如题,请给个思路。
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python中有get_index_constituents, java中对应的是哪一个?
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List result = myfund.query(Fundamentals.pcf_ratio_ocfttm, Fundamentals.market_cap_2) //.where( Fundamentals.pcf_ratio_ocfttm.gt(0)...
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很简单的测试代码 IStatistics stat1 = stats.get("300061.SZ"); if( stat1!=null){ Double[] tmpPxIn = stat1.history(3,Period.DAY).g...
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能不能找出所有的小盘股,垃圾股 的方法是什么 ,还有如何进行分钟选股
QuantLJZ 回复于2016-12-09 10:59:51
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今天简单分享一下现在最为流行的两种量化方法,和量化方法本身需要注意的问题。资本资产定价模型将投资组合的期望收益由两部分组成:alpha收益为投资组合超越市场基准的收益,beta收益为投资组合承担市场系统风险而获得的收益。通过对冲交易剥离或降低投资组合的系统风险(beta收益),获取纯粹的alpha收...
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6月之前的历史数据存在问题,使用中以000001.SZ为例,历史数据与实际股票实时交易数据存在差异,6月15日向前数据开始收盘价显示为浮点小数位3-4位 ,影响指标均值计算产生偏差。 以指标MACD、均线等买入信号为准检测,发现2016年6后信号发出时间点与股票交易软件上的基本一致,...
郭牛 回复于2016-12-05 17:24:26
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由于量化交易平台的运行特性,增加基于交易时段的时间控制策略有助于更好保证总体策略的准确性。代码如下: import numpy as np import pandas as pd import talib import datetime import time def init(context)...
sadden123 回复于2016-12-05 14:26:06
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目前java代码回测碰到错误时会显示异常,但只显示了最后一条, 例如 java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 0, Size: 0 at java.util.ArrayList.rangeCheck(ArrayList.java:653) 这样无法...
everyjd 回复于2016-12-04 22:46:44
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请问下怎样才能让每天每只股票的成交时间都是随机的呢? 这样可能能更好的模拟真实情况。 我尝试了下面的代码, initializers.events( every(day(1)).dayOpen(minute( (int)(Math.random()*30 ) )) )...
everyjd 回复于2016-12-04 22:16:48
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查询涨跌停,过滤个股 def limit_up_down(stocks,price): limit=0 xl =get_history(90, '1d', 'close')[stocks] d =xl.values[xl.values>0] if price >=...
alperooa 回复于2016-12-04 22:05:59
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编译中遇到莱钢股份(600102),导致出错。请问如何识别退市股票?
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周末非交易时段量化平台时间与服务器系统时间的差异比较,有助于解决回测中的某些差异。 def date_compare(context): #取服务器系统时间 localtime = time.asctime( time.localtime(time.time()) ) d...
younnnnm 回复于2016-12-04 14:52:55
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如题,谢谢!
量化的叶子 评论于2016-12-03 11:49:28
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折腾了几天,离参数扫描还有一步之遥。 所以,有没有人知道在编写策略的时候,点击“保存”按钮后,网页的javascript是如何调用相关函数的? 万分感谢! PS:明天应该能够做出参数扫描的原型。
量化的叶子 评论于2016-12-03 09:29:05
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就是那四个中文字
Q1_001 回复于2016-12-02 20:26:21
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揭开”量化投资“的神秘面纱 量化投资在一定程度上已经被别有用心地神话或者说标签化了,就像当下风头正劲的“互联网金融”一样,很多时候都被包装成了看似“高端大气”、且可能“一夜暴富”的卖点或者噱头。追根溯源,其实量化就是指运用数学或者统计模型来模拟金融市场的未来走向,从而预估金融产品的潜在收益。在前文中...
ssddddssff 回复于2016-12-02 11:13:07
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因子选择参考了社区里的这两篇文章。1、基于京东平台的因子测试(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/862631);2、基于京东平台的因子测试(续)(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/878096) 选取的因子包括:mark...
mraining 评论于2016-12-01 18:23:48
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#京东Python API正在研究中 #相关函数有待转化 def jincha(context, bar_dict, his): #站上5日线 def zs5(context, bar_dict, his): ma_n = pd.rolling_mean(hi...
一一而二 回复于2016-12-01 17:27:09
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请问有没有参数扫描的功能? 好比说,我通过设置不同的参数返回不同的历史回测结果。 能不能实现自动扫描的功能呢,而不是手动修改后点击回测。 请求指导中。。。。。。 万分感谢! 提供两个小代码,也许用得着。 #持仓天数 def buy_days_cal(context): for sto in...
量化的叶子 评论于2016-11-30 20:57:33
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【日程安排】: 2016年11月25日 星期五 09:00-10:30 第一讲 牛熊市量化策略的调整法则(上) Ø 如何在牛市最大化提升量化投资收益率 Ø 在震荡市如何做好量化投资...
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mas策略
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Q1_001 发表于2016-11-26 20:01:49
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不知道大家有没有发现,策略很有可能会把一字板的新股纳入买入对象,实际操作中,这样的品种是买不到的。为了让我们的策略更加贴近实盘,我们需要把新股排除在股票池之外。 下面的函数可以做到这点: import time import datetime #是否上市天在days天内 def is_ne...
jueying9988 回复于2016-11-25 16:36:08
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有些策略需要接受外网数据的。
JD量化平台 回复于2016-11-24 08:40:22
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【作者:剑_雪 Q:32271149】 MACD指标广受技术分析者喜爱,全称移动平滑异同平均线(Moving Average Convergence Divergence)策略。MACD是查拉尔·阿佩尔(Geral Appel)于1979年提出的,由一快及一慢指数移动平均(EMA)之间...
leadman 回复于2016-11-23 09:03:18
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如题,请给个思路。
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List result = myfund.query(Fundamentals.pcf_ratio_ocfttm, Fundamentals.market_cap_2) //.where( Fundamentals.pcf_ratio_ocfttm.gt(0)...
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很简单的测试代码 IStatistics stat1 = stats.get("300061.SZ"); if( stat1!=null){ Double[] tmpPxIn = stat1.history(3,Period.DAY).g...
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今天简单分享一下现在最为流行的两种量化方法,和量化方法本身需要注意的问题。资本资产定价模型将投资组合的期望收益由两部分组成:alpha收益为投资组合超越市场基准的收益,beta收益为投资组合承担市场系统风险而获得的收益。通过对冲交易剥离或降低投资组合的系统风险(beta收益),获取纯粹的alpha收...
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6月之前的历史数据存在问题,使用中以000001.SZ为例,历史数据与实际股票实时交易数据存在差异,6月15日向前数据开始收盘价显示为浮点小数位3-4位 ,影响指标均值计算产生偏差。 以指标MACD、均线等买入信号为准检测,发现2016年6后信号发出时间点与股票交易软件上的基本一致,...
郭牛 回复于2016-12-05 17:24:26
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由于量化交易平台的运行特性,增加基于交易时段的时间控制策略有助于更好保证总体策略的准确性。代码如下: import numpy as np import pandas as pd import talib import datetime import time def init(context)...
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目前java代码回测碰到错误时会显示异常,但只显示了最后一条, 例如 java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 0, Size: 0 at java.util.ArrayList.rangeCheck(ArrayList.java:653) 这样无法...
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请问下怎样才能让每天每只股票的成交时间都是随机的呢? 这样可能能更好的模拟真实情况。 我尝试了下面的代码, initializers.events( every(day(1)).dayOpen(minute( (int)(Math.random()*30 ) )) )...
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查询涨跌停,过滤个股 def limit_up_down(stocks,price): limit=0 xl =get_history(90, '1d', 'close')[stocks] d =xl.values[xl.values>0] if price >=...
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揭开”量化投资“的神秘面纱 量化投资在一定程度上已经被别有用心地神话或者说标签化了,就像当下风头正劲的“互联网金融”一样,很多时候都被包装成了看似“高端大气”、且可能“一夜暴富”的卖点或者噱头。追根溯源,其实量化就是指运用数学或者统计模型来模拟金融市场的未来走向,从而预估金融产品的潜在收益。在前文中...
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因子选择参考了社区里的这两篇文章。1、基于京东平台的因子测试(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/862631);2、基于京东平台的因子测试(续)(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/878096) 选取的因子包括:mark...
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请问有没有参数扫描的功能? 好比说,我通过设置不同的参数返回不同的历史回测结果。 能不能实现自动扫描的功能呢,而不是手动修改后点击回测。 请求指导中。。。。。。 万分感谢! 提供两个小代码,也许用得着。 #持仓天数 def buy_days_cal(context): for sto in...
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【日程安排】: 2016年11月25日 星期五 09:00-10:30 第一讲 牛熊市量化策略的调整法则(上) Ø 如何在牛市最大化提升量化投资收益率 Ø 在震荡市如何做好量化投资...
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【作者:剑_雪 Q:32271149】 MACD指标广受技术分析者喜爱,全称移动平滑异同平均线(Moving Average Convergence Divergence)策略。MACD是查拉尔·阿佩尔(Geral Appel)于1979年提出的,由一快及一慢指数移动平均(EMA)之间...
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今天简单分享一下现在最为流行的两种量化方法,和量化方法本身需要注意的问题。资本资产定价模型将投资组合的期望收益由两部分组成:alpha收益为投资组合超越市场基准的收益,beta收益为投资组合承担市场系统风险而获得的收益。通过对冲交易剥离或降低投资组合的系统风险(beta收益),获取纯粹的alpha收...
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6月之前的历史数据存在问题,使用中以000001.SZ为例,历史数据与实际股票实时交易数据存在差异,6月15日向前数据开始收盘价显示为浮点小数位3-4位 ,影响指标均值计算产生偏差。 以指标MACD、均线等买入信号为准检测,发现2016年6后信号发出时间点与股票交易软件上的基本一致,...
郭牛 回复于2016-12-05 17:24:26
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由于量化交易平台的运行特性,增加基于交易时段的时间控制策略有助于更好保证总体策略的准确性。代码如下: import numpy as np import pandas as pd import talib import datetime import time def init(context)...
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目前java代码回测碰到错误时会显示异常,但只显示了最后一条, 例如 java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 0, Size: 0 at java.util.ArrayList.rangeCheck(ArrayList.java:653) 这样无法...
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请问下怎样才能让每天每只股票的成交时间都是随机的呢? 这样可能能更好的模拟真实情况。 我尝试了下面的代码, initializers.events( every(day(1)).dayOpen(minute( (int)(Math.random()*30 ) )) )...
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查询涨跌停,过滤个股 def limit_up_down(stocks,price): limit=0 xl =get_history(90, '1d', 'close')[stocks] d =xl.values[xl.values>0] if price >=...
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周末非交易时段量化平台时间与服务器系统时间的差异比较,有助于解决回测中的某些差异。 def date_compare(context): #取服务器系统时间 localtime = time.asctime( time.localtime(time.time()) ) d...
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#京东Python API正在研究中 #相关函数有待转化 def jincha(context, bar_dict, his): #站上5日线 def zs5(context, bar_dict, his): ma_n = pd.rolling_mean(hi...
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请问有没有参数扫描的功能? 好比说,我通过设置不同的参数返回不同的历史回测结果。 能不能实现自动扫描的功能呢,而不是手动修改后点击回测。 请求指导中。。。。。。 万分感谢! 提供两个小代码,也许用得着。 #持仓天数 def buy_days_cal(context): for sto in...
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【日程安排】: 2016年11月25日 星期五 09:00-10:30 第一讲 牛熊市量化策略的调整法则(上) Ø 如何在牛市最大化提升量化投资收益率 Ø 在震荡市如何做好量化投资...
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6月之前的历史数据存在问题,使用中以000001.SZ为例,历史数据与实际股票实时交易数据存在差异,6月15日向前数据开始收盘价显示为浮点小数位3-4位 ,影响指标均值计算产生偏差。 以指标MACD、均线等买入信号为准检测,发现2016年6后信号发出时间点与股票交易软件上的基本一致,...
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目前java代码回测碰到错误时会显示异常,但只显示了最后一条, 例如 java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 0, Size: 0 at java.util.ArrayList.rangeCheck(ArrayList.java:653) 这样无法...
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编译中遇到莱钢股份(600102),导致出错。请问如何识别退市股票?
everyjd 评论于2016-12-04 19:36:54
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周末非交易时段量化平台时间与服务器系统时间的差异比较,有助于解决回测中的某些差异。 def date_compare(context): #取服务器系统时间 localtime = time.asctime( time.localtime(time.time()) ) d...
younnnnm 回复于2016-12-04 14:52:55
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如题,谢谢!
量化的叶子 评论于2016-12-03 11:49:28
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折腾了几天,离参数扫描还有一步之遥。 所以,有没有人知道在编写策略的时候,点击“保存”按钮后,网页的javascript是如何调用相关函数的? 万分感谢! PS:明天应该能够做出参数扫描的原型。
量化的叶子 评论于2016-12-03 09:29:05
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就是那四个中文字
Q1_001 回复于2016-12-02 20:26:21
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揭开”量化投资“的神秘面纱 量化投资在一定程度上已经被别有用心地神话或者说标签化了,就像当下风头正劲的“互联网金融”一样,很多时候都被包装成了看似“高端大气”、且可能“一夜暴富”的卖点或者噱头。追根溯源,其实量化就是指运用数学或者统计模型来模拟金融市场的未来走向,从而预估金融产品的潜在收益。在前文中...
ssddddssff 回复于2016-12-02 11:13:07
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因子选择参考了社区里的这两篇文章。1、基于京东平台的因子测试(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/862631);2、基于京东平台的因子测试(续)(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/878096) 选取的因子包括:mark...
mraining 评论于2016-12-01 18:23:48
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#京东Python API正在研究中 #相关函数有待转化 def jincha(context, bar_dict, his): #站上5日线 def zs5(context, bar_dict, his): ma_n = pd.rolling_mean(hi...
一一而二 回复于2016-12-01 17:27:09
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请问有没有参数扫描的功能? 好比说,我通过设置不同的参数返回不同的历史回测结果。 能不能实现自动扫描的功能呢,而不是手动修改后点击回测。 请求指导中。。。。。。 万分感谢! 提供两个小代码,也许用得着。 #持仓天数 def buy_days_cal(context): for sto in...
量化的叶子 评论于2016-11-30 20:57:33
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【日程安排】: 2016年11月25日 星期五 09:00-10:30 第一讲 牛熊市量化策略的调整法则(上) Ø 如何在牛市最大化提升量化投资收益率 Ø 在震荡市如何做好量化投资...
sw269245445 发表于2016-11-09 15:29:18
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mas策略
mas策略
Q1_001 发表于2016-11-26 20:01:49
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不知道大家有没有发现,策略很有可能会把一字板的新股纳入买入对象,实际操作中,这样的品种是买不到的。为了让我们的策略更加贴近实盘,我们需要把新股排除在股票池之外。 下面的函数可以做到这点: import time import datetime #是否上市天在days天内 def is_ne...
jueying9988 回复于2016-11-25 16:36:08
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有些策略需要接受外网数据的。
JD量化平台 回复于2016-11-24 08:40:22
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【作者:剑_雪 Q:32271149】 MACD指标广受技术分析者喜爱,全称移动平滑异同平均线(Moving Average Convergence Divergence)策略。MACD是查拉尔·阿佩尔(Geral Appel)于1979年提出的,由一快及一慢指数移动平均(EMA)之间...
leadman 回复于2016-11-23 09:03:18
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