python中有get_index_constituents, java中对应的是哪一个?
Q1_001 回复于2016-12-09 22:56:08
浏览 852
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能不能找出所有的小盘股,垃圾股 的方法是什么 ,还有如何进行分钟选股
QuantLJZ 回复于2016-12-09 10:59:51
浏览 859
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参考了 广发金工的 《基于市场情绪平稳度的股指期货日内交易策略》,当然为了把它用到A股上,做了一点删减和修改。 具体做法如下: 1、选定窗口期35天,逐日计算沪深300的最大回撤,并计算平均值。 2、如果第一步计算的平均值小于4%,且在此期间股价收益率为正,则买入300etf.否则清仓。
我叫老文 回复于2017-10-21 22:37:19
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num=0.1 pv=context.portfolio.portfolio_value mv=context.portfolio.cash price=data_dict[stock].last if stock not in context.portfo...
Q1_001 回复于2016-12-09 22:57:14
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不多废话,直接教贴,本帖是面向新手的,以及不知道怎么通过帮助把功能实现出来的人,高手跳过 代码一个大框架,几个小框架,比如导入,init函数立下一些规则和全局变量,用来在整个代码中使用,before_trade,然后是handle_data主要算法逻辑; import pandas as pd im...
scientistfunducw 回复于2018-01-13 11:52:42
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回复 9
在一些选股策略中可能要使用到指数成分股的历史行情数据,平台的API中get_price可以实现类似的功能,但只能在ipython notebook中调用,我们可以尝试利用get_index_constituents获取指数成分股,借助get_history获取所需要的行情数据和交易日期,然后通过传递...
hhhhi 回复于2016-12-08 09:53:42
浏览 3539
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今天简单分享一下现在最为流行的两种量化方法,和量化方法本身需要注意的问题。资本资产定价模型将投资组合的期望收益由两部分组成:alpha收益为投资组合超越市场基准的收益,beta收益为投资组合承担市场系统风险而获得的收益。通过对冲交易剥离或降低投资组合的系统风险(beta收益),获取纯粹的alpha收...
Q1_001 回复于2016-12-06 17:18:48
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用 log.info( stats.get("600136.SH") ) 可以获取以下信息, date=Wed Mar 21 09:35:00 CST 2012;openingPrice=4.715;highPrice=4.75;lowPrice=4.715;closingPrice=4.75;tu...
coolcfxp 回复于2017-02-17 18:42:58
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由于量化交易平台的运行特性,增加基于交易时段的时间控制策略有助于更好保证总体策略的准确性。代码如下: import numpy as np import pandas as pd import talib import datetime import time def init(context)...
sadden123 回复于2016-12-05 14:26:06
浏览 845
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6月之前的历史数据存在问题,使用中以000001.SZ为例,历史数据与实际股票实时交易数据存在差异,6月15日向前数据开始收盘价显示为浮点小数位3-4位 ,影响指标均值计算产生偏差。 以指标MACD、均线等买入信号为准检测,发现2016年6后信号发出时间点与股票交易软件上的基本一致,...
郭牛 回复于2016-12-05 17:24:26
浏览 1687
回复 3
目前java代码回测碰到错误时会显示异常,但只显示了最后一条, 例如 java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 0, Size: 0 at java.util.ArrayList.rangeCheck(ArrayList.java:653) 这样无法...
everyjd 回复于2016-12-04 22:46:44
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请问下怎样才能让每天每只股票的成交时间都是随机的呢? 这样可能能更好的模拟真实情况。 我尝试了下面的代码, initializers.events( every(day(1)).dayOpen(minute( (int)(Math.random()*30 ) )) )...
everyjd 回复于2016-12-04 22:16:48
浏览 933
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上一篇的地址在这里:http://club.jr.jd.com/quant/topic/930606 在开始写代码之前我们把在上一篇里讲到的几个因子拿过来: 1、市净率<8 2、市销率0.4 3、总资产周转率>0.4 4、总市值越小越好 一、写策略代码 1、我建议用京东自带的 代码生成器写策略 第二...
jacnes0 回复于2017-10-12 02:25:47
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回复 12
周末非交易时段量化平台时间与服务器系统时间的差异比较,有助于解决回测中的某些差异。 def date_compare(context): #取服务器系统时间 localtime = time.asctime( time.localtime(time.time()) ) d...
younnnnm 回复于2016-12-04 14:52:55
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查询涨跌停,过滤个股 def limit_up_down(stocks,price): limit=0 xl =get_history(90, '1d', 'close')[stocks] d =xl.values[xl.values>0] if price >=...
alperooa 回复于2016-12-04 22:05:59
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过滤查询零值,获取流通股、上市天数、计算当日换手率 import numpy as np import pandas as pd import talib import datetime from collections import Iterable def init(context):...
漂流的人儿 评论于2017-03-23 11:10:06
浏览 1779
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说明:本教程只适合入门,只为交流,大神勿扰。码字不易,红包不要,只求点赞,谢谢。 一、先来个图吧,据说这是行规。 二、思路:本文的主题是成长股,可是什么样的才符合成长标准呢?这个话题就大了去了,讲上几堂课也讲不完。不过小剑我告诉大家一个简单的方法,就是找出一个已经成长起来的股票去看他的财务指标。比如...
剑_雪 评论于2017-03-12 16:44:10
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如题,谢谢!
量化的叶子 评论于2016-12-03 11:49:28
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比较简单,效果一般,仅仅是测试用。
JD量化平台 评论于2017-02-10 11:38:06
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就是那四个中文字
Q1_001 回复于2016-12-02 20:26:21
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折腾了几天,离参数扫描还有一步之遥。 所以,有没有人知道在编写策略的时候,点击“保存”按钮后,网页的javascript是如何调用相关函数的? 万分感谢! PS:明天应该能够做出参数扫描的原型。
量化的叶子 评论于2016-12-03 09:29:05
浏览 938
回复 3
因子选择参考了社区里的这两篇文章。1、基于京东平台的因子测试(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/862631);2、基于京东平台的因子测试(续)(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/878096) 选取的因子包括:mark...
mraining 评论于2016-12-01 18:23:48
浏览 1508
回复 2
请问有没有参数扫描的功能? 好比说,我通过设置不同的参数返回不同的历史回测结果。 能不能实现自动扫描的功能呢,而不是手动修改后点击回测。 请求指导中。。。。。。 万分感谢! 提供两个小代码,也许用得着。 #持仓天数 def buy_days_cal(context): for sto in...
量化的叶子 评论于2016-11-30 20:57:33
浏览 898
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今天想跟大家分享的是一个高卖低买的交易策略,这类策略各种论坛里面很多,主要是各类版本都有,这里仅供大家参考。 频率需要按照分钟回测,策略的参数设置比较多,所以可能在一些时间段需要具体调整。目前是从2013年回测到股灾1.0(2015.6中旬)之前。里面涉及到分钟回测的函数等等,大家可以按需自取~~~...
xyb75 回复于2017-05-23 10:57:01
浏览 4909
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想相信评价一个策略是否优秀、有价值的 一定不是单单看他的回测收益和年化收益。 那如何进行评价,希望大家来说说。 比如:这个回测的结果,改如何评判呢?
momox 回复于2016-12-05 16:46:38
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参考了 广发金工的 《基于市场情绪平稳度的股指期货日内交易策略》,当然为了把它用到A股上,做了一点删减和修改。 具体做法如下: 1、选定窗口期35天,逐日计算沪深300的最大回撤,并计算平均值。 2、如果第一步计算的平均值小于4%,且在此期间股价收益率为正,则买入300etf.否则清仓。
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不多废话,直接教贴,本帖是面向新手的,以及不知道怎么通过帮助把功能实现出来的人,高手跳过 代码一个大框架,几个小框架,比如导入,init函数立下一些规则和全局变量,用来在整个代码中使用,before_trade,然后是handle_data主要算法逻辑; import pandas as pd im...
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在一些选股策略中可能要使用到指数成分股的历史行情数据,平台的API中get_price可以实现类似的功能,但只能在ipython notebook中调用,我们可以尝试利用get_index_constituents获取指数成分股,借助get_history获取所需要的行情数据和交易日期,然后通过传递...
hhhhi 回复于2016-12-08 09:53:42
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今天简单分享一下现在最为流行的两种量化方法,和量化方法本身需要注意的问题。资本资产定价模型将投资组合的期望收益由两部分组成:alpha收益为投资组合超越市场基准的收益,beta收益为投资组合承担市场系统风险而获得的收益。通过对冲交易剥离或降低投资组合的系统风险(beta收益),获取纯粹的alpha收...
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由于量化交易平台的运行特性,增加基于交易时段的时间控制策略有助于更好保证总体策略的准确性。代码如下: import numpy as np import pandas as pd import talib import datetime import time def init(context)...
sadden123 回复于2016-12-05 14:26:06
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6月之前的历史数据存在问题,使用中以000001.SZ为例,历史数据与实际股票实时交易数据存在差异,6月15日向前数据开始收盘价显示为浮点小数位3-4位 ,影响指标均值计算产生偏差。 以指标MACD、均线等买入信号为准检测,发现2016年6后信号发出时间点与股票交易软件上的基本一致,...
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younnnnm 回复于2016-12-04 14:52:55
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说明:本教程只适合入门,只为交流,大神勿扰。码字不易,红包不要,只求点赞,谢谢。 一、先来个图吧,据说这是行规。 二、思路:本文的主题是成长股,可是什么样的才符合成长标准呢?这个话题就大了去了,讲上几堂课也讲不完。不过小剑我告诉大家一个简单的方法,就是找出一个已经成长起来的股票去看他的财务指标。比如...
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num=0.1 pv=context.portfolio.portfolio_value mv=context.portfolio.cash price=data_dict[stock].last if stock not in context.portfo...
Q1_001 回复于2016-12-09 22:57:14
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不多废话,直接教贴,本帖是面向新手的,以及不知道怎么通过帮助把功能实现出来的人,高手跳过 代码一个大框架,几个小框架,比如导入,init函数立下一些规则和全局变量,用来在整个代码中使用,before_trade,然后是handle_data主要算法逻辑; import pandas as pd im...
scientistfunducw 回复于2018-01-13 11:52:42
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在一些选股策略中可能要使用到指数成分股的历史行情数据,平台的API中get_price可以实现类似的功能,但只能在ipython notebook中调用,我们可以尝试利用get_index_constituents获取指数成分股,借助get_history获取所需要的行情数据和交易日期,然后通过传递...
hhhhi 回复于2016-12-08 09:53:42
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今天简单分享一下现在最为流行的两种量化方法,和量化方法本身需要注意的问题。资本资产定价模型将投资组合的期望收益由两部分组成:alpha收益为投资组合超越市场基准的收益,beta收益为投资组合承担市场系统风险而获得的收益。通过对冲交易剥离或降低投资组合的系统风险(beta收益),获取纯粹的alpha收...
Q1_001 回复于2016-12-06 17:18:48
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用 log.info( stats.get("600136.SH") ) 可以获取以下信息, date=Wed Mar 21 09:35:00 CST 2012;openingPrice=4.715;highPrice=4.75;lowPrice=4.715;closingPrice=4.75;tu...
coolcfxp 回复于2017-02-17 18:42:58
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由于量化交易平台的运行特性,增加基于交易时段的时间控制策略有助于更好保证总体策略的准确性。代码如下: import numpy as np import pandas as pd import talib import datetime import time def init(context)...
sadden123 回复于2016-12-05 14:26:06
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6月之前的历史数据存在问题,使用中以000001.SZ为例,历史数据与实际股票实时交易数据存在差异,6月15日向前数据开始收盘价显示为浮点小数位3-4位 ,影响指标均值计算产生偏差。 以指标MACD、均线等买入信号为准检测,发现2016年6后信号发出时间点与股票交易软件上的基本一致,...
郭牛 回复于2016-12-05 17:24:26
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目前java代码回测碰到错误时会显示异常,但只显示了最后一条, 例如 java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 0, Size: 0 at java.util.ArrayList.rangeCheck(ArrayList.java:653) 这样无法...
everyjd 回复于2016-12-04 22:46:44
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请问下怎样才能让每天每只股票的成交时间都是随机的呢? 这样可能能更好的模拟真实情况。 我尝试了下面的代码, initializers.events( every(day(1)).dayOpen(minute( (int)(Math.random()*30 ) )) )...
everyjd 回复于2016-12-04 22:16:48
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上一篇的地址在这里:http://club.jr.jd.com/quant/topic/930606 在开始写代码之前我们把在上一篇里讲到的几个因子拿过来: 1、市净率<8 2、市销率0.4 3、总资产周转率>0.4 4、总市值越小越好 一、写策略代码 1、我建议用京东自带的 代码生成器写策略 第二...
jacnes0 回复于2017-10-12 02:25:47
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周末非交易时段量化平台时间与服务器系统时间的差异比较,有助于解决回测中的某些差异。 def date_compare(context): #取服务器系统时间 localtime = time.asctime( time.localtime(time.time()) ) d...
younnnnm 回复于2016-12-04 14:52:55
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查询涨跌停,过滤个股 def limit_up_down(stocks,price): limit=0 xl =get_history(90, '1d', 'close')[stocks] d =xl.values[xl.values>0] if price >=...
alperooa 回复于2016-12-04 22:05:59
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过滤查询零值,获取流通股、上市天数、计算当日换手率 import numpy as np import pandas as pd import talib import datetime from collections import Iterable def init(context):...
漂流的人儿 评论于2017-03-23 11:10:06
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说明:本教程只适合入门,只为交流,大神勿扰。码字不易,红包不要,只求点赞,谢谢。 一、先来个图吧,据说这是行规。 二、思路:本文的主题是成长股,可是什么样的才符合成长标准呢?这个话题就大了去了,讲上几堂课也讲不完。不过小剑我告诉大家一个简单的方法,就是找出一个已经成长起来的股票去看他的财务指标。比如...
剑_雪 评论于2017-03-12 16:44:10
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如题,谢谢!
量化的叶子 评论于2016-12-03 11:49:28
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比较简单,效果一般,仅仅是测试用。
JD量化平台 评论于2017-02-10 11:38:06
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就是那四个中文字
Q1_001 回复于2016-12-02 20:26:21
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折腾了几天,离参数扫描还有一步之遥。 所以,有没有人知道在编写策略的时候,点击“保存”按钮后,网页的javascript是如何调用相关函数的? 万分感谢! PS:明天应该能够做出参数扫描的原型。
量化的叶子 评论于2016-12-03 09:29:05
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因子选择参考了社区里的这两篇文章。1、基于京东平台的因子测试(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/862631);2、基于京东平台的因子测试(续)(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/878096) 选取的因子包括:mark...
mraining 评论于2016-12-01 18:23:48
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请问有没有参数扫描的功能? 好比说,我通过设置不同的参数返回不同的历史回测结果。 能不能实现自动扫描的功能呢,而不是手动修改后点击回测。 请求指导中。。。。。。 万分感谢! 提供两个小代码,也许用得着。 #持仓天数 def buy_days_cal(context): for sto in...
量化的叶子 评论于2016-11-30 20:57:33
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今天想跟大家分享的是一个高卖低买的交易策略,这类策略各种论坛里面很多,主要是各类版本都有,这里仅供大家参考。 频率需要按照分钟回测,策略的参数设置比较多,所以可能在一些时间段需要具体调整。目前是从2013年回测到股灾1.0(2015.6中旬)之前。里面涉及到分钟回测的函数等等,大家可以按需自取~~~...
xyb75 回复于2017-05-23 10:57:01
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想相信评价一个策略是否优秀、有价值的 一定不是单单看他的回测收益和年化收益。 那如何进行评价,希望大家来说说。 比如:这个回测的结果,改如何评判呢?
momox 回复于2016-12-05 16:46:38
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