如果t日macdDIFF减去macdDEA小于0,t-1日macdDIFF减去macdDEA大于0,则发生死叉 macdDIFF[-1]-macdDEA[-1]<0 and macdDIFF[-2]-macdDEA[-2]>0 如果t日macdDIFF减去macdDEA大于0,t-1日macdDIF...
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get_history肯定不行,因为它只能获得前一天及其之前的价格 data_dict['000001.SZ'].open 似乎可以,但在日回测时可以,在分钟回测时获得的是收盘价。 请管理员看一下,谢谢!
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多因子模型是量化选股中最重要的一类模型,其基本思想就是找到某些和收益率最相关的指标。并根据该指标,构建股票组合,期望该组合在未来的一段时间跑赢或者跑输指数。参考目前中国资本市的交易规则和产品,如果跑赢,则可以做多该组合,同时做空期指,赚取正向阿尔法收益;如果是跑输,则可以做多期指,融券做空该组合,赚...
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运行从2015-11-05开始到2015-11-11的分钟回测时,报错:查询行情数据为空 股票编码:600018.SH 开始时间:2015-11-05 00:00:00 结束时间:2015-11-05 00:00:00 但我看了一下600018这天的实际k线,没有什么异常。请管理员检查一下,是否是系...
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这是一个趋势跟随的策略。从本质上说,策略就两种,趋势跟随(trend—following)与均值回归(mean—reversion)。关于跟踪趋势有很多种方法,如我们常见的移动平均线,动量以及布林通道等等,都是其变体。这种策略,一般来说,收益特点就是经常小亏,但不会错过大行情,且在大行情中很容易就把...
TroianS 回复于2016-12-27 10:27:27
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之前一直不太清楚task.daily和handle.data两个函数的区别,也发现有其他水友发帖表达了相似的困惑。今天详细研究了一下终于弄清楚了,和大家分享一下。一般来说日策略应该用日周期回测而分钟策略应该用分钟周期回测。而如果使用分钟周期回测用handle_data写成的日策略,将导致结果错误。因...
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京东大数据行业轮动策略
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仿别的网站的策略写的,1.大体的意思就是 取得市值最大的100只股票 和最下的100只,判断站上20日线的股票个数,取比例大的那个,然后计算站上20日线的股票的平均收益,买入收益最高的10只。请高手看看为啥我的这个回测效果这么差?
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多因子模型是量化选股中最重要的一类模型,其基本思想就是找到某些和收益率最相关的指标。并根据该指标,构建股票组合,期望该组合在未来的一段时间跑赢或者跑输指数。参考目前中国资本市的交易规则和产品,如果跑赢,则可以做多该组合,同时做空期指,赚取正向阿尔法收益;如果是跑输,则可以做多期指,融券做空该组合,赚...
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运行从2015-11-05开始到2015-11-11的分钟回测时,报错:查询行情数据为空 股票编码:600018.SH 开始时间:2015-11-05 00:00:00 结束时间:2015-11-05 00:00:00 但我看了一下600018这天的实际k线,没有什么异常。请管理员检查一下,是否是系...
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这是一个趋势跟随的策略。从本质上说,策略就两种,趋势跟随(trend—following)与均值回归(mean—reversion)。关于跟踪趋势有很多种方法,如我们常见的移动平均线,动量以及布林通道等等,都是其变体。这种策略,一般来说,收益特点就是经常小亏,但不会错过大行情,且在大行情中很容易就把...
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之前一直不太清楚task.daily和handle.data两个函数的区别,也发现有其他水友发帖表达了相似的困惑。今天详细研究了一下终于弄清楚了,和大家分享一下。一般来说日策略应该用日周期回测而分钟策略应该用分钟周期回测。而如果使用分钟周期回测用handle_data写成的日策略,将导致结果错误。因...
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