按财务数据选股
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RSI策略
alex-zg-ye 回复于2017-05-31 15:18:11
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MACD策略选股
Q1_001 发表于2016-06-05 11:54:11
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很高兴能在京东量化平台看到发布的大数据信息,但是针对出具的大数据样式不看好,跟一个表格展示没区别,查询目标信息的便捷性太差了,大家可以探讨给出一些修改建议啊 !!!!
老豆-老豆 发表于2016-06-04 23:51:15
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回测默认是日频回测,如何实现分钟回测?
yaoliyang 回复于2016-06-05 23:53:33
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同样的代码,未做任何变更,每次回测结果的收益竟然不一样,我也是醉了,这样我如何调整我的策略参数。
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这是一个趋势跟随的策略。从本质上说,策略就两种,趋势跟随(trend—following)与均值回归(mean—reversion)。关于跟踪趋势有很多种方法,如我们常见的移动平均线,动量以及布林通道等等,都是其变体。这种策略,一般来说,收益特点就是经常小亏,但不会错过大行情,且在大行情中很容易就把...
TroianS 回复于2016-12-27 10:27:27
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set_universe会将每次新添加的不重复的股票添加股票池,那如何去掉已添加到股票池中的股票呢? 现在如果我每次开盘用set_universe订阅一次沪深300指数的所有股票,回测时会报股票池股票数不能超过500的错误。
张永周 回复于2016-07-14 09:43:30
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谁能告诉我get_history下面返回值get_history(2, '1d', 'open')[‘000300.SH’]的数据结构是什么 是list 还是pandas里面的Series 还有 2015-01-05 00:00:00 3566.09 13.21 2015-01-06 00:00:0...
timtam1 发表于2016-06-04 17:48:34
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规则中说:使用默认设定,包括手续费,滑点,印花税,需要写入初始化的代码中么?还是系统已经自动设定好了?
张永周 回复于2016-07-13 20:42:54
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参加竞赛的选手有些是日策略,但是我们的实盘模拟只有分钟级,那么如何使日策略在分钟级回测和实盘模拟中跑出的结果与在日回测中完全一致。使用在http://club.jr.jd.com/quant/topic/743526帖子中提出的方法,可以解决这个问题。
lcet 发表于2016-06-03 16:11:53
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之前一直不太清楚task.daily和handle.data两个函数的区别,也发现有其他水友发帖表达了相似的困惑。今天详细研究了一下终于弄清楚了,和大家分享一下。一般来说日策略应该用日周期回测而分钟策略应该用分钟周期回测。而如果使用分钟周期回测用handle_data写成的日策略,将导致结果错误。因...
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京东大数据行业轮动策略
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rt, 出现这个bug,很多策略没法实现。请管理员看看!
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请教大神,怎么用python语言获取n天里面的最大值或最小值,就像股票软件里面常用的hhv函数和llv函数?
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如何获取股票软件中常用的技术指标?难道要我自己编写么?
richardhi 回复于2016-06-06 11:25:19
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谁能告诉我出现这种错误这该怎么改!!!问了群里也没人理!!!这奇葩的错误提示连哪行错了都不说!!!查询数据没有起码告诉我到底哪行出问题了啊!!!把能改的地方全改了也不行,每次就是这个错误!!!连DEBUG都无法进行,还怎么搞比赛啊!!!
richardhi 评论于2016-06-06 13:49:54
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看看能不能发出去
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比如在task.daily函数中
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借用别人代码测试了下
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为了调试,打印并且退出程序。但exit() 没法使用,求教如何才能达到目的?或者如何调试?
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请问参赛策略原则http://quant.jd.com/contest/index 中的第四条:参赛策略允许在参赛期间进行手动调整,但仅限2次。是什么意思?什么是手动调整策略?修改程序算不算手动调整?谢谢。
hhhhi 回复于2016-05-29 21:31:00
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好像每次看回测历史的时候都要等很久,是不是重新跑的一次?
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能否通过两种财务数据的运算结果来筛选呢?
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示例程序中是根据某些财务数据筛选得到某些公司,能不能根据股票代码获得该公司的某些财务数据?
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这是一个趋势跟随的策略。从本质上说,策略就两种,趋势跟随(trend—following)与均值回归(mean—reversion)。关于跟踪趋势有很多种方法,如我们常见的移动平均线,动量以及布林通道等等,都是其变体。这种策略,一般来说,收益特点就是经常小亏,但不会错过大行情,且在大行情中很容易就把...
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