上升三角形简介: 做技术分析的宽友肯定研究过或者听说过上升三角形形态。上升三角形是指股价在某水平呈现强大的卖压,股价从低点回升到该水平便告回落,但市场的购买力十分强,股价为回到上次低点即告反弹,这种持续情形使得股价随一条阻力水平线波动并逐渐收窄。若把每一个短期波动高点连接起来,刻画出一条水平阻力线;...
lcet 评论于2016-11-07 15:36:37
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这里依靠京东量化平台提供的数据,对一些因子进行了一些测试,把测试结果贴上来。 1.测试因子的选取 这里先选取了非量价指标进行了测试,选取原则是尽量保证因子之间的正交性,虽然没有进行严格的计算来确定是否满足正交性,但至少把那些一眼看上去就不是正交的因子剔除了,比如静态市盈率和动态市盈率之间...
剑_雪 回复于2016-11-05 13:38:14
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在原帖(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/846196)基础上 加入了:只有沪深300和行业指数近20日收益率为正,才将该行业股票加入选股池。这一条件虽然简单的,但是还是挺有效的。 去掉了:选股条件里的均线多头排列 存在的问题:由于是按月调仓,选股比较依赖于每...
binli_yale 回复于2016-11-04 17:06:47
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对 这个帖子(链接 http://club.jr.jd.com/quant/topic/836018),按照binli_yale的留言进行了修改,在此感谢binli_yale的意见。 1、参照国证行业指数(12个) 2、在每个行业,按照股价增长率与营业利润率之比选出三支股票,构成股票池。 3、股票池...
binli_yale 回复于2016-11-04 16:59:45
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在一个单纯做多才能盈利的单边市场,我们需要选择好投资标的才能获利。 怎么样选择,选择什么样的标的这是一门大学问。 我们完全从形而上学的角度去把握,即我们不求完全掌握股票上涨的本质,我们从股票上涨的现象入手。 股票上涨,有什么现象? 在一个二维空间里,最显著的现象就是,价格从低涨到高。 我们再加一维,...
TroianS 回复于2016-11-03 10:33:01
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策略回测到一半出现“系统内部调用异常“提示
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通过财务因子组合的函数进行选股,躲过了2015年的股灾。
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量化平台就是好,省去了quanter们自己打数据结构的时间和精力,可以集中在策略的想法构建上。以前没用平台自己写策略的时候,都是从wind和国泰安上自己下载数据,自己打数据结构、清洗数据。量化平台虽然好,但毕竟有一些功能会受到限制,比如京东平台目前的数据只到2011年,因此,有时候还是需...
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京东量化什么时候可以对接实盘,实现程序自动下单?
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想做一下高频方面的研究,请问是否有tick级的历史数据?Level2的历史最好,谢谢。
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跟大家分享一些最近看到的关于文本挖掘与量化投资结合的应用,个人感觉这是一个很好的方向,有一些资料也挺不错,这里分享给大家。 首先大家可以先看看这篇文章,http://www.weiyangx.com/115684.html 介绍了如何将文本挖掘应用于量化投资,挖掘大数据背景下...
yansifei20cho 回复于2016-10-26 18:02:16
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如果大家处于Python入门阶段或者机器学习的初级阶段,可以尝试用著名统计学家Fisher统计的Iris(鸢尾草分类)数据进行试验,这段code来源于sk-learn官网,为了更好地说明结果,我做了一些改进: #testcode: x = calentropy(trainlabel) #sp...
smile627124 回复于2016-10-26 09:33:21
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现在沪港通很方便,有港股的数据? 比如香港的中国石油,工商银行等的数据?
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下边的代码,,是从www.ricequant.com看到的,,怎么变成在jd可以运行? import pandas as pd import numpy as np def init(context): context.s1 = '000001.XSHG' context.max_...
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get_index_constituents('000016.SH')这个可以 get_history(data_count, frequency, field) 这个就不行吗
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不会编程,对量化很感兴趣,很想自己尝试用python写策略,可是不会编程,不会python,怎么办?当然是学呀,嘻嘻~这里推荐几个同是小白的我在学python过程中参考过的一些资料网站,希望会对大家像我一样是小白的童鞋有些帮助。 来自知乎的廖雪峰老师介绍的“你是如何自学python的",...
mraining 回复于2016-10-19 17:52:21
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如何翻译我的策略呢?不然这样的话,你们的入门门槛太高了,限制了很多人进来玩做回测,能不能做出来简易版的,例如:买入原则、卖出原则、持仓规则、平仓规则等等,我只需要用简单的语言写出我的策略,你们就能帮我做回测。
i老爷i 回复于2016-09-30 15:32:38
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这个怎么用啊,我只会通达信公式,不会这两种语言怎么办?
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# -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Tue Sep 20 11:04:19 2016 @author: wensiting """ import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt #绘图 import...
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配对交易是基于统计套利策略的一个范例。无论市场是牛市、熊市,配对交易都可以在高频交易中帮投资者获得一笔不菲且稳定的收益。这类配对方法主要是通过做多一只股票同时做空另一只与其存在某种相关性的股票而获得平稳收益。 理论背景:1987年Engle和Granger两位统计学家提出的协整理论及其方法,为非平稳...
TroianS 评论于2016-09-23 14:52:42
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市值小策略
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lcet 评论于2016-11-07 15:36:37
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这里依靠京东量化平台提供的数据,对一些因子进行了一些测试,把测试结果贴上来。 1.测试因子的选取 这里先选取了非量价指标进行了测试,选取原则是尽量保证因子之间的正交性,虽然没有进行严格的计算来确定是否满足正交性,但至少把那些一眼看上去就不是正交的因子剔除了,比如静态市盈率和动态市盈率之间...
剑_雪 回复于2016-11-05 13:38:14
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在一个单纯做多才能盈利的单边市场,我们需要选择好投资标的才能获利。 怎么样选择,选择什么样的标的这是一门大学问。 我们完全从形而上学的角度去把握,即我们不求完全掌握股票上涨的本质,我们从股票上涨的现象入手。 股票上涨,有什么现象? 在一个二维空间里,最显著的现象就是,价格从低涨到高。 我们再加一维,...
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如果大家处于Python入门阶段或者机器学习的初级阶段,可以尝试用著名统计学家Fisher统计的Iris(鸢尾草分类)数据进行试验,这段code来源于sk-learn官网,为了更好地说明结果,我做了一些改进: #testcode: x = calentropy(trainlabel) #sp...
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不会编程,对量化很感兴趣,很想自己尝试用python写策略,可是不会编程,不会python,怎么办?当然是学呀,嘻嘻~这里推荐几个同是小白的我在学python过程中参考过的一些资料网站,希望会对大家像我一样是小白的童鞋有些帮助。 来自知乎的廖雪峰老师介绍的“你是如何自学python的",...
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lcet 评论于2016-11-07 15:36:37
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这里依靠京东量化平台提供的数据,对一些因子进行了一些测试,把测试结果贴上来。 1.测试因子的选取 这里先选取了非量价指标进行了测试,选取原则是尽量保证因子之间的正交性,虽然没有进行严格的计算来确定是否满足正交性,但至少把那些一眼看上去就不是正交的因子剔除了,比如静态市盈率和动态市盈率之间...
剑_雪 回复于2016-11-05 13:38:14
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binli_yale 回复于2016-11-04 17:06:47
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binli_yale 回复于2016-11-04 16:59:45
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在一个单纯做多才能盈利的单边市场,我们需要选择好投资标的才能获利。 怎么样选择,选择什么样的标的这是一门大学问。 我们完全从形而上学的角度去把握,即我们不求完全掌握股票上涨的本质,我们从股票上涨的现象入手。 股票上涨,有什么现象? 在一个二维空间里,最显著的现象就是,价格从低涨到高。 我们再加一维,...
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在一个单纯做多才能盈利的单边市场,我们需要选择好投资标的才能获利。 怎么样选择,选择什么样的标的这是一门大学问。 我们完全从形而上学的角度去把握,即我们不求完全掌握股票上涨的本质,我们从股票上涨的现象入手。 股票上涨,有什么现象? 在一个二维空间里,最显著的现象就是,价格从低涨到高。 我们再加一维,...
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jd_550513994 回复于2016-10-28 16:59:38
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京东量化什么时候可以对接实盘,实现程序自动下单?
Q1_001 回复于2016-10-27 14:25:43
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想做一下高频方面的研究,请问是否有tick级的历史数据?Level2的历史最好,谢谢。
Q1_001 回复于2016-10-27 14:23:52
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一直显示重定向过多
learn-quant 回复于2016-10-26 19:48:04
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跟大家分享一些最近看到的关于文本挖掘与量化投资结合的应用,个人感觉这是一个很好的方向,有一些资料也挺不错,这里分享给大家。 首先大家可以先看看这篇文章,http://www.weiyangx.com/115684.html 介绍了如何将文本挖掘应用于量化投资,挖掘大数据背景下...
yansifei20cho 回复于2016-10-26 18:02:16
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如果大家处于Python入门阶段或者机器学习的初级阶段,可以尝试用著名统计学家Fisher统计的Iris(鸢尾草分类)数据进行试验,这段code来源于sk-learn官网,为了更好地说明结果,我做了一些改进: #testcode: x = calentropy(trainlabel) #sp...
smile627124 回复于2016-10-26 09:33:21
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现在沪港通很方便,有港股的数据? 比如香港的中国石油,工商银行等的数据?
Q1_001 回复于2016-10-25 14:22:52
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Just_try_again
alperooa 回复于2016-10-25 14:21:51
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下边的代码,,是从www.ricequant.com看到的,,怎么变成在jd可以运行? import pandas as pd import numpy as np def init(context): context.s1 = '000001.XSHG' context.max_...
mraining 回复于2016-10-25 09:44:22
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get_index_constituents('000016.SH')这个可以 get_history(data_count, frequency, field) 这个就不行吗
mraining 回复于2016-10-20 16:01:40
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不会编程,对量化很感兴趣,很想自己尝试用python写策略,可是不会编程,不会python,怎么办?当然是学呀,嘻嘻~这里推荐几个同是小白的我在学python过程中参考过的一些资料网站,希望会对大家像我一样是小白的童鞋有些帮助。 来自知乎的廖雪峰老师介绍的“你是如何自学python的",...
mraining 回复于2016-10-19 17:52:21
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如何翻译我的策略呢?不然这样的话,你们的入门门槛太高了,限制了很多人进来玩做回测,能不能做出来简易版的,例如:买入原则、卖出原则、持仓规则、平仓规则等等,我只需要用简单的语言写出我的策略,你们就能帮我做回测。
i老爷i 回复于2016-09-30 15:32:38
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这个怎么用啊,我只会通达信公式,不会这两种语言怎么办?
i老爷i 回复于2016-09-30 15:30:15
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# -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Tue Sep 20 11:04:19 2016 @author: wensiting """ import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt #绘图 import...
Q1_001 回复于2016-09-23 18:43:41
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配对交易是基于统计套利策略的一个范例。无论市场是牛市、熊市,配对交易都可以在高频交易中帮投资者获得一笔不菲且稳定的收益。这类配对方法主要是通过做多一只股票同时做空另一只与其存在某种相关性的股票而获得平稳收益。 理论背景:1987年Engle和Granger两位统计学家提出的协整理论及其方法,为非平稳...
TroianS 评论于2016-09-23 14:52:42
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import talib import numpy as np import math import pandas import time import datetime from functools import reduce # 初始化信息 def init(context):...
younnnnm 发表于2016-09-22 22:50:19
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中秋节到了,祝大家中秋快乐,团团圆园!
alperooa 发表于2016-09-15 15:27:49
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市值小策略
Q1_001 发表于2016-09-14 12:52:42
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