在上期文章中我与大家分享了上升三角形整理形态的演示量化策略。不过从回测结果中大家也可以看出来,上升三角形是典型的牛市策略,即在牛市当中可以取得远超大盘的收益。然而在熊市或者震荡市中,采用上升三角形形态策略的回测结果却并不理想,回撤幅度较大。为了解决这个问题,我对上期的简单上升三角形策略做了优化。优化...
ty198772 回复于6天前
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在原帖(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/846196)基础上 加入了:只有沪深300和行业指数近20日收益率为正,才将该行业股票加入选股池。这一条件虽然简单的,但是还是挺有效的。 去掉了:选股条件里的均线多头排列 存在的问题:由于是按月调仓,选股比较依赖于每...
binli_yale 回复于2016-11-04 17:06:47
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羊驼策略到底是个什么鬼?这还要从美国《旧金山纪事报》曾做过大猩猩选股实验说起。他们让大猩猩随机选择写有股票代码的纸板,一共选择了5支。然后,用大猩猩挑选的股票组合与《华尔街日报》8位知名分析师精心计算分析挑选的5只股票相比较,在持有一段时间之后,大猩猩随机抽取购买的股票,票面价值竟超过操盘手...
meiyalei 回复于2017-02-09 10:40:49
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上升三角形简介: 做技术分析的宽友肯定研究过或者听说过上升三角形形态。上升三角形是指股价在某水平呈现强大的卖压,股价从低点回升到该水平便告回落,但市场的购买力十分强,股价为回到上次低点即告反弹,这种持续情形使得股价随一条阻力水平线波动并逐渐收窄。若把每一个短期波动高点连接起来,刻画出一条水平阻力线;...
lcet 评论于2016-11-07 15:36:37
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在一个单纯做多才能盈利的单边市场,我们需要选择好投资标的才能获利。 怎么样选择,选择什么样的标的这是一门大学问。 我们完全从形而上学的角度去把握,即我们不求完全掌握股票上涨的本质,我们从股票上涨的现象入手。 股票上涨,有什么现象? 在一个二维空间里,最显著的现象就是,价格从低涨到高。 我们再加一维,...
TroianS 回复于2016-11-03 10:33:01
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使用talib写过技术分析策略的宽友可能发现了talib计算出的一些指标和平时使用的行情软件(如通达信,同花顺等)中给出的指标数值并不一致。如果我们仔细查看talib和行情软件中对于相同指标的算法,就会发现对于指标中使用的SMA的定义并不一样。 在talib中SMA表示的是简单移动平均(simple...
lcet 评论于2016-10-25 11:52:05
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思路:对于不同的股票,如果营业利润率上涨了相同的比例,而股价上涨幅度不同,那么就买入上涨幅度较小的。 具体选股策略:1、对沪深300所有股票计算当前价格p与一年前的价格p0的比例,并用这个比例除以(1+营业利润同比增长率)。2、筛选出营业利润同比增长率大于0的股票。3、选出前30只股票。 每日止损条...
yansifei20cho 回复于2016-10-24 13:44:41
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python技术指标均线应用
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python技术指标kdj应用,代码看策略示例
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如果t日macdDIFF减去macdDEA小于0,t-1日macdDIFF减去macdDEA大于0,则发生死叉 macdDIFF[-1]-macdDEA[-1]<0 and macdDIFF[-2]-macdDEA[-2]>0 如果t日macdDIFF减去macdDEA大于0,t-1日macdDIF...
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小盘股
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get_history肯定不行,因为它只能获得前一天及其之前的价格 data_dict['000001.SZ'].open 似乎可以,但在日回测时可以,在分钟回测时获得的是收盘价。 请管理员看一下,谢谢!
jd_ytro 发表于2016-07-20 17:16:48
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多因子模型是量化选股中最重要的一类模型,其基本思想就是找到某些和收益率最相关的指标。并根据该指标,构建股票组合,期望该组合在未来的一段时间跑赢或者跑输指数。参考目前中国资本市的交易规则和产品,如果跑赢,则可以做多该组合,同时做空期指,赚取正向阿尔法收益;如果是跑输,则可以做多期指,融券做空该组合,赚...
人帮帮 发表于2016-06-16 15:08:52
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运行从2015-11-05开始到2015-11-11的分钟回测时,报错:查询行情数据为空 股票编码:600018.SH 开始时间:2015-11-05 00:00:00 结束时间:2015-11-05 00:00:00 但我看了一下600018这天的实际k线,没有什么异常。请管理员检查一下,是否是系...
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python api中那个task.daily的函数似乎有问题,我加了打印,发现不能每天调用。仅打印了三行
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MACD策略选股
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这是一个趋势跟随的策略。从本质上说,策略就两种,趋势跟随(trend—following)与均值回归(mean—reversion)。关于跟踪趋势有很多种方法,如我们常见的移动平均线,动量以及布林通道等等,都是其变体。这种策略,一般来说,收益特点就是经常小亏,但不会错过大行情,且在大行情中很容易就把...
TroianS 回复于2016-12-27 10:27:27
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在上期文章中我与大家分享了上升三角形整理形态的演示量化策略。不过从回测结果中大家也可以看出来,上升三角形是典型的牛市策略,即在牛市当中可以取得远超大盘的收益。然而在熊市或者震荡市中,采用上升三角形形态策略的回测结果却并不理想,回撤幅度较大。为了解决这个问题,我对上期的简单上升三角形策略做了优化。优化...
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binli_yale 回复于2016-11-04 17:06:47
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羊驼策略到底是个什么鬼?这还要从美国《旧金山纪事报》曾做过大猩猩选股实验说起。他们让大猩猩随机选择写有股票代码的纸板,一共选择了5支。然后,用大猩猩挑选的股票组合与《华尔街日报》8位知名分析师精心计算分析挑选的5只股票相比较,在持有一段时间之后,大猩猩随机抽取购买的股票,票面价值竟超过操盘手...
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上升三角形简介: 做技术分析的宽友肯定研究过或者听说过上升三角形形态。上升三角形是指股价在某水平呈现强大的卖压,股价从低点回升到该水平便告回落,但市场的购买力十分强,股价为回到上次低点即告反弹,这种持续情形使得股价随一条阻力水平线波动并逐渐收窄。若把每一个短期波动高点连接起来,刻画出一条水平阻力线;...
lcet 评论于2016-11-07 15:36:37
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在一个单纯做多才能盈利的单边市场,我们需要选择好投资标的才能获利。 怎么样选择,选择什么样的标的这是一门大学问。 我们完全从形而上学的角度去把握,即我们不求完全掌握股票上涨的本质,我们从股票上涨的现象入手。 股票上涨,有什么现象? 在一个二维空间里,最显著的现象就是,价格从低涨到高。 我们再加一维,...
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使用talib写过技术分析策略的宽友可能发现了talib计算出的一些指标和平时使用的行情软件(如通达信,同花顺等)中给出的指标数值并不一致。如果我们仔细查看talib和行情软件中对于相同指标的算法,就会发现对于指标中使用的SMA的定义并不一样。 在talib中SMA表示的是简单移动平均(simple...
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思路:对于不同的股票,如果营业利润率上涨了相同的比例,而股价上涨幅度不同,那么就买入上涨幅度较小的。 具体选股策略:1、对沪深300所有股票计算当前价格p与一年前的价格p0的比例,并用这个比例除以(1+营业利润同比增长率)。2、筛选出营业利润同比增长率大于0的股票。3、选出前30只股票。 每日止损条...
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如果t日macdDIFF减去macdDEA小于0,t-1日macdDIFF减去macdDEA大于0,则发生死叉 macdDIFF[-1]-macdDEA[-1]<0 and macdDIFF[-2]-macdDEA[-2]>0 如果t日macdDIFF减去macdDEA大于0,t-1日macdDIF...
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get_history肯定不行,因为它只能获得前一天及其之前的价格 data_dict['000001.SZ'].open 似乎可以,但在日回测时可以,在分钟回测时获得的是收盘价。 请管理员看一下,谢谢!
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多因子模型是量化选股中最重要的一类模型,其基本思想就是找到某些和收益率最相关的指标。并根据该指标,构建股票组合,期望该组合在未来的一段时间跑赢或者跑输指数。参考目前中国资本市的交易规则和产品,如果跑赢,则可以做多该组合,同时做空期指,赚取正向阿尔法收益;如果是跑输,则可以做多期指,融券做空该组合,赚...
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这是一个趋势跟随的策略。从本质上说,策略就两种,趋势跟随(trend—following)与均值回归(mean—reversion)。关于跟踪趋势有很多种方法,如我们常见的移动平均线,动量以及布林通道等等,都是其变体。这种策略,一般来说,收益特点就是经常小亏,但不会错过大行情,且在大行情中很容易就把...
TroianS 回复于2016-12-27 10:27:27
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在上期文章中我与大家分享了上升三角形整理形态的演示量化策略。不过从回测结果中大家也可以看出来,上升三角形是典型的牛市策略,即在牛市当中可以取得远超大盘的收益。然而在熊市或者震荡市中,采用上升三角形形态策略的回测结果却并不理想,回撤幅度较大。为了解决这个问题,我对上期的简单上升三角形策略做了优化。优化...
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meiyalei 回复于2017-02-09 10:40:49
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思路:对于不同的股票,如果营业利润率上涨了相同的比例,而股价上涨幅度不同,那么就买入上涨幅度较小的。 具体选股策略:1、对沪深300所有股票计算当前价格p与一年前的价格p0的比例,并用这个比例除以(1+营业利润同比增长率)。2、筛选出营业利润同比增长率大于0的股票。3、选出前30只股票。 每日止损条...
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分享一个比较牛逼的策略,请大伙踊跃跟投
小鹏北京 回复于2017-04-11 12:59:46
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Just_try_again
alperooa 回复于2016-10-25 14:21:51
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有些股票的历史数据没有复权。如程序,请技术人员检查一下。
JD量化平台 回复于2017-02-10 11:44:08
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市值小策略
Q1_001 发表于2016-09-14 12:52:42
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python技术指标均线应用
Q1_001 发表于2016-08-29 17:42:52
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python技术指标kdj应用,代码看策略示例
小鹏北京 回复于2016-11-15 12:27:59
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如果t日macdDIFF减去macdDEA小于0,t-1日macdDIFF减去macdDEA大于0,则发生死叉 macdDIFF[-1]-macdDEA[-1]<0 and macdDIFF[-2]-macdDEA[-2]>0 如果t日macdDIFF减去macdDEA大于0,t-1日macdDIF...
Q1_001 发表于2016-08-29 17:21:46
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python去除是停牌、退市、st创业版股票,是否当天上市的次新股
jd_ytro 回复于2016-08-31 12:25:57
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虚拟操盘手实际操作
陈浩丿 发表于2016-07-28 08:19:30
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小盘股
给小佳
天体秩序 发表于2016-07-22 17:03:17
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get_history肯定不行,因为它只能获得前一天及其之前的价格 data_dict['000001.SZ'].open 似乎可以,但在日回测时可以,在分钟回测时获得的是收盘价。 请管理员看一下,谢谢!
jd_ytro 发表于2016-07-20 17:16:48
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多因子模型是量化选股中最重要的一类模型,其基本思想就是找到某些和收益率最相关的指标。并根据该指标,构建股票组合,期望该组合在未来的一段时间跑赢或者跑输指数。参考目前中国资本市的交易规则和产品,如果跑赢,则可以做多该组合,同时做空期指,赚取正向阿尔法收益;如果是跑输,则可以做多期指,融券做空该组合,赚...
人帮帮 发表于2016-06-16 15:08:52
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运行从2015-11-05开始到2015-11-11的分钟回测时,报错:查询行情数据为空 股票编码:600018.SH 开始时间:2015-11-05 00:00:00 结束时间:2015-11-05 00:00:00 但我看了一下600018这天的实际k线,没有什么异常。请管理员检查一下,是否是系...
jd_ytro 回复于2016-06-13 18:45:57
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python api中那个task.daily的函数似乎有问题,我加了打印,发现不能每天调用。仅打印了三行
jd浅痕ly 评论于2016-06-15 21:56:18
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按财务数据选股
锤不扁的一颗豌豆 回复于2017-03-02 13:52:11
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RSI策略
Q1_001 发表于2016-06-05 11:55:28
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MACD策略选股
Q1_001 发表于2016-06-05 11:54:11
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这是一个趋势跟随的策略。从本质上说,策略就两种,趋势跟随(trend—following)与均值回归(mean—reversion)。关于跟踪趋势有很多种方法,如我们常见的移动平均线,动量以及布林通道等等,都是其变体。这种策略,一般来说,收益特点就是经常小亏,但不会错过大行情,且在大行情中很容易就把...
TroianS 回复于2016-12-27 10:27:27
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