移动平均线是技术分析中最常用的,作为一种简单有效的数学模型而被广泛使用。均线使用的方式的差异在于均线的计算方式与价格使用方式。不同的均线计算方式会产生不同的结果,不同的价格使用也会有不同的效果。此外,使用一条、两条、三条甚至更多条均线的交易策略,也会有很不一样的结果。 因此,本文对传统的均线交叉策略进行了改进,测试了不同的止损策略,尽可能实现了收益的最大化。

 

策略说明

买入条件:
 多头排列时 ma30ma30ma10ma30ma20closeopenclosema5
 

本策略用R软件对比了不同的清仓信号、止损信号组合的回测效果。对于选股方面并不做太多对比,有兴趣的小伙伴可以自行尝试R软件更换选股操作。

   卖出条件分别测试
   卖出是closema5
   卖出是closema10
   卖出是closema20

 
 查看前6条数据
head(data)

Time Open High  Low Close   MA5  MA10  MA20  MA30  X
 1  2014/07/30 5.72 5.77 5.68  5.74 5.652 5.645 5.776 5.657 NA
 2  2014/07/31 5.75 5.78 5.72  5.77 5.716 5.648 5.768 5.675 NA
 3  2014/08/01 5.76 5.76 5.64  5.67 5.726 5.640 5.754 5.687 NA
 4  2014/08/04 5.65 5.73 5.63  5.72 5.726 5.655 5.748 5.702 NA
 5  2014/08/05 5.73 5.82 5.72  5.82 5.744 5.680 5.739 5.718 NA
 6  2014/08/06 5.82 5.85 5.75  5.82 5.760 5.706 5.739 5.735 NA


蜡烛图


 

带指标的蜡烛图

移动平均均线图

选择滑动平均指标

 均线图+散点

plan 1  卖出是close<ma5



 查看每笔交易
Value op      cash amount    asset    diff
 2014-07-30  5.74  B      3.46  17421 100000.0    0.00
 2014-07-31  5.77  S 100522.63      0 100522.6  522.63
 2014-08-01  5.67  B      4.87  17728 100522.6    0.00
 2014-08-05  5.82  S 103181.83      0 103181.8 2659.20
 2014-08-08  5.73  B      1.72  18007 103181.8    0.00
 2014-08-11  5.84  S 105162.60      0 105162.6 1980.77

盈利的交易
Value op      cash amount    asset    diff
 2014-07-30  5.74  B      3.46  17421 100000.0    0.00
 2014-07-31  5.77  S 100522.63      0 100522.6  522.63
 2014-08-01  5.67  B      4.87  17728 100522.6    0.00
 2014-08-05  5.82  S 103181.83      0 103181.8 2659.20
 2014-08-08  5.73  B      1.72  18007 103181.8    0.00
 2014-08-11  5.84  S 105162.60      0 105162.6 1980.77

亏损的交易
Value op      cash amount    asset     diff
 2014-11-10  7.39  B      5.99  16776 123980.6     0.00
 2014-11-17  7.06  S 118444.55      0 118444.6 -5536.08
 2014-12-05  7.46  B      1.93  15898 118601.0     0.00
 2014-12-11  7.25  S 115262.43      0 115262.4 -3338.58
 2014-12-16  7.11  B      2.22  16211 115262.4     0.00
 2014-12-24  6.92  S 112182.34      0 112182.3 -3080.09

股价+现金流量

 现金流量画图

plan1的盈利区间




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ma-robot

求平台。。。。。。。。


2017-06-19 22:03:16
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