依据最大回撤择时策略

mraining 2016-12-08 16:24:35

浏览量: 1842

参考了 广发金工的 《基于市场情绪平稳度的股指期货日内交易策略》,当然为了把它用到A股上,做了一点删减和修改。

具体做法如下:

1、选定窗口期35天,逐日计算沪深300的最大回撤,并计算平均值。

2、如果第一步计算的平均值小于4%,且在此期间股价收益率为正,则买入300etf.否则清仓。



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hhhhi

最为择时策略,回撤有些大,考虑加上止损试试


2016-12-08 17:15:05
剑_雪

有学习意义。


2016-12-12 14:12:04
guouoo

收益都在趋势行情,在16年之后的振荡行情收益估计不会太好


2017-08-28 16:07:35
我叫老文

楼主, 我直接运行会报错:


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File "/export/spaces/strategy/strategy.py", line 96, in handle_data 
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2017-10-21 22:37:19
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