四、熊市看涨期权套利(BearSpread): 看涨期权多空组合 熊市看涨期权套利的最大收益是卖出期权时收取的期权费与买进期权时付出的期权费之差,最大损失是买进看涨期权与卖出看涨期权的执行价格之差再减最大收益。 下面是对出售较低预定价...
Maggie_量化小白 发表于2017-09-19 15:18:36
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在限购加码,楼市降温的大背景下,中国房地产股票逆势上扬,尤其是在香港上市的内地房企,今年以来股价涨势如虹。年初至今,恒生中国内地地产指数涨幅达118.48%。 据统计,截至周一(9月18日),共有19家在香港上市的内地房企(以下简称内房股)年内股价的涨幅超过100%。...
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为了增加问题反馈渠道,使得平台能更好的服务于大家,在此发帖专门收集使用意见和改进建议~ 反馈方式:帖子下方留言 答疑时间:周一至周五的工作时间 欢迎资深用户帮助答疑~~提问和解答表现积极的小伙伴会有奖励~~ 注意:帖子内只可留言反馈问题和改进建议,不得对京东量化平台及其他友好量化平台进行攻击;不得发...
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在计量经济学领域中,我们主要研究三种数据,即横截面数据、面板数据和时间序列数据。其中横截面数据研究在一个给定的时间点上,不同观测样本的状态,例如:2016年12月16日全国各个城市天气质量AQI指数。面板数据指的是某些给定的样本在给定的时间跨度内的观测值。例如:2016年全国各个城市每日的天气质量指...
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一、垂直价差套利 垂直套利(VerticalSpreads),也称垂直价差套利、执行价差套利,采用这种套利方法可将风险和收益限定在一定范围内。交易方式表现为按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权。之所以被称为“垂直套利”,是因为本策略除执行价格为其余都是相同的...
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怎么发布调仓?
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优化英雄 开发者投资数据策略 策略策略 最强王者股王策略
最强王者归来 回复于2017-09-14 18:16:44
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9月14日,第一财经记者从接近地方互联网金融整治办的监管人士独家获悉,监管已对国内比特币交易平台下定论:“全部关停,并于近期退出市场。” 9月13日晚间,中国互联网金融协会(下称“中国互金协会”)发布风险提示称,各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。并表示,比特币...
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因增大金融市场的波动性,并排斥普通投资者参与而引发争议的高频交易,如今盛筵难再。 市场调研公司Tabb Group数据显示,去年高频交易公司从美股交易中获取的收入为11亿美元,远远落后于2009年的的72亿美元。 高频交易不再“吃香”,主要原因可能在于所依赖的市场...
Maggie_量化小白 发表于2017-09-13 14:57:43
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早盘苹果概念股板块遭重挫,水晶光电跌超8%,歌尔股份、德赛电池等跌超3%。昨日(9月12日)苹果秋季新品发布会举行,苹果股价当日收跌0.40%。 与此同时,乙醇燃料板块表现强势,龙头龙力生物一字板,中粮生化大涨6%,海南椰岛涨4%。乙醇燃料消息面上,十五部委将推广车用乙醇汽油...
Maggie_量化小白 发表于2017-09-13 11:26:24
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本人小白一名,希望可以和大家一起成长! 神奇公式是利用PE倒数与EV/EBIDT打分来择股,但由于平台的EV计算有些问题,暂且用RIOC来替代,做出来效果也不错了,有兴趣的伙伴可以试试。
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研究平台文档 out_file 不知道写哪里去了,高手能指个路吗
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市场上的投资者是有偏好的,有时候会偏好价值股,有时候偏好成长股,有时候偏好大盘股,有时候偏好小盘股。由于投资者的这种不同的交易行为,形成了市场风格,因此在投资中,利用市场风格的变化,进行轮动投资会比一直持有的效果好很多。 基本概念 投资风格是针对股票市场而言的,是指投资于某类具有共同收益特征...
明月来了 回复于2017-09-10 11:13:08
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买入条件:股价上穿20日均线,或者股价回落至20日均线上3%的范围内买入. 卖出条件:股价跌破20日均线. 策略比较适合波动大,下跌爽快,上涨也干脆利落的股票. 震荡上涨的慢牛股可能效果不是太满意.
天悦666 发表于2017-09-06 14:35:59
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此函数返回某支股票历史行情数据。如果数据频率为每天,则返回该支股票天的历史行情数据。如果数据频率为每分,则返回该支股票分钟的历史行情数据。如果当前回测时间为2015年1月5日9点55分,get_history按天只能取到2015年1月5日以前的数据,按分钟只能取到2015年1月5日9点55分以前的数...
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第一篇在这里 :http://club.jr.jd.com/quant/topic/1119807 实践思路 为了测验本策略在实际交易中对抗风险和把握机会的能力,我们把操作标的定为159915 创业板ETF,时间定为2016年1月1日至2017年1月1日 分两次进行测验,第一次在20...
287826731a28 回复于2017-09-03 06:57:53
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读:量化交易第一法则 -------果核欢喜 量化交易第一法则:困难重重法则 困难重重,是第一市场的第一法则:市场必定让多数交易者失望。绝对不能忘...
果核欢喜 发表于2017-09-02 22:42:32
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本来想试试pe和EV/ebit选股,但选股后发现得到的eibt,cash好多都是NAN,需要怎么解决,谢谢各位了!!!新手入门 def my_stock_filter(): #a_share_market_val A股市值(含限售股) #ebit 息税前利润EBIT #to...
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Quant 是一种信仰 (二)
jd_187723vsa 回复于2017-08-28 11:37:18
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不多废话,直接教贴,本帖是面向新手的,以及不知道怎么通过帮助把功能实现出来的人,高手跳过 代码一个大框架,几个小框架,比如导入,init函数立下一些规则和全局变量,用来在整个代码中使用,before_trade,然后是handle_data主要算法逻辑; import pandas as pd im...
nickchen169 回复于2017-08-29 21:17:49
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沪指冲破3300点大关后是怎么走? 本文为任泽平在方正证券深圳会议上的演讲。 众所周知,去年年底以来,我们最早在市场看多A股,去年底我们提了一个观点“买股票扛通胀、买扛通胀的股票”,当时和大家交流,商品涨了这么多为什么推周期股?原因就是预期差,大家在去年底的时候认...
Maggie_量化小白 发表于2017-08-29 12:14:43
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参考了 广发金工的 《基于市场情绪平稳度的股指期货日内交易策略》,当然为了把它用到A股上,做了一点删减和修改。 具体做法如下: 1、选定窗口期35天,逐日计算沪深300的最大回撤,并计算平均值。 2、如果第一步计算的平均值小于4%,且在此期间股价收益率为正,则买入300etf.否则清仓。
guouoo 回复于2017-08-28 16:07:35
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配对交易是基于统计套利策略的一个范例。无论市场是牛市、熊市,配对交易都可以在高频交易中帮投资者获得一笔不菲且稳定的收益。这类配对方法主要是通过做多一只股票同时做空另一只与其存在某种相关性的股票而获得平稳收益。 理论背景:1987年Engle和Granger两位统计学家提出的协整理论及其方法,为非平稳...
guouoo 回复于2017-08-28 15:29:53
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量化交易策略,还是要从代码做起。 本期小编手把手带你入门量化交易,在京东量化平台完成简单的策略回测。不多说,go! 文章摘要 l 量化策略的基本构建流程 l 学习用python在京东量化平台创建一个策略 l 完成简单的策略回测 l 添加实盘模拟并订阅策略输出信号 ●量化策略的基本构建流程...
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买入条件:股价上穿20日均线,或者股价回落至20日均线上3%的范围内买入. 卖出条件:股价跌破20日均线. 策略比较适合波动大,下跌爽快,上涨也干脆利落的股票. 震荡上涨的慢牛股可能效果不是太满意.
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不多废话,直接教贴,本帖是面向新手的,以及不知道怎么通过帮助把功能实现出来的人,高手跳过 代码一个大框架,几个小框架,比如导入,init函数立下一些规则和全局变量,用来在整个代码中使用,before_trade,然后是handle_data主要算法逻辑; import pandas as pd im...
nickchen169 回复于2017-08-29 21:17:49
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沪指冲破3300点大关后是怎么走? 本文为任泽平在方正证券深圳会议上的演讲。 众所周知,去年年底以来,我们最早在市场看多A股,去年底我们提了一个观点“买股票扛通胀、买扛通胀的股票”,当时和大家交流,商品涨了这么多为什么推周期股?原因就是预期差,大家在去年底的时候认...
Maggie_量化小白 发表于2017-08-29 12:14:43
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参考了 广发金工的 《基于市场情绪平稳度的股指期货日内交易策略》,当然为了把它用到A股上,做了一点删减和修改。 具体做法如下: 1、选定窗口期35天,逐日计算沪深300的最大回撤,并计算平均值。 2、如果第一步计算的平均值小于4%,且在此期间股价收益率为正,则买入300etf.否则清仓。
guouoo 回复于2017-08-28 16:07:35
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配对交易是基于统计套利策略的一个范例。无论市场是牛市、熊市,配对交易都可以在高频交易中帮投资者获得一笔不菲且稳定的收益。这类配对方法主要是通过做多一只股票同时做空另一只与其存在某种相关性的股票而获得平稳收益。 理论背景:1987年Engle和Granger两位统计学家提出的协整理论及其方法,为非平稳...
guouoo 回复于2017-08-28 15:29:53
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Maggie_量化小白 发表于2017-08-28 12:53:58
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量化交易策略,还是要从代码做起。 本期小编手把手带你入门量化交易,在京东量化平台完成简单的策略回测。不多说,go! 文章摘要 l 量化策略的基本构建流程 l 学习用python在京东量化平台创建一个策略 l 完成简单的策略回测 l 添加实盘模拟并订阅策略输出信号 ●量化策略的基本构建流程...
zhouts7360 回复于2017-08-27 00:21:19
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四、熊市看涨期权套利(BearSpread): 看涨期权多空组合 熊市看涨期权套利的最大收益是卖出期权时收取的期权费与买进期权时付出的期权费之差,最大损失是买进看涨期权与卖出看涨期权的执行价格之差再减最大收益。 下面是对出售较低预定价...
Maggie_量化小白 发表于2017-09-19 15:18:36
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在限购加码,楼市降温的大背景下,中国房地产股票逆势上扬,尤其是在香港上市的内地房企,今年以来股价涨势如虹。年初至今,恒生中国内地地产指数涨幅达118.48%。 据统计,截至周一(9月18日),共有19家在香港上市的内地房企(以下简称内房股)年内股价的涨幅超过100%。...
Maggie_量化小白 发表于2017-09-19 10:27:23
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为了增加问题反馈渠道,使得平台能更好的服务于大家,在此发帖专门收集使用意见和改进建议~ 反馈方式:帖子下方留言 答疑时间:周一至周五的工作时间 欢迎资深用户帮助答疑~~提问和解答表现积极的小伙伴会有奖励~~ 注意:帖子内只可留言反馈问题和改进建议,不得对京东量化平台及其他友好量化平台进行攻击;不得发...
注册有这么难么 回复于2017-09-19 01:11:51
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在计量经济学领域中,我们主要研究三种数据,即横截面数据、面板数据和时间序列数据。其中横截面数据研究在一个给定的时间点上,不同观测样本的状态,例如:2016年12月16日全国各个城市天气质量AQI指数。面板数据指的是某些给定的样本在给定的时间跨度内的观测值。例如:2016年全国各个城市每日的天气质量指...
jd_Jinone 回复于2017-09-18 23:46:25
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一、垂直价差套利 垂直套利(VerticalSpreads),也称垂直价差套利、执行价差套利,采用这种套利方法可将风险和收益限定在一定范围内。交易方式表现为按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权。之所以被称为“垂直套利”,是因为本策略除执行价格为其余都是相同的...
Maggie_量化小白 发表于2017-09-18 15:43:51
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怎么发布调仓?
花打Louis 发表于2017-09-18 14:34:20
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优化英雄 开发者投资数据策略 策略策略 最强王者股王策略
最强王者归来 回复于2017-09-14 18:16:44
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9月14日,第一财经记者从接近地方互联网金融整治办的监管人士独家获悉,监管已对国内比特币交易平台下定论:“全部关停,并于近期退出市场。” 9月13日晚间,中国互联网金融协会(下称“中国互金协会”)发布风险提示称,各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。并表示,比特币...
JDQuant量化平台 发表于2017-09-14 17:33:12
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因增大金融市场的波动性,并排斥普通投资者参与而引发争议的高频交易,如今盛筵难再。 市场调研公司Tabb Group数据显示,去年高频交易公司从美股交易中获取的收入为11亿美元,远远落后于2009年的的72亿美元。 高频交易不再“吃香”,主要原因可能在于所依赖的市场...
Maggie_量化小白 发表于2017-09-13 14:57:43
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早盘苹果概念股板块遭重挫,水晶光电跌超8%,歌尔股份、德赛电池等跌超3%。昨日(9月12日)苹果秋季新品发布会举行,苹果股价当日收跌0.40%。 与此同时,乙醇燃料板块表现强势,龙头龙力生物一字板,中粮生化大涨6%,海南椰岛涨4%。乙醇燃料消息面上,十五部委将推广车用乙醇汽油...
Maggie_量化小白 发表于2017-09-13 11:26:24
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本人小白一名,希望可以和大家一起成长! 神奇公式是利用PE倒数与EV/EBIDT打分来择股,但由于平台的EV计算有些问题,暂且用RIOC来替代,做出来效果也不错了,有兴趣的伙伴可以试试。
jdtomliljcs 回复于2017-09-13 06:58:56
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研究平台文档 out_file 不知道写哪里去了,高手能指个路吗
whsltt 发表于2017-09-11 17:23:05
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市场上的投资者是有偏好的,有时候会偏好价值股,有时候偏好成长股,有时候偏好大盘股,有时候偏好小盘股。由于投资者的这种不同的交易行为,形成了市场风格,因此在投资中,利用市场风格的变化,进行轮动投资会比一直持有的效果好很多。 基本概念 投资风格是针对股票市场而言的,是指投资于某类具有共同收益特征...
明月来了 回复于2017-09-10 11:13:08
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买入条件:股价上穿20日均线,或者股价回落至20日均线上3%的范围内买入. 卖出条件:股价跌破20日均线. 策略比较适合波动大,下跌爽快,上涨也干脆利落的股票. 震荡上涨的慢牛股可能效果不是太满意.
天悦666 发表于2017-09-06 14:35:59
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此函数返回某支股票历史行情数据。如果数据频率为每天,则返回该支股票天的历史行情数据。如果数据频率为每分,则返回该支股票分钟的历史行情数据。如果当前回测时间为2015年1月5日9点55分,get_history按天只能取到2015年1月5日以前的数据,按分钟只能取到2015年1月5日9点55分以前的数...
jdtomliljcs 发表于2017-09-05 07:00:13
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第一篇在这里 :http://club.jr.jd.com/quant/topic/1119807 实践思路 为了测验本策略在实际交易中对抗风险和把握机会的能力,我们把操作标的定为159915 创业板ETF,时间定为2016年1月1日至2017年1月1日 分两次进行测验,第一次在20...
287826731a28 回复于2017-09-03 06:57:53
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读:量化交易第一法则 -------果核欢喜 量化交易第一法则:困难重重法则 困难重重,是第一市场的第一法则:市场必定让多数交易者失望。绝对不能忘...
果核欢喜 发表于2017-09-02 22:42:32
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本来想试试pe和EV/ebit选股,但选股后发现得到的eibt,cash好多都是NAN,需要怎么解决,谢谢各位了!!!新手入门 def my_stock_filter(): #a_share_market_val A股市值(含限售股) #ebit 息税前利润EBIT #to...
jdtomliljcs 回复于2017-09-02 13:06:04
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Quant 是一种信仰 (二)
jd_187723vsa 回复于2017-08-28 11:37:18
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不多废话,直接教贴,本帖是面向新手的,以及不知道怎么通过帮助把功能实现出来的人,高手跳过 代码一个大框架,几个小框架,比如导入,init函数立下一些规则和全局变量,用来在整个代码中使用,before_trade,然后是handle_data主要算法逻辑; import pandas as pd im...
nickchen169 回复于2017-08-29 21:17:49
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沪指冲破3300点大关后是怎么走? 本文为任泽平在方正证券深圳会议上的演讲。 众所周知,去年年底以来,我们最早在市场看多A股,去年底我们提了一个观点“买股票扛通胀、买扛通胀的股票”,当时和大家交流,商品涨了这么多为什么推周期股?原因就是预期差,大家在去年底的时候认...
Maggie_量化小白 发表于2017-08-29 12:14:43
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参考了 广发金工的 《基于市场情绪平稳度的股指期货日内交易策略》,当然为了把它用到A股上,做了一点删减和修改。 具体做法如下: 1、选定窗口期35天,逐日计算沪深300的最大回撤,并计算平均值。 2、如果第一步计算的平均值小于4%,且在此期间股价收益率为正,则买入300etf.否则清仓。
guouoo 回复于2017-08-28 16:07:35
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配对交易是基于统计套利策略的一个范例。无论市场是牛市、熊市,配对交易都可以在高频交易中帮投资者获得一笔不菲且稳定的收益。这类配对方法主要是通过做多一只股票同时做空另一只与其存在某种相关性的股票而获得平稳收益。 理论背景:1987年Engle和Granger两位统计学家提出的协整理论及其方法,为非平稳...
guouoo 回复于2017-08-28 15:29:53
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Maggie_量化小白 发表于2017-08-28 12:53:58
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量化交易策略,还是要从代码做起。 本期小编手把手带你入门量化交易,在京东量化平台完成简单的策略回测。不多说,go! 文章摘要 l 量化策略的基本构建流程 l 学习用python在京东量化平台创建一个策略 l 完成简单的策略回测 l 添加实盘模拟并订阅策略输出信号 ●量化策略的基本构建流程...
zhouts7360 回复于2017-08-27 00:21:19
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