R-Breaker策略的实践与研究 一

剑_雪 2017-02-14 21:30:18

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实现平台:京东量化

语言:python


一、R-Breaker策略介绍

        在外汇交易系统中,枢轴点 (Pivot Points) 交易方法是一种经典的交易策略。Pivot Points是一个非常单纯的阻力支撑体系,根据昨日的最高价、最低价和收盘价,计算出七个价位,包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。R-Breaker是在Pivot Points上发展出来的一种短线交易策略,它结合了趋势和反转两种交易方式。

交易系统的基本原理如下:
1. 根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位,从大到小依次为:突破买入价、观察卖出价、反转
卖出价、反转买入价、观察买入价、突破卖出价。
以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。

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2. 追踪盘中价格走势,实时判断触发条件。具体条件如下:
A、当日内最高价超过观察卖出价后,盘中价格出现回落,且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时,采取反转策略,即在该点位(反手、开仓)做空;
B、当日内最低价低于观察买入价后,盘中价格出现反弹,且进一步超过反转买入价构成的阻力线时,采取反转策略,即在该点位(反手、开仓)做多;

C、在空仓的情况下,如果盘中价格超过突破买入价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做多;

D、在空仓的情况下,如果盘中价格跌破突破卖出价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做空。


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(由于帖子太长发不了,代码部分放在第二篇当中)

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