R-Breaker策略的实践与研究 二

剑_雪 2017-02-14 21:41:36

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第一篇在这里 :http://club.jr.jd.com/quant/topic/1119807

实践思路

        为了测验本策略在实际交易中对抗风险和把握机会的能力,我们把操作标的定为159915 创业板ETF,时间定为2016年1月1日至2017年1月1日

分两次进行测验,第一次在2016年1月1日全仓买入159915。第二次用R-Breaker策略对159915进行交易,最后比较收益率和最大回撤。

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[实验一、全仓买入159915]

# init方法是您的初始化逻辑。context对象可以在任何方法之间传递。
def init(context):
    context.stock = "159915.SZ"
    task.daily(main)

# 日或分钟或实时数据更新,将会调用这个方法
def handle_data(context, data_dict):
    pass
    
def main(context,data_dict):
    order_target_percent(context.stock,1)

结果收益 -25.86% 最大回撤30.23%


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[实验二 R-Breaker买入]

具体代码在最后的分享里

结果收益 -3.52% 最大回撤12.88%



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实践结论:

  

        从简单的比较来看,本策略在股票上同样有相当强的可适用性,不愧号称是期货界最有生命力的策略之一。我觉得本策略的核心可以给我们很多启发,有时间将对此模型进一步研究。


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