DPO:CLOSE-REF(MA(CLOSE,N),N/2+1); MADPO:MA(DPO,M); 刚学python dop 写出来了,但madpo死活不知道该怎么写
春已十分 评论于6天前
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get_fundamentals(query, date=None) 此函数通过使用query来获取财务数据,结果的每一行对应数据库的一行数据,行属性是用户查询的所有字段。此函数返回pandas.dataframe。同时该函数可通过order_book_id属性查询一只或多只股票的财务数据。 #筛选...
Q1_001 发表于6天前
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ma #MA金叉: #前天的5日均线小于前天的10日均线, #昨天的5日均线小于昨天的10日均线, #今天的5日均线大于今天的10日均线。 def ma_cross_stock(stock): price=get_history(20,'1d','close')[stock].values...
Q1_001 回复于6天前
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评价一个策略的优劣,除了看总收益以外,另外一个非常重要的指标就是Max Drawdown,对于基金经理而言,最大回撤的意义远大于总收益。因为牛市的存在,我们可以很轻松的写出收益率非常恐怖的策略。然而同样是因为牛市过后股灾的存在,很多收益很好的策略的Max Drawdown早就突破了清...
williamkang 回复于6天前
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股市红利,选股宝带你实现智能选股! 还在用传统方式炒股? 今天小编带你看点不一样的,轻松实现股票量化投资 -阅读时长约2分钟- 量化投资是什么? 量化投资是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了...
JD量化平台 发表于6天前
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深度学习是机器学习的一个新的领域,它基于多层神经网络对数据中的高级抽象进行建模,其动机在于建立、模拟人脑进行分析学习的神经网络,模仿人脑的机制来解释数据。从市场微观结构的角度来说,股票价格的形成和变化是由买卖双方的交易行为决定的,对高频市场行情数据利用深度学习方法进行挖掘可以获得对未...
flyantzhan 回复于2017-02-21 19:21:08
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利用成长因子筛选股票,每日进行持仓调整,结合指数收益调整。
jd_135109lpe 发表于2017-02-21 16:40:58
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规则请留意帖子最后部分 第一步:点击导航策略榜(如下图) 第二步:点击我要发布策略(如下图) 第三步:点击发布规则查看策略榜规则(如下图) 第四步:点击发布策略(如下图) 第五步:选择策略 第六步:填写策略名称、描述(很重要,请认真填写哟) 第七步:信息登记(为拿奖做好准备吧~) 第八步:策略发布成...
交易者张三千 回复于2016-12-24 21:43:08
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好消息!WeChat订阅功能开放啦~ 订阅后,您的策略输出模拟交易调仓信息就会实时推送至手机,根据策略信号及时进行买卖调仓,不错过任何一个好的交易机会! 还等什么,赶快拿出手机,动动手指订阅吧~ 订阅三步走 第一步,绑定账号 进入我的策略,选择一个实盘模拟成功后的策略,点击订阅的蓝色标志,使用扫...
JD量化平台 发表于2017-01-18 14:13:38
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1 集成开发环境(IDE)介绍 较早期程序设计的各个阶段都要用不同的软件来进行处理,开发者必须在几种软件间来回切换操作,开发过程非常不便利。而集成开发环境(IDE,Integrated Development Environment )得出现解决了这一问题,它是用于提供程序开发环境的一体化的开发软件...
Q1_001 发表于2017-01-16 11:02:12
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量化投资在海外发展有30年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大,得到越来越多投资人的认可。事实上,量化投资在国内并不新鲜,但真正的量化基金在国内的发展还处于初级阶段。 量化投资在国内的主要发展方向有三大类:传统的单品种CTA的趋势追随;不同市场和品种间的...
JD量化平台 发表于2017-02-20 18:22:28
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统计套利主要是在对历史数据进行统计分析的基础上,估计相关变量的概率分布,并结合基本面数据进行分析以指导套利交易,其主要分为配对/一揽子交易、多因素模型、均值回归策略、协整以及针对波动率与相关性的建模,与传统单边投资方式相比,统计套利多空双向持仓在处理大资金方面可以有效规避一部分风险,...
JD量化平台 发表于2017-02-20 18:09:41
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价格与成交量可以说是股市中信息量最大的一组行情数据了。价格反映了市场多空力量暂时平衡的位置,而量价关系结合则可以对多空力量的相对强弱进行推测。 首先,在一个竞争性的市场环境中,一个资产交易量的大小是由市场对该资产的看法决定的。 1.缩量 缩量指市场的成交量走低。一般情况下,某资产交易量呈现缩量说...
JD量化平台 发表于2017-02-20 18:17:03
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简单买卖投资型策略
Q1_001 发表于2017-02-20 14:55:15
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我用如下代码测试: def init(context): context.stock = "000002.SZ" #日或分钟或实时数据更新,将会调用这个函数 def handle_data(context, data_dict): print(data_dict[context.st...
zy660622 评论于2017-02-20 10:44:32
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我有10只股票的代码,我想取到今日涨幅排在第二到第五的股票, 希望返回的有股票号,排名,涨幅。 我应该怎么写,谁能帮我举个例子,谢谢了。
剑_雪 评论于2017-02-20 10:11:39
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很高兴能在第一个月的比赛中获奖,这里特别感谢京东量化给我们提供了这样一个与大家一起交流、学习的机会。在这里我也交到了很多朋友,见识了很多牛人,这比获奖更重要。 我是在15年底的时候接触到量化。如果严格的说,可能时间更早,从早期的MACD论坛到理想论坛,再到创幻财经,我一直都是技术指标...
剑_雪 评论于2017-02-20 09:54:08
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这是一个简单的策略,适合刚入门的时候做研究(这两天辞职了,处理很多事情,没有太仔细看,我不太确定,可能代码里还有一些问题) 这个策略基本思路是这样的,升序的排列出小市值的票作为候选股池。 无脑买入:低开(今天的开盘价低于昨日最低价并且未跌停的) 无脑卖出:超跌幅线,超回撤线,达到盈利线,高开(高于昨...
mzcyc 回复于2017-02-18 22:53:02
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用 log.info( stats.get("600136.SH") ) 可以获取以下信息, date=Wed Mar 21 09:35:00 CST 2012;openingPrice=4.715;highPrice=4.75;lowPrice=4.715;closingPrice=4.75;tu...
coolcfxp 回复于2017-02-17 18:42:58
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分钟回测太耗时间了,,是不是分给个人的资源太少了?
pan_zhuang 回复于2017-02-16 14:04:56
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chrome浏览器下编辑java策略代码时,光标位置与编辑代码的位置对应不上,很费劲呀。 在线编辑代码还是很费劲的。
没自由 发表于2017-02-16 13:14:30
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#!/usr/bin/env python3 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D from matplotlib import cm from matplotlib.ticker import LinearLocator, FormatStrFormatt...
一指一游神 回复于2017-02-15 22:47:48
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500万实盘大奖3月一期等不及? 没关系,量化策略榜第1期·12月榜单新鲜出炉! 三重大奖陪你过新年,领奖根本就停不下来! 不多说,看看获奖名单有没有你! #一重奖# 最强量化达人奖 奖项说明:奖励当期策略榜总分排名前十的用户,截止日期2016年12月30日收盘。发布多个策略的用户...
momox 回复于2017-01-24 09:55:55
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策略榜期期有大奖,可是如何才能获奖呢?、看看获奖的小伙伴都怎么说~ 获奖小攻略 by: ktry_2016 http://club.jr.jd.com/quant/topic/1097226 一些新年感想与大家共勉 by: 剑雪 http://club.jr.jd.com/quant/topi...
JD量化平台 发表于2017-02-15 18:43:07
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非负矩阵分解(NMF)本身是一个降维算法,在量化中可以用来识别市场驱动因素以及相应的个股。不过需要说明的一点是,本人目前还处于探索阶段,还没写出相应策略,因此也不敢肯定他的效果。有兴趣的可以讨论一下。 首先我们获取一个矩阵,行为时间,列为股票代码,值为相应的成交量,代码如下: import pand...
小鹏北京 回复于2017-02-15 15:39:30
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深度学习是机器学习的一个新的领域,它基于多层神经网络对数据中的高级抽象进行建模,其动机在于建立、模拟人脑进行分析学习的神经网络,模仿人脑的机制来解释数据。从市场微观结构的角度来说,股票价格的形成和变化是由买卖双方的交易行为决定的,对高频市场行情数据利用深度学习方法进行挖掘可以获得对未...
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规则请留意帖子最后部分 第一步:点击导航策略榜(如下图) 第二步:点击我要发布策略(如下图) 第三步:点击发布规则查看策略榜规则(如下图) 第四步:点击发布策略(如下图) 第五步:选择策略 第六步:填写策略名称、描述(很重要,请认真填写哟) 第七步:信息登记(为拿奖做好准备吧~) 第八步:策略发布成...
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1 集成开发环境(IDE)介绍 较早期程序设计的各个阶段都要用不同的软件来进行处理,开发者必须在几种软件间来回切换操作,开发过程非常不便利。而集成开发环境(IDE,Integrated Development Environment )得出现解决了这一问题,它是用于提供程序开发环境的一体化的开发软件...
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量化投资在海外发展有30年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大,得到越来越多投资人的认可。事实上,量化投资在国内并不新鲜,但真正的量化基金在国内的发展还处于初级阶段。 量化投资在国内的主要发展方向有三大类:传统的单品种CTA的趋势追随;不同市场和品种间的...
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剑_雪 评论于2017-02-20 09:54:08
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JD量化平台 发表于2017-02-15 18:43:07
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非负矩阵分解(NMF)本身是一个降维算法,在量化中可以用来识别市场驱动因素以及相应的个股。不过需要说明的一点是,本人目前还处于探索阶段,还没写出相应策略,因此也不敢肯定他的效果。有兴趣的可以讨论一下。 首先我们获取一个矩阵,行为时间,列为股票代码,值为相应的成交量,代码如下: import pand...
小鹏北京 回复于2017-02-15 15:39:30
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DPO:CLOSE-REF(MA(CLOSE,N),N/2+1); MADPO:MA(DPO,M); 刚学python dop 写出来了,但madpo死活不知道该怎么写
春已十分 评论于6天前
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get_fundamentals(query, date=None) 此函数通过使用query来获取财务数据,结果的每一行对应数据库的一行数据,行属性是用户查询的所有字段。此函数返回pandas.dataframe。同时该函数可通过order_book_id属性查询一只或多只股票的财务数据。 #筛选...
Q1_001 发表于6天前
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ma #MA金叉: #前天的5日均线小于前天的10日均线, #昨天的5日均线小于昨天的10日均线, #今天的5日均线大于今天的10日均线。 def ma_cross_stock(stock): price=get_history(20,'1d','close')[stock].values...
Q1_001 回复于6天前
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评价一个策略的优劣,除了看总收益以外,另外一个非常重要的指标就是Max Drawdown,对于基金经理而言,最大回撤的意义远大于总收益。因为牛市的存在,我们可以很轻松的写出收益率非常恐怖的策略。然而同样是因为牛市过后股灾的存在,很多收益很好的策略的Max Drawdown早就突破了清...
williamkang 回复于6天前
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股市红利,选股宝带你实现智能选股! 还在用传统方式炒股? 今天小编带你看点不一样的,轻松实现股票量化投资 -阅读时长约2分钟- 量化投资是什么? 量化投资是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了...
JD量化平台 发表于6天前
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深度学习是机器学习的一个新的领域,它基于多层神经网络对数据中的高级抽象进行建模,其动机在于建立、模拟人脑进行分析学习的神经网络,模仿人脑的机制来解释数据。从市场微观结构的角度来说,股票价格的形成和变化是由买卖双方的交易行为决定的,对高频市场行情数据利用深度学习方法进行挖掘可以获得对未...
flyantzhan 回复于2017-02-21 19:21:08
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利用成长因子筛选股票,每日进行持仓调整,结合指数收益调整。
jd_135109lpe 发表于2017-02-21 16:40:58
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规则请留意帖子最后部分 第一步:点击导航策略榜(如下图) 第二步:点击我要发布策略(如下图) 第三步:点击发布规则查看策略榜规则(如下图) 第四步:点击发布策略(如下图) 第五步:选择策略 第六步:填写策略名称、描述(很重要,请认真填写哟) 第七步:信息登记(为拿奖做好准备吧~) 第八步:策略发布成...
交易者张三千 回复于2016-12-24 21:43:08
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好消息!WeChat订阅功能开放啦~ 订阅后,您的策略输出模拟交易调仓信息就会实时推送至手机,根据策略信号及时进行买卖调仓,不错过任何一个好的交易机会! 还等什么,赶快拿出手机,动动手指订阅吧~ 订阅三步走 第一步,绑定账号 进入我的策略,选择一个实盘模拟成功后的策略,点击订阅的蓝色标志,使用扫...
JD量化平台 发表于2017-01-18 14:13:38
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1 集成开发环境(IDE)介绍 较早期程序设计的各个阶段都要用不同的软件来进行处理,开发者必须在几种软件间来回切换操作,开发过程非常不便利。而集成开发环境(IDE,Integrated Development Environment )得出现解决了这一问题,它是用于提供程序开发环境的一体化的开发软件...
Q1_001 发表于2017-01-16 11:02:12
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量化投资在海外发展有30年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大,得到越来越多投资人的认可。事实上,量化投资在国内并不新鲜,但真正的量化基金在国内的发展还处于初级阶段。 量化投资在国内的主要发展方向有三大类:传统的单品种CTA的趋势追随;不同市场和品种间的...
JD量化平台 发表于2017-02-20 18:22:28
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统计套利主要是在对历史数据进行统计分析的基础上,估计相关变量的概率分布,并结合基本面数据进行分析以指导套利交易,其主要分为配对/一揽子交易、多因素模型、均值回归策略、协整以及针对波动率与相关性的建模,与传统单边投资方式相比,统计套利多空双向持仓在处理大资金方面可以有效规避一部分风险,...
JD量化平台 发表于2017-02-20 18:09:41
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价格与成交量可以说是股市中信息量最大的一组行情数据了。价格反映了市场多空力量暂时平衡的位置,而量价关系结合则可以对多空力量的相对强弱进行推测。 首先,在一个竞争性的市场环境中,一个资产交易量的大小是由市场对该资产的看法决定的。 1.缩量 缩量指市场的成交量走低。一般情况下,某资产交易量呈现缩量说...
JD量化平台 发表于2017-02-20 18:17:03
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简单买卖投资型策略
Q1_001 发表于2017-02-20 14:55:15
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我用如下代码测试: def init(context): context.stock = "000002.SZ" #日或分钟或实时数据更新,将会调用这个函数 def handle_data(context, data_dict): print(data_dict[context.st...
zy660622 评论于2017-02-20 10:44:32
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我有10只股票的代码,我想取到今日涨幅排在第二到第五的股票, 希望返回的有股票号,排名,涨幅。 我应该怎么写,谁能帮我举个例子,谢谢了。
剑_雪 评论于2017-02-20 10:11:39
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很高兴能在第一个月的比赛中获奖,这里特别感谢京东量化给我们提供了这样一个与大家一起交流、学习的机会。在这里我也交到了很多朋友,见识了很多牛人,这比获奖更重要。 我是在15年底的时候接触到量化。如果严格的说,可能时间更早,从早期的MACD论坛到理想论坛,再到创幻财经,我一直都是技术指标...
剑_雪 评论于2017-02-20 09:54:08
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这是一个简单的策略,适合刚入门的时候做研究(这两天辞职了,处理很多事情,没有太仔细看,我不太确定,可能代码里还有一些问题) 这个策略基本思路是这样的,升序的排列出小市值的票作为候选股池。 无脑买入:低开(今天的开盘价低于昨日最低价并且未跌停的) 无脑卖出:超跌幅线,超回撤线,达到盈利线,高开(高于昨...
mzcyc 回复于2017-02-18 22:53:02
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用 log.info( stats.get("600136.SH") ) 可以获取以下信息, date=Wed Mar 21 09:35:00 CST 2012;openingPrice=4.715;highPrice=4.75;lowPrice=4.715;closingPrice=4.75;tu...
coolcfxp 回复于2017-02-17 18:42:58
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分钟回测太耗时间了,,是不是分给个人的资源太少了?
pan_zhuang 回复于2017-02-16 14:04:56
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chrome浏览器下编辑java策略代码时,光标位置与编辑代码的位置对应不上,很费劲呀。 在线编辑代码还是很费劲的。
没自由 发表于2017-02-16 13:14:30
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#!/usr/bin/env python3 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D from matplotlib import cm from matplotlib.ticker import LinearLocator, FormatStrFormatt...
一指一游神 回复于2017-02-15 22:47:48
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500万实盘大奖3月一期等不及? 没关系,量化策略榜第1期·12月榜单新鲜出炉! 三重大奖陪你过新年,领奖根本就停不下来! 不多说,看看获奖名单有没有你! #一重奖# 最强量化达人奖 奖项说明:奖励当期策略榜总分排名前十的用户,截止日期2016年12月30日收盘。发布多个策略的用户...
momox 回复于2017-01-24 09:55:55
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策略榜期期有大奖,可是如何才能获奖呢?、看看获奖的小伙伴都怎么说~ 获奖小攻略 by: ktry_2016 http://club.jr.jd.com/quant/topic/1097226 一些新年感想与大家共勉 by: 剑雪 http://club.jr.jd.com/quant/topi...
JD量化平台 发表于2017-02-15 18:43:07
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非负矩阵分解(NMF)本身是一个降维算法,在量化中可以用来识别市场驱动因素以及相应的个股。不过需要说明的一点是,本人目前还处于探索阶段,还没写出相应策略,因此也不敢肯定他的效果。有兴趣的可以讨论一下。 首先我们获取一个矩阵,行为时间,列为股票代码,值为相应的成交量,代码如下: import pand...
小鹏北京 回复于2017-02-15 15:39:30
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