在一些选股策略中可能要使用到指数成分股的历史行情数据,平台的API中get_price可以实现类似的功能,但只能在ipython notebook中调用,我们可以尝试利用get_index_constituents获取指数成分股,借助get_history获取所需要的行情数据和交易日期,然后通过传递...
hhhhi 回复于2016-12-08 09:53:42
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java学习笔记,上面讲的案例很不错,很适合初学者学习。
Q1_001 回复于2016-05-04 13:02:50
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已经编译好久了。。。
TroianS 回复于2016-12-27 16:38:30
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原帖子在这里:http://club.jr.jd.com/quant/topic/970449 因为京东说我贴的代码超过2000个字了,竟然不能在原贴回复。 首先我把他的要求罗列如下: 1.用“活跃度排序”选出排名前500的股票 2.用“均线多头”从这500只股票里再进行筛选 3.再用"活跃度排序"...
jueying9988 回复于2016-12-27 13:47:52
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这是一个趋势跟随的策略。从本质上说,策略就两种,趋势跟随(trend—following)与均值回归(mean—reversion)。关于跟踪趋势有很多种方法,如我们常见的移动平均线,动量以及布林通道等等,都是其变体。这种策略,一般来说,收益特点就是经常小亏,但不会错过大行情,且在大行情中很容易就把...
TroianS 回复于2016-12-27 10:27:27
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比如指定某只股票,突破某个价位后,就以市价买入该股票。 就是在2016.11.10这天,当股价突破28.2(这就是触发条件),就以市价买入该只股票。 请问这个策略用python代码怎么实现。谢谢。
Q1_001 回复于2016-12-25 20:41:29
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1.设一个股票池,在股票池里放入十只指定代码的股票 2.每只股票设定两个买入价位,到了每一个价位,买入5%,到了第二个价位再买入5%。 3.每只股票设定两个卖出价位,第了第一个价位卖出一半,到了第二个价位再卖出另外一半。 我想按如上条件写一个量化程序,但不懂PYTHON代码编写。请懂程序编写的朋友指...
魁冠文扬 回复于2016-12-23 20:52:15
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比如你要求控制最大回撤,就必须提供指数样本吧。提供行业成分信息吧。 还有能不能支持一下R和matlab?
alperooa 回复于2016-12-23 19:01:35
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macd_line分钟策略
Q1_001 回复于2016-05-10 18:01:37
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,试水
新手上路,如何持续安全建仓与减仓与安全建仓
隐蔽ID用户是神秘人 回复于2016-05-26 20:53:41
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能不能支持一下Matlab和C/C++ 毕竟用户量也很大。 还有策略是否能在本地运行 策略放在云端感觉怪怪的
idreamedadream 回复于2016-07-13 19:48:54
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中秋节到了,祝大家中秋快乐,团团圆园!
idreamedadream 回复于2016-09-22 15:38:44
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呵呵 交易时不判断违规,等策略运行很久后才判断
Q1_001 回复于2016-07-11 16:05:12
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比较火的Python教程,适合初学者。 中文,免费,零起点,完整示例,基于最新的Python 3版本 http://www.liaoxuefeng.com/wiki/0014316089557264a6b348958f449949df42a6d3a2e542c000
younnnnm 回复于2016-05-03 20:01:37
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把沪深里所有股票中连续2天涨停的股票选出来,然后在第二天开盘时以市价均仓位全部买入。请问这个策略应该怎么写? 谁帮我写出来,红包奖励哈。
交易者张三千 回复于2016-12-22 23:32:07
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这个策略的核心思想就是工行、农行、建行、中行四大行的股票按照每天的涨幅买入涨幅最小的那只股票。其中加了大盘的止损。类似的策略因为采用了未来数据,造成回测奇高,但是如果按照真实的状况,收益相对于止损还有进步空间,大家可以通过设置、改变大盘止损的参数自行实验,有好的结果希望多多分享哦
TroianS 评论于2016-12-22 09:18:11
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每天买入沪深300 头一天涨幅最高的3只股票怎么写?
TroianS 回复于2016-12-20 11:32:53
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我想了解一下,遇到分红除权的时候, 平台会对股价和持股量做调整吗??
小鹏北京 发表于2016-12-19 15:04:04
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#开盘前事件函数,每天开盘前执行 def before_trade(context): #选取PE大于15的前20个股票的财务数据 finance_df = get_fundamentals( query( fundamentals.equity_valu...
GaoVincentHero 回复于2016-12-15 14:23:04
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我写到后来返回了 一个股票和涨幅的字典 就不知道怎么比较这个 .values()了 请教一个简练的写法
devil615 发表于2016-12-18 00:02:21
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a=['000001.SH','000002.SH','000005.SH'] b=['000002.SH','000004.SH','000003.SH'] alllist = list(set(a).intersection(set(b))) p...
Quanter_vip 回复于2016-12-16 13:31:13
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传统资产定价理论中,将股票的价格变化归因于系统性风险(市场中影响所有股票的风险),和特异性风险(每个股票特有的风险)。经典理论认为,由于特异性风险可以通过分散化对冲,故在定价中不能获得超额收益。而国外研究表明,从实证结果来看,全球多个金融市场中都出现了特异性风险小的股票反而有超额收益的现象。本文利用...
higuain2020 回复于2016-12-16 08:56:58
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get_index_constituents('000300.SH') 这个函数怎么用, 返回的是什么结构的, 刚试了好几次也出不来。 谁能帮忙写个小例子,说明一下调用以后的结果怎么接收、怎么使用。 谢谢了。
younnnnm 回复于2016-12-14 20:21:33
浏览 828
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有行业板块指数吗?(如何查询所有板块) 如何引用 就是能显示历史数据中 某天的某板块涨跌幅
lcet 回复于2016-12-12 16:09:36
浏览 748
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我写了一个策略,这个策略从2016-05到现在的收益是这样的: 与之对比,我从社区中另外找了一个RSI策略,它的收益是这样的: 但是如果把回测时间放到2014年之前,我的策略一年下来的收益是负的,而这个RSI策略一年下来总能有个200%。 大家怎么看待这个问题?策略是否有其特定的时效性? 追求通用和...
jd_WDAAKX 评论于2016-12-12 00:08:39
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在一些选股策略中可能要使用到指数成分股的历史行情数据,平台的API中get_price可以实现类似的功能,但只能在ipython notebook中调用,我们可以尝试利用get_index_constituents获取指数成分股,借助get_history获取所需要的行情数据和交易日期,然后通过传递...
hhhhi 回复于2016-12-08 09:53:42
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已经编译好久了。。。
TroianS 回复于2016-12-27 16:38:30
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原帖子在这里:http://club.jr.jd.com/quant/topic/970449 因为京东说我贴的代码超过2000个字了,竟然不能在原贴回复。 首先我把他的要求罗列如下: 1.用“活跃度排序”选出排名前500的股票 2.用“均线多头”从这500只股票里再进行筛选 3.再用"活跃度排序"...
jueying9988 回复于2016-12-27 13:47:52
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这是一个趋势跟随的策略。从本质上说,策略就两种,趋势跟随(trend—following)与均值回归(mean—reversion)。关于跟踪趋势有很多种方法,如我们常见的移动平均线,动量以及布林通道等等,都是其变体。这种策略,一般来说,收益特点就是经常小亏,但不会错过大行情,且在大行情中很容易就把...
TroianS 回复于2016-12-27 10:27:27
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比如指定某只股票,突破某个价位后,就以市价买入该股票。 就是在2016.11.10这天,当股价突破28.2(这就是触发条件),就以市价买入该只股票。 请问这个策略用python代码怎么实现。谢谢。
Q1_001 回复于2016-12-25 20:41:29
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1.设一个股票池,在股票池里放入十只指定代码的股票 2.每只股票设定两个买入价位,到了每一个价位,买入5%,到了第二个价位再买入5%。 3.每只股票设定两个卖出价位,第了第一个价位卖出一半,到了第二个价位再卖出另外一半。 我想按如上条件写一个量化程序,但不懂PYTHON代码编写。请懂程序编写的朋友指...
魁冠文扬 回复于2016-12-23 20:52:15
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比如你要求控制最大回撤,就必须提供指数样本吧。提供行业成分信息吧。 还有能不能支持一下R和matlab?
alperooa 回复于2016-12-23 19:01:35
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macd_line分钟策略
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能不能支持一下Matlab和C/C++ 毕竟用户量也很大。 还有策略是否能在本地运行 策略放在云端感觉怪怪的
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中秋节到了,祝大家中秋快乐,团团圆园!
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呵呵 交易时不判断违规,等策略运行很久后才判断
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比较火的Python教程,适合初学者。 中文,免费,零起点,完整示例,基于最新的Python 3版本 http://www.liaoxuefeng.com/wiki/0014316089557264a6b348958f449949df42a6d3a2e542c000
younnnnm 回复于2016-05-03 20:01:37
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把沪深里所有股票中连续2天涨停的股票选出来,然后在第二天开盘时以市价均仓位全部买入。请问这个策略应该怎么写? 谁帮我写出来,红包奖励哈。
交易者张三千 回复于2016-12-22 23:32:07
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这个策略的核心思想就是工行、农行、建行、中行四大行的股票按照每天的涨幅买入涨幅最小的那只股票。其中加了大盘的止损。类似的策略因为采用了未来数据,造成回测奇高,但是如果按照真实的状况,收益相对于止损还有进步空间,大家可以通过设置、改变大盘止损的参数自行实验,有好的结果希望多多分享哦
TroianS 评论于2016-12-22 09:18:11
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TroianS 回复于2016-12-20 11:32:53
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我想了解一下,遇到分红除权的时候, 平台会对股价和持股量做调整吗??
小鹏北京 发表于2016-12-19 15:04:04
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#开盘前事件函数,每天开盘前执行 def before_trade(context): #选取PE大于15的前20个股票的财务数据 finance_df = get_fundamentals( query( fundamentals.equity_valu...
GaoVincentHero 回复于2016-12-15 14:23:04
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我写到后来返回了 一个股票和涨幅的字典 就不知道怎么比较这个 .values()了 请教一个简练的写法
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a=['000001.SH','000002.SH','000005.SH'] b=['000002.SH','000004.SH','000003.SH'] alllist = list(set(a).intersection(set(b))) p...
Quanter_vip 回复于2016-12-16 13:31:13
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传统资产定价理论中,将股票的价格变化归因于系统性风险(市场中影响所有股票的风险),和特异性风险(每个股票特有的风险)。经典理论认为,由于特异性风险可以通过分散化对冲,故在定价中不能获得超额收益。而国外研究表明,从实证结果来看,全球多个金融市场中都出现了特异性风险小的股票反而有超额收益的现象。本文利用...
higuain2020 回复于2016-12-16 08:56:58
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get_index_constituents('000300.SH') 这个函数怎么用, 返回的是什么结构的, 刚试了好几次也出不来。 谁能帮忙写个小例子,说明一下调用以后的结果怎么接收、怎么使用。 谢谢了。
younnnnm 回复于2016-12-14 20:21:33
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有行业板块指数吗?(如何查询所有板块) 如何引用 就是能显示历史数据中 某天的某板块涨跌幅
lcet 回复于2016-12-12 16:09:36
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我写了一个策略,这个策略从2016-05到现在的收益是这样的: 与之对比,我从社区中另外找了一个RSI策略,它的收益是这样的: 但是如果把回测时间放到2014年之前,我的策略一年下来的收益是负的,而这个RSI策略一年下来总能有个200%。 大家怎么看待这个问题?策略是否有其特定的时效性? 追求通用和...
jd_WDAAKX 评论于2016-12-12 00:08:39
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在一些选股策略中可能要使用到指数成分股的历史行情数据,平台的API中get_price可以实现类似的功能,但只能在ipython notebook中调用,我们可以尝试利用get_index_constituents获取指数成分股,借助get_history获取所需要的行情数据和交易日期,然后通过传递...
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jueying9988 回复于2016-12-27 13:47:52
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这是一个趋势跟随的策略。从本质上说,策略就两种,趋势跟随(trend—following)与均值回归(mean—reversion)。关于跟踪趋势有很多种方法,如我们常见的移动平均线,动量以及布林通道等等,都是其变体。这种策略,一般来说,收益特点就是经常小亏,但不会错过大行情,且在大行情中很容易就把...
TroianS 回复于2016-12-27 10:27:27
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比如指定某只股票,突破某个价位后,就以市价买入该股票。 就是在2016.11.10这天,当股价突破28.2(这就是触发条件),就以市价买入该只股票。 请问这个策略用python代码怎么实现。谢谢。
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1.设一个股票池,在股票池里放入十只指定代码的股票 2.每只股票设定两个买入价位,到了每一个价位,买入5%,到了第二个价位再买入5%。 3.每只股票设定两个卖出价位,第了第一个价位卖出一半,到了第二个价位再卖出另外一半。 我想按如上条件写一个量化程序,但不懂PYTHON代码编写。请懂程序编写的朋友指...
魁冠文扬 回复于2016-12-23 20:52:15
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比如你要求控制最大回撤,就必须提供指数样本吧。提供行业成分信息吧。 还有能不能支持一下R和matlab?
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能不能支持一下Matlab和C/C++ 毕竟用户量也很大。 还有策略是否能在本地运行 策略放在云端感觉怪怪的
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交易者张三千 回复于2016-12-22 23:32:07
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这个策略的核心思想就是工行、农行、建行、中行四大行的股票按照每天的涨幅买入涨幅最小的那只股票。其中加了大盘的止损。类似的策略因为采用了未来数据,造成回测奇高,但是如果按照真实的状况,收益相对于止损还有进步空间,大家可以通过设置、改变大盘止损的参数自行实验,有好的结果希望多多分享哦
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a=['000001.SH','000002.SH','000005.SH'] b=['000002.SH','000004.SH','000003.SH'] alllist = list(set(a).intersection(set(b))) p...
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有行业板块指数吗?(如何查询所有板块) 如何引用 就是能显示历史数据中 某天的某板块涨跌幅
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这是一个趋势跟随的策略。从本质上说,策略就两种,趋势跟随(trend—following)与均值回归(mean—reversion)。关于跟踪趋势有很多种方法,如我们常见的移动平均线,动量以及布林通道等等,都是其变体。这种策略,一般来说,收益特点就是经常小亏,但不会错过大行情,且在大行情中很容易就把...
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比如指定某只股票,突破某个价位后,就以市价买入该股票。 就是在2016.11.10这天,当股价突破28.2(这就是触发条件),就以市价买入该只股票。 请问这个策略用python代码怎么实现。谢谢。
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新手上路,如何持续安全建仓与减仓与安全建仓
隐蔽ID用户是神秘人 回复于2016-05-26 20:53:41
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能不能支持一下Matlab和C/C++ 毕竟用户量也很大。 还有策略是否能在本地运行 策略放在云端感觉怪怪的
idreamedadream 回复于2016-07-13 19:48:54
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中秋节到了,祝大家中秋快乐,团团圆园!
idreamedadream 回复于2016-09-22 15:38:44
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呵呵 交易时不判断违规,等策略运行很久后才判断
Q1_001 回复于2016-07-11 16:05:12
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比较火的Python教程,适合初学者。 中文,免费,零起点,完整示例,基于最新的Python 3版本 http://www.liaoxuefeng.com/wiki/0014316089557264a6b348958f449949df42a6d3a2e542c000
younnnnm 回复于2016-05-03 20:01:37
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把沪深里所有股票中连续2天涨停的股票选出来,然后在第二天开盘时以市价均仓位全部买入。请问这个策略应该怎么写? 谁帮我写出来,红包奖励哈。
交易者张三千 回复于2016-12-22 23:32:07
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这个策略的核心思想就是工行、农行、建行、中行四大行的股票按照每天的涨幅买入涨幅最小的那只股票。其中加了大盘的止损。类似的策略因为采用了未来数据,造成回测奇高,但是如果按照真实的状况,收益相对于止损还有进步空间,大家可以通过设置、改变大盘止损的参数自行实验,有好的结果希望多多分享哦
TroianS 评论于2016-12-22 09:18:11
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每天买入沪深300 头一天涨幅最高的3只股票怎么写?
TroianS 回复于2016-12-20 11:32:53
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我想了解一下,遇到分红除权的时候, 平台会对股价和持股量做调整吗??
小鹏北京 发表于2016-12-19 15:04:04
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#开盘前事件函数,每天开盘前执行 def before_trade(context): #选取PE大于15的前20个股票的财务数据 finance_df = get_fundamentals( query( fundamentals.equity_valu...
GaoVincentHero 回复于2016-12-15 14:23:04
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我写到后来返回了 一个股票和涨幅的字典 就不知道怎么比较这个 .values()了 请教一个简练的写法
devil615 发表于2016-12-18 00:02:21
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a=['000001.SH','000002.SH','000005.SH'] b=['000002.SH','000004.SH','000003.SH'] alllist = list(set(a).intersection(set(b))) p...
Quanter_vip 回复于2016-12-16 13:31:13
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传统资产定价理论中,将股票的价格变化归因于系统性风险(市场中影响所有股票的风险),和特异性风险(每个股票特有的风险)。经典理论认为,由于特异性风险可以通过分散化对冲,故在定价中不能获得超额收益。而国外研究表明,从实证结果来看,全球多个金融市场中都出现了特异性风险小的股票反而有超额收益的现象。本文利用...
higuain2020 回复于2016-12-16 08:56:58
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get_index_constituents('000300.SH') 这个函数怎么用, 返回的是什么结构的, 刚试了好几次也出不来。 谁能帮忙写个小例子,说明一下调用以后的结果怎么接收、怎么使用。 谢谢了。
younnnnm 回复于2016-12-14 20:21:33
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有行业板块指数吗?(如何查询所有板块) 如何引用 就是能显示历史数据中 某天的某板块涨跌幅
lcet 回复于2016-12-12 16:09:36
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我写了一个策略,这个策略从2016-05到现在的收益是这样的: 与之对比,我从社区中另外找了一个RSI策略,它的收益是这样的: 但是如果把回测时间放到2014年之前,我的策略一年下来的收益是负的,而这个RSI策略一年下来总能有个200%。 大家怎么看待这个问题?策略是否有其特定的时效性? 追求通用和...
jd_WDAAKX 评论于2016-12-12 00:08:39
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