在上期文章中我与大家分享了上升三角形整理形态的演示量化策略。不过从回测结果中大家也可以看出来,上升三角形是典型的牛市策略,即在牛市当中可以取得远超大盘的收益。然而在熊市或者震荡市中,采用上升三角形形态策略的回测结果却并不理想,回撤幅度较大。为了解决这个问题,我对上期的简单上升三角形策略做了优化。优化主要分为以下几个方面:

1.       增加了大盘止损,即遇到大盘大跌的时候即全部清仓。

2.       将静态止盈改为动态止盈,即价格遇到高点回落才卖出。

以下两张图是分别单独添加了以上两个条件其一的回测曲线。可以发现这两种方法都可以有效的使得我们的投资组合规避大盘大跌的系统性风险。取得可观的相对收益。

大盘止损:

 

动态止盈:

 

可以发现大盘止损和动态止盈的加入都增加了策略的稳定性,减小了最大回撤。相比较而言,大盘止损的风险控制能力更好,不过动态止盈在控制风险的同时相比大盘止损放大了收益。那么如果我们将两者将结合效果将如何呢?下图是同时加入了大盘止损和动态止盈的策略回测曲线:

可以看到效果并不如单独使用以上的两个增强模块,协同效应并不明显。以上的三个策略如果使用大盘对冲的话都能取得更加稳健的回测曲线:

大盘止损:

 

动态止盈:

大盘止损+动态止盈:

 

最后,将代码分享给大家,希望大家多多支持!

16条回复 添加回复
ChenZhiguo

学习了!


2016-11-08 10:02:12
smile627124

给大神点个赞,学习了


2016-11-08 10:47:33
mraining

学习下


2016-11-08 13:59:28
TroianS

前排支持!


2016-11-08 14:46:15
jd_550513994

作者的几篇帖子都很干货啊


2016-11-08 14:51:48
jd_rose_9346

感谢分享。。。。。。。。


2016-11-11 16:40:17
在风中2016

学习了,感谢分享


2016-11-16 22:06:07
天使MIUI

首先感谢分享,回测在下跌行情时效果还是不好,据路实用性还很远。


2016-12-01 18:35:30
orochiqwe

下单时貌似也有问题,如果当前是满仓,遇到符合条件的股票,就没法再买了


2017-01-09 15:43:46
leo_linzi

牛逼。


2017-04-21 15:53:19
jd_不定时上

真工整啊 掌声ppp


2017-04-22 18:08:56
ty198772

代码在哪


2017-04-23 11:50:27
jd_zhemin825

程序有bug吧 


                Close[0]>np.mean(local_high)*1.02 and\

                Volume[0]>np.mean(Volume[1:4])*1.3:


这段的下标应该是-1 不是0吧


2017-10-23 15:28:17
flypal

怎么看代码呢?


2018-01-20 23:29:43
追风娃

为什么看不到代码?


2018-05-06 15:16:00
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