使用talib写过技术分析策略的宽友可能发现了talib计算出的一些指标和平时使用的行情软件(如通达信,同花顺等)中给出的指标数值并不一致。如果我们仔细查看talib和行情软件中对于相同指标的算法,就会发现对于指标中使用的SMA的定义并不一样。

在talib中SMA表示的是简单移动平均(simple moving average),公式为:

SMA.png

而在大多数国内行情软件中SMA的定义并不是简单移动平均,而是指数移动平均EMA的一般化,本质还是加权移动平均。其公式为:

SMA_CN.png

时,SMA就特例化为EMA:

EMA.png

正是因为talib和国内行情软件中的SMA定义不一样,如果我们想要使用行情软件中的指标设计技术分析策略,就不能够“蒙着眼睛”使用talib中提供的指标API。为了方便宽友们而不用重复造轮子,我将SMA加权移动平均的算法分享在下面,同时根据均线金叉死叉构造了一个简单的演示策略。可以发现在震荡市中简单的均线系统也能获取超越大盘的收益。

在以后我还将继续和大家分享、介绍更多基于技术分析的量化知识,希望大家持续关注。也欢迎大家多多讨论,共同学习,共同进步。


12条回复 添加回复
_尐贝勒

长姿势了!


2016-10-24 15:55:19
昵称AAAAA

最好再加些示例的代码呀,楼主~


2016-10-24 15:55:21
TroianS

前排火速围观,好文!


2016-10-24 15:58:57
jd_550513994

继续期待你的后续分享~~


2016-10-24 16:03:55
剑_雪

一开始就讲talib,你让小白怎么活。


2016-10-24 16:05:58
hhhhi

好文章,以后多发啊


2016-10-24 19:37:10
binli_yale

赞楼主! 很多行情软件提供的技术指标,经常都不一样。总觉得跟SMA,EMA的算法有关。


哪些指标对股票的预测更有效啊?求详解


2016-10-25 10:07:33
smile627124

楼主真的很赞,收益颇深,涨知识了


2016-10-25 10:24:43
mraining

楼主加了小市值选股呀,收益高会不会是小市值效应造成的?


2016-10-25 10:25:25
yansifei20cho

真棒,还有有个慧博咨询,那里面有很多很多免费的研究报告,可以作为写策略的参考哇


2016-10-25 11:27:04
qzhouayi704

请问talib的ema与通达信的ema不同,这个怎么修改呢


2017-05-29 23:58:06
sandy2066

楼主您好!代码编译会报错如下,由于刚开始学习pothy  debug 能力还很弱,希望赐教,谢谢!

Traceback (most recent call last): 
File "/export/spaces/strategy/strategy.py", line 15, in handle_data 
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable


2017-10-08 11:30:13
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