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在开始写代码之前我们把在上一篇里讲到的几个因子拿过来:

1、市净率<8

2、市销率0.4

3、总资产周转率>0.4

4、总市值越小越好


一、写策略代码

1、我建议用京东自带的 代码生成器写策略

1.png

第二步的设置,我们只要随便选一个因子就好了,因为只需要代码框架,等下我们再修改代码就行了。先看看默认设置下代码框架,下面是主要函数部分,我们需要修改这里。

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好吧,现在对照上面那四个条件,修改如下:

3.png

这里千万注意一下,我们需要调试一下程序,就是要看看dataframe里的数据是不是我们想要的。

在上面代码加一行 print(dataframe.T),好吧,编译一下看看。

4.png


没错,基本上数据是符合我们的预期的。好吧看看默认设置下,收益指标,时间是2016年至11月30日

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回撤有点大对吧,没关系,我们分析原因。

好象上面的代码没有删除次新和st,好吧,我们加代码:

6.png

既然我们是选成长股,有必要每天选股吗,需要给成长股一点时间对不对,改调仓时间为每周:

收益没什么变化,我们错了吗?

没有,代码中是选取30只股票,因为我们加了刷选条件,改成10。看结果吧

7.png

回撤有没有办法控制在20内呢,当然有,京东的框架买入股票那里的函数有个坑,这里我在以前的帖子里说过了,我们需要用order_target_percent来下单,自己去改吧。这里我埋个伏笔,因为你需要看明白框架才能改好。最后的结果如下:

8.png

好吧大功告成, 我的代码最后是这样的,快去写吧骚年。

9.png


9条回复 添加回复
Q1_001

贴子写的很详细,学习下。


2016-12-04 22:04:16
alperooa

楼主是高手啊,跟着学习一下。


2016-12-04 22:05:30
青城山2016

学习一下,已关注。


2016-12-05 10:04:12
sadden123

雪哥之帖,必须点赞,关注


2016-12-05 14:27:39
duleiyxm

这个非常牛啊,必须点赞


2017-01-28 17:38:06
gsmfriend

很遗憾,照着老师的做,结果回测收益才37.69% ,哪里出问题了呢?

老师倒是贴个源代码上来呀


2017-03-01 15:51:45
skingshengde

可以贴个代码吗   


2017-03-10 15:35:07
jd_蝙蝠男神1763

感觉是小狮子在起作用


2017-03-16 22:41:38
四脚猫9527

调仓的策略是什么


2017-03-23 10:51:24
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