均值回归(mean-reversion)与动量(momentum)是α策略的两种思路(或者理想),在目前的行情中, 基于均值回归的策略可能会比较受到投资者们的关注。 对于这种思路很多大神早就开发了比较稳定的模型,比如×思录上面的分级A轮动策略。 思路: 1、找到两只相关性强的...
小鹏北京 回复于2016-12-19 11:37:07
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在计量经济学领域中,我们主要研究三种数据,即横截面数据、面板数据和时间序列数据。其中横截面数据研究在一个给定的时间点上,不同观测样本的状态,例如:2016年12月16日全国各个城市天气质量AQI指数。面板数据指的是某些给定的样本在给定的时间跨度内的观测值。例如:2016年全国各个城市每日的天气质量指...
mraining 回复于2016-12-16 17:56:19
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非负矩阵分解(NMF)本身是一个降维算法,在量化中可以用来识别市场驱动因素以及相应的个股。不过需要说明的一点是,本人目前还处于探索阶段,还没写出相应策略,因此也不敢肯定他的效果。有兴趣的可以讨论一下。 首先我们获取一个矩阵,行为时间,列为股票代码,值为相应的成交量,代码如下: import pand...
小鹏北京 回复于2017-02-15 15:39:30
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#开盘前事件函数,每天开盘前执行 def before_trade(context): #选取PE大于15的前20个股票的财务数据 finance_df = get_fundamentals( query( fundamentals.equity_valu...
GaoVincentHero 回复于2016-12-15 14:23:04
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a=['000001.SH','000002.SH','000005.SH'] b=['000002.SH','000004.SH','000003.SH'] alllist = list(set(a).intersection(set(b))) p...
Quanter_vip 回复于2016-12-16 13:31:13
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get_index_constituents('000300.SH') 这个函数怎么用, 返回的是什么结构的, 刚试了好几次也出不来。 谁能帮忙写个小例子,说明一下调用以后的结果怎么接收、怎么使用。 谢谢了。
younnnnm 回复于2016-12-14 20:21:33
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话不多说了,上一篇的链接在这里:http://club.jr.jd.com/quant/topic/883453 上篇帖子前半部分为介绍隐式马尔科夫的idea和模型能够解决的问题,这部分知乎和各类csdn机器学习社区很多,大家可以多多补充。今天主要是来补充在京东量化平台的代码的,欢迎讨论。 主要用到...
TroianS 评论于2016-12-20 10:36:39
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这是一个简易的二八轮动以及Dual Trust突破择时的策略。以下是雪球网张翼轸对二八轮动的阐述: “二八,是中国市场的一个说法,指的是大小盘轮动。之所以会有二八轮动模型,就在于中国的股票风格特质很明显,时而喜欢炒作大蓝筹(比如2007年后半段和2014年末),时而又喜欢炒作中小盘股(A股的大多数时...
知飞-新元blank 回复于2016-12-15 12:12:32
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有行业板块指数吗?(如何查询所有板块) 如何引用 就是能显示历史数据中 某天的某板块涨跌幅
lcet 回复于2016-12-12 16:09:36
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我写了一个策略,这个策略从2016-05到现在的收益是这样的: 与之对比,我从社区中另外找了一个RSI策略,它的收益是这样的: 但是如果把回测时间放到2014年之前,我的策略一年下来的收益是负的,而这个RSI策略一年下来总能有个200%。 大家怎么看待这个问题?策略是否有其特定的时效性? 追求通用和...
jd_WDAAKX 评论于2016-12-12 00:08:39
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如题,请给个思路。
Q1_001 回复于2016-12-11 00:10:05
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很简单的测试代码 IStatistics stat1 = stats.get("300061.SZ"); if( stat1!=null){ Double[] tmpPxIn = stat1.history(3,Period.DAY).g...
Q1_001 回复于2016-12-09 22:49:02
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传统资产定价理论中,将股票的价格变化归因于系统性风险(市场中影响所有股票的风险),和特异性风险(每个股票特有的风险)。经典理论认为,由于特异性风险可以通过分散化对冲,故在定价中不能获得超额收益。而国外研究表明,从实证结果来看,全球多个金融市场中都出现了特异性风险小的股票反而有超额收益的现象。本文利用...
higuain2020 回复于2016-12-16 08:56:58
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List result = myfund.query(Fundamentals.pcf_ratio_ocfttm, Fundamentals.market_cap_2) //.where( Fundamentals.pcf_ratio_ocfttm.gt(0)...
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python中有get_index_constituents, java中对应的是哪一个?
Q1_001 回复于2016-12-09 22:56:08
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能不能找出所有的小盘股,垃圾股 的方法是什么 ,还有如何进行分钟选股
QuantLJZ 回复于2016-12-09 10:59:51
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参考了 广发金工的 《基于市场情绪平稳度的股指期货日内交易策略》,当然为了把它用到A股上,做了一点删减和修改。 具体做法如下: 1、选定窗口期35天,逐日计算沪深300的最大回撤,并计算平均值。 2、如果第一步计算的平均值小于4%,且在此期间股价收益率为正,则买入300etf.否则清仓。
剑_雪 回复于2016-12-12 14:12:04
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num=0.1 pv=context.portfolio.portfolio_value mv=context.portfolio.cash price=data_dict[stock].last if stock not in context.portfo...
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不多废话,直接教贴,本帖是面向新手的,以及不知道怎么通过帮助把功能实现出来的人,高手跳过 代码一个大框架,几个小框架,比如导入,init函数立下一些规则和全局变量,用来在整个代码中使用,before_trade,然后是handle_data主要算法逻辑; import pandas as pd im...
Insomniabeta 回复于2017-05-22 15:16:31
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在一些选股策略中可能要使用到指数成分股的历史行情数据,平台的API中get_price可以实现类似的功能,但只能在ipython notebook中调用,我们可以尝试利用get_index_constituents获取指数成分股,借助get_history获取所需要的行情数据和交易日期,然后通过传递...
hhhhi 回复于2016-12-08 09:53:42
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今天简单分享一下现在最为流行的两种量化方法,和量化方法本身需要注意的问题。资本资产定价模型将投资组合的期望收益由两部分组成:alpha收益为投资组合超越市场基准的收益,beta收益为投资组合承担市场系统风险而获得的收益。通过对冲交易剥离或降低投资组合的系统风险(beta收益),获取纯粹的alpha收...
Q1_001 回复于2016-12-06 17:18:48
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用 log.info( stats.get("600136.SH") ) 可以获取以下信息, date=Wed Mar 21 09:35:00 CST 2012;openingPrice=4.715;highPrice=4.75;lowPrice=4.715;closingPrice=4.75;tu...
coolcfxp 回复于2017-02-17 18:42:58
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由于量化交易平台的运行特性,增加基于交易时段的时间控制策略有助于更好保证总体策略的准确性。代码如下: import numpy as np import pandas as pd import talib import datetime import time def init(context)...
sadden123 回复于2016-12-05 14:26:06
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6月之前的历史数据存在问题,使用中以000001.SZ为例,历史数据与实际股票实时交易数据存在差异,6月15日向前数据开始收盘价显示为浮点小数位3-4位 ,影响指标均值计算产生偏差。 以指标MACD、均线等买入信号为准检测,发现2016年6后信号发出时间点与股票交易软件上的基本一致,...
郭牛 回复于2016-12-05 17:24:26
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目前java代码回测碰到错误时会显示异常,但只显示了最后一条, 例如 java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 0, Size: 0 at java.util.ArrayList.rangeCheck(ArrayList.java:653) 这样无法...
everyjd 回复于2016-12-04 22:46:44
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均值回归(mean-reversion)与动量(momentum)是α策略的两种思路(或者理想),在目前的行情中, 基于均值回归的策略可能会比较受到投资者们的关注。 对于这种思路很多大神早就开发了比较稳定的模型,比如×思录上面的分级A轮动策略。 思路: 1、找到两只相关性强的...
小鹏北京 回复于2016-12-19 11:37:07
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在计量经济学领域中,我们主要研究三种数据,即横截面数据、面板数据和时间序列数据。其中横截面数据研究在一个给定的时间点上,不同观测样本的状态,例如:2016年12月16日全国各个城市天气质量AQI指数。面板数据指的是某些给定的样本在给定的时间跨度内的观测值。例如:2016年全国各个城市每日的天气质量指...
mraining 回复于2016-12-16 17:56:19
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非负矩阵分解(NMF)本身是一个降维算法,在量化中可以用来识别市场驱动因素以及相应的个股。不过需要说明的一点是,本人目前还处于探索阶段,还没写出相应策略,因此也不敢肯定他的效果。有兴趣的可以讨论一下。 首先我们获取一个矩阵,行为时间,列为股票代码,值为相应的成交量,代码如下: import pand...
小鹏北京 回复于2017-02-15 15:39:30
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GaoVincentHero 回复于2016-12-15 14:23:04
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a=['000001.SH','000002.SH','000005.SH'] b=['000002.SH','000004.SH','000003.SH'] alllist = list(set(a).intersection(set(b))) p...
Quanter_vip 回复于2016-12-16 13:31:13
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get_index_constituents('000300.SH') 这个函数怎么用, 返回的是什么结构的, 刚试了好几次也出不来。 谁能帮忙写个小例子,说明一下调用以后的结果怎么接收、怎么使用。 谢谢了。
younnnnm 回复于2016-12-14 20:21:33
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这是一个简易的二八轮动以及Dual Trust突破择时的策略。以下是雪球网张翼轸对二八轮动的阐述: “二八,是中国市场的一个说法,指的是大小盘轮动。之所以会有二八轮动模型,就在于中国的股票风格特质很明显,时而喜欢炒作大蓝筹(比如2007年后半段和2014年末),时而又喜欢炒作中小盘股(A股的大多数时...
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我写了一个策略,这个策略从2016-05到现在的收益是这样的: 与之对比,我从社区中另外找了一个RSI策略,它的收益是这样的: 但是如果把回测时间放到2014年之前,我的策略一年下来的收益是负的,而这个RSI策略一年下来总能有个200%。 大家怎么看待这个问题?策略是否有其特定的时效性? 追求通用和...
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如题,请给个思路。
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传统资产定价理论中,将股票的价格变化归因于系统性风险(市场中影响所有股票的风险),和特异性风险(每个股票特有的风险)。经典理论认为,由于特异性风险可以通过分散化对冲,故在定价中不能获得超额收益。而国外研究表明,从实证结果来看,全球多个金融市场中都出现了特异性风险小的股票反而有超额收益的现象。本文利用...
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QuantLJZ 回复于2016-12-09 10:59:51
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参考了 广发金工的 《基于市场情绪平稳度的股指期货日内交易策略》,当然为了把它用到A股上,做了一点删减和修改。 具体做法如下: 1、选定窗口期35天,逐日计算沪深300的最大回撤,并计算平均值。 2、如果第一步计算的平均值小于4%,且在此期间股价收益率为正,则买入300etf.否则清仓。
剑_雪 回复于2016-12-12 14:12:04
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num=0.1 pv=context.portfolio.portfolio_value mv=context.portfolio.cash price=data_dict[stock].last if stock not in context.portfo...
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不多废话,直接教贴,本帖是面向新手的,以及不知道怎么通过帮助把功能实现出来的人,高手跳过 代码一个大框架,几个小框架,比如导入,init函数立下一些规则和全局变量,用来在整个代码中使用,before_trade,然后是handle_data主要算法逻辑; import pandas as pd im...
Insomniabeta 回复于2017-05-22 15:16:31
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在一些选股策略中可能要使用到指数成分股的历史行情数据,平台的API中get_price可以实现类似的功能,但只能在ipython notebook中调用,我们可以尝试利用get_index_constituents获取指数成分股,借助get_history获取所需要的行情数据和交易日期,然后通过传递...
hhhhi 回复于2016-12-08 09:53:42
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6月之前的历史数据存在问题,使用中以000001.SZ为例,历史数据与实际股票实时交易数据存在差异,6月15日向前数据开始收盘价显示为浮点小数位3-4位 ,影响指标均值计算产生偏差。 以指标MACD、均线等买入信号为准检测,发现2016年6后信号发出时间点与股票交易软件上的基本一致,...
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目前java代码回测碰到错误时会显示异常,但只显示了最后一条, 例如 java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 0, Size: 0 at java.util.ArrayList.rangeCheck(ArrayList.java:653) 这样无法...
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a=['000001.SH','000002.SH','000005.SH'] b=['000002.SH','000004.SH','000003.SH'] alllist = list(set(a).intersection(set(b))) p...
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6月之前的历史数据存在问题,使用中以000001.SZ为例,历史数据与实际股票实时交易数据存在差异,6月15日向前数据开始收盘价显示为浮点小数位3-4位 ,影响指标均值计算产生偏差。 以指标MACD、均线等买入信号为准检测,发现2016年6后信号发出时间点与股票交易软件上的基本一致,...
郭牛 回复于2016-12-05 17:24:26
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目前java代码回测碰到错误时会显示异常,但只显示了最后一条, 例如 java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 0, Size: 0 at java.util.ArrayList.rangeCheck(ArrayList.java:653) 这样无法...
everyjd 回复于2016-12-04 22:46:44
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均值回归(mean-reversion)与动量(momentum)是α策略的两种思路(或者理想),在目前的行情中, 基于均值回归的策略可能会比较受到投资者们的关注。 对于这种思路很多大神早就开发了比较稳定的模型,比如×思录上面的分级A轮动策略。 思路: 1、找到两只相关性强的...
小鹏北京 回复于2016-12-19 11:37:07
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在计量经济学领域中,我们主要研究三种数据,即横截面数据、面板数据和时间序列数据。其中横截面数据研究在一个给定的时间点上,不同观测样本的状态,例如:2016年12月16日全国各个城市天气质量AQI指数。面板数据指的是某些给定的样本在给定的时间跨度内的观测值。例如:2016年全国各个城市每日的天气质量指...
mraining 回复于2016-12-16 17:56:19
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非负矩阵分解(NMF)本身是一个降维算法,在量化中可以用来识别市场驱动因素以及相应的个股。不过需要说明的一点是,本人目前还处于探索阶段,还没写出相应策略,因此也不敢肯定他的效果。有兴趣的可以讨论一下。 首先我们获取一个矩阵,行为时间,列为股票代码,值为相应的成交量,代码如下: import pand...
小鹏北京 回复于2017-02-15 15:39:30
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#开盘前事件函数,每天开盘前执行 def before_trade(context): #选取PE大于15的前20个股票的财务数据 finance_df = get_fundamentals( query( fundamentals.equity_valu...
GaoVincentHero 回复于2016-12-15 14:23:04
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a=['000001.SH','000002.SH','000005.SH'] b=['000002.SH','000004.SH','000003.SH'] alllist = list(set(a).intersection(set(b))) p...
Quanter_vip 回复于2016-12-16 13:31:13
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get_index_constituents('000300.SH') 这个函数怎么用, 返回的是什么结构的, 刚试了好几次也出不来。 谁能帮忙写个小例子,说明一下调用以后的结果怎么接收、怎么使用。 谢谢了。
younnnnm 回复于2016-12-14 20:21:33
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话不多说了,上一篇的链接在这里:http://club.jr.jd.com/quant/topic/883453 上篇帖子前半部分为介绍隐式马尔科夫的idea和模型能够解决的问题,这部分知乎和各类csdn机器学习社区很多,大家可以多多补充。今天主要是来补充在京东量化平台的代码的,欢迎讨论。 主要用到...
TroianS 评论于2016-12-20 10:36:39
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这是一个简易的二八轮动以及Dual Trust突破择时的策略。以下是雪球网张翼轸对二八轮动的阐述: “二八,是中国市场的一个说法,指的是大小盘轮动。之所以会有二八轮动模型,就在于中国的股票风格特质很明显,时而喜欢炒作大蓝筹(比如2007年后半段和2014年末),时而又喜欢炒作中小盘股(A股的大多数时...
知飞-新元blank 回复于2016-12-15 12:12:32
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有行业板块指数吗?(如何查询所有板块) 如何引用 就是能显示历史数据中 某天的某板块涨跌幅
lcet 回复于2016-12-12 16:09:36
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我写了一个策略,这个策略从2016-05到现在的收益是这样的: 与之对比,我从社区中另外找了一个RSI策略,它的收益是这样的: 但是如果把回测时间放到2014年之前,我的策略一年下来的收益是负的,而这个RSI策略一年下来总能有个200%。 大家怎么看待这个问题?策略是否有其特定的时效性? 追求通用和...
jd_WDAAKX 评论于2016-12-12 00:08:39
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如题,请给个思路。
Q1_001 回复于2016-12-11 00:10:05
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很简单的测试代码 IStatistics stat1 = stats.get("300061.SZ"); if( stat1!=null){ Double[] tmpPxIn = stat1.history(3,Period.DAY).g...
Q1_001 回复于2016-12-09 22:49:02
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传统资产定价理论中,将股票的价格变化归因于系统性风险(市场中影响所有股票的风险),和特异性风险(每个股票特有的风险)。经典理论认为,由于特异性风险可以通过分散化对冲,故在定价中不能获得超额收益。而国外研究表明,从实证结果来看,全球多个金融市场中都出现了特异性风险小的股票反而有超额收益的现象。本文利用...
higuain2020 回复于2016-12-16 08:56:58
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List result = myfund.query(Fundamentals.pcf_ratio_ocfttm, Fundamentals.market_cap_2) //.where( Fundamentals.pcf_ratio_ocfttm.gt(0)...
Q1_001 回复于2016-12-09 22:52:31
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python中有get_index_constituents, java中对应的是哪一个?
Q1_001 回复于2016-12-09 22:56:08
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能不能找出所有的小盘股,垃圾股 的方法是什么 ,还有如何进行分钟选股
QuantLJZ 回复于2016-12-09 10:59:51
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参考了 广发金工的 《基于市场情绪平稳度的股指期货日内交易策略》,当然为了把它用到A股上,做了一点删减和修改。 具体做法如下: 1、选定窗口期35天,逐日计算沪深300的最大回撤,并计算平均值。 2、如果第一步计算的平均值小于4%,且在此期间股价收益率为正,则买入300etf.否则清仓。
剑_雪 回复于2016-12-12 14:12:04
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num=0.1 pv=context.portfolio.portfolio_value mv=context.portfolio.cash price=data_dict[stock].last if stock not in context.portfo...
Q1_001 回复于2016-12-09 22:57:14
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不多废话,直接教贴,本帖是面向新手的,以及不知道怎么通过帮助把功能实现出来的人,高手跳过 代码一个大框架,几个小框架,比如导入,init函数立下一些规则和全局变量,用来在整个代码中使用,before_trade,然后是handle_data主要算法逻辑; import pandas as pd im...
Insomniabeta 回复于2017-05-22 15:16:31
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在一些选股策略中可能要使用到指数成分股的历史行情数据,平台的API中get_price可以实现类似的功能,但只能在ipython notebook中调用,我们可以尝试利用get_index_constituents获取指数成分股,借助get_history获取所需要的行情数据和交易日期,然后通过传递...
hhhhi 回复于2016-12-08 09:53:42
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今天简单分享一下现在最为流行的两种量化方法,和量化方法本身需要注意的问题。资本资产定价模型将投资组合的期望收益由两部分组成:alpha收益为投资组合超越市场基准的收益,beta收益为投资组合承担市场系统风险而获得的收益。通过对冲交易剥离或降低投资组合的系统风险(beta收益),获取纯粹的alpha收...
Q1_001 回复于2016-12-06 17:18:48
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用 log.info( stats.get("600136.SH") ) 可以获取以下信息, date=Wed Mar 21 09:35:00 CST 2012;openingPrice=4.715;highPrice=4.75;lowPrice=4.715;closingPrice=4.75;tu...
coolcfxp 回复于2017-02-17 18:42:58
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由于量化交易平台的运行特性,增加基于交易时段的时间控制策略有助于更好保证总体策略的准确性。代码如下: import numpy as np import pandas as pd import talib import datetime import time def init(context)...
sadden123 回复于2016-12-05 14:26:06
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6月之前的历史数据存在问题,使用中以000001.SZ为例,历史数据与实际股票实时交易数据存在差异,6月15日向前数据开始收盘价显示为浮点小数位3-4位 ,影响指标均值计算产生偏差。 以指标MACD、均线等买入信号为准检测,发现2016年6后信号发出时间点与股票交易软件上的基本一致,...
郭牛 回复于2016-12-05 17:24:26
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目前java代码回测碰到错误时会显示异常,但只显示了最后一条, 例如 java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 0, Size: 0 at java.util.ArrayList.rangeCheck(ArrayList.java:653) 这样无法...
everyjd 回复于2016-12-04 22:46:44
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