第8期量化大咖线上直播已经圆满结束,小编也为大家整理了热乎乎的干货哦。

主要知识点、精彩问答、嘉宾策略实盘效果、直播全程视频都在这里哦~

大家速来围观!


第一部分:内容回顾


一、高送转策略

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二、龙虎榜策略


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三、次新股策略


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四、实盘表现


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第二部分:精彩问答


问:次新股看什么指标?

答:刚刚讲过,只要开板的就算次新股,大家去做次新股的时候首先要去看一下它是在哪个行业,把它和行业的平均市盈率做一下比较;再者就是看一下它的业绩情况,尽量选择有业绩保障的股票;另外我也偏向于去做那种既是次新股、又有高送转预期的股票,这样的股票上涨的概率可能更大一些。

 

问:事件驱动交易要看什么指标?

答:事件驱动其实是一个比较宽泛的概念,我的个人理解是对于市场上各种事件去做一个是否可量化的判断,如果对于一个现象可以量化,那么我可能会去寻找相关数据做一个统计分析,在统计分析得到的结果中,判断出这是一个可以持续盈利的现象,那么我会把它细化成一个策略。具体的指标的话,其实每个人对事件的理解不一样,就会延生成不同的策略,例如今天讲到的高送转、龙虎榜等,但同时也会在做一些大股东增持、业绩预增、公司定向增发等这些事件,目标也是要看这些事件能否发生超额收益、这些事件以后上市公司对是一个怎样的走势。

 

问:次新股和高送转受政策影响很大吗?

答:确实是这样,像次新股和高送转在股灾之后,在2016、2017年确实没有很多交易机会,主要就是受到政策的影响。但是可以把这些策略作为我们主要核心策略的补充,这样使得我们的策略更加多元化,可以平稳我们的收益曲线并起到分散风险的作用。



知识点看不懂?还想听更多的精彩问答?

尽在直播视频中,现已上传至网盘,请打击自行提取:

链接:https://pan.baidu.com/s/1pLcFUHl 密码:y68u

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什么是Event-Driven Research/Trading?

在一个有效的市场里面,事件驱动策略是“对rationality”进行建模,假定投资者都遵循正常的投资逻辑,

大家比的是一个“快”字,所以在美国语音识别、文本挖掘都是可以赚钱的策略。


然而,国内的A股市场可能并不是一个理想的“有效的市场”

所以此时的事件驱动并不是基于“投资者都会立刻做出理性决定”这个假设,

更多的时候是假设“投资者向理性回归”

相信学过行为金融学的人都知道,投资者倾向于对信息过度反应。这在A股市场尤甚。

 

那么,在国内,事件驱动是否能行得通?

在弥漫着中国特色的A股市场,我们可以创建怎样的事件驱动策略?

高送转、龙虎榜、次新股策略的具体表现又是怎样的?

 

这一次,他来了!

京东量化平台第八期大咖线上直播分享会,

我们很荣幸地邀请到拥有8年量化投资经验的策略大牛——姜悦斌,

他将从几种具体的事件驱动策略入手,为大家深度剖析“中国特色”下的事件驱动量化策略。



【活动主题】




【嘉宾介绍】




【直播看点】



11月29日(下周三)下午15:00,我们与您不见不散!

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