二八轮动+Dual Trust择时策略

lcet 2016-12-12 17:15:59

浏览量: 2284

这是一个简易的二八轮动以及Dual Trust突破择时的策略。以下是雪球网张翼轸对二八轮动的阐述:

“二八,是中国市场的一个说法,指的是大小盘轮动。之所以会有二八轮动模型,就在于中国的股票风格特质很明显,时而喜欢炒作大蓝筹(比如2007年后半段和2014年末),时而又喜欢炒作中小盘股(A股的大多数时候),所以二和八走势相异,这就使得动量效应这样追涨杀跌的模型特别适合——这应该算是A股特色——在美股,大小盘没那么明显的差别,二八就未必好用了。二八模型和许多趋势跟踪模型一样,必须在大行情中才能赚钱,也善于规避大熊市,但最讨厌震荡市。所以2007年大涨2008年大跌和2015年的大涨大跌,二八模型都会表现不俗,但是遇上震荡市,就是横盘。因为没有雪球蛋卷二八的历史数据,所以就拿我自己的二八模型截至3月底的回测数据来做演示,你可以看到在2010年到2014年的大多数时间中,这个模型是横盘整理,颗粒无收的。真正赚钱的,主要是2007年和2015年两大波行情,当然高收益也在于规避了2008年大熊市和2015年后半段熊市。”

我在策略中使用上证50作为大盘指数的代表,创业板指作为小盘股的代表,同时加入了Dual Trust的择时。可以发现该策略能够很好的规避大跌,同时在牛市时充分获取收益。不过在震荡市中的收益较为平庸。不过整体而言,该策略可以获取超越市场的平均收益,最为关键的是该策略的风险控制的比较好。

6条回复 添加回复
TroianS

前排围观大神帖子!


2016-12-13 16:55:30
mraining

买的就是 上证50 或者 创业板指的成份股么? 10.22-11.10 这半个月 长了这么多


2016-12-13 16:58:30
alperooa

策略很稳定啊,能参赛吧


2016-12-13 17:30:08
_尐贝勒

学习了,2年的回撤也比较小。mark


2016-12-13 18:32:55
知飞-新元blank

颗粒无收还是没用啊


2016-12-15 12:12:32
铃星尘

这买怎么是股票啊


2017-07-16 08:24:44
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