参考了 广发金工的 《基于市场情绪平稳度的股指期货日内交易策略》,当然为了把它用到A股上,做了一点删减和修改。 具体做法如下: 1、选定窗口期35天,逐日计算沪深300的最大回撤,并计算平均值。 2、如果第一步计算的平均值小于4%,且在此期间股价收益率为正,则买入300etf.否则清仓。
剑_雪 回复于2016-12-12 14:12:04
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6月之前的历史数据存在问题,使用中以000001.SZ为例,历史数据与实际股票实时交易数据存在差异,6月15日向前数据开始收盘价显示为浮点小数位3-4位 ,影响指标均值计算产生偏差。 以指标MACD、均线等买入信号为准检测,发现2016年6后信号发出时间点与股票交易软件上的基本一致,...
郭牛 回复于2016-12-05 17:24:26
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过滤查询零值,获取流通股、上市天数、计算当日换手率 import numpy as np import pandas as pd import talib import datetime from collections import Iterable def init(context):...
漂流的人儿 评论于1天前
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比较简单,效果一般,仅仅是测试用。
JD量化平台 评论于2017-02-10 11:38:06
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因子选择参考了社区里的这两篇文章。1、基于京东平台的因子测试(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/862631);2、基于京东平台的因子测试(续)(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/878096) 选取的因子包括:mark...
mraining 评论于2016-12-01 18:23:48
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今天想跟大家分享的是一个高卖低买的交易策略,这类策略各种论坛里面很多,主要是各类版本都有,这里仅供大家参考。 频率需要按照分钟回测,策略的参数设置比较多,所以可能在一些时间段需要具体调整。目前是从2013年回测到股灾1.0(2015.6中旬)之前。里面涉及到分钟回测的函数等等,大家可以按需自取~~~...
王明帅NewEraBlank 回复于2016-12-05 16:54:09
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mas策略
mas策略
Q1_001 发表于2016-11-26 20:01:49
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java简单买卖策略
everyjd 回复于2016-12-04 22:14:21
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更正一下:由于回测是按天回测(不是分钟),导致策略实际上是按收盘价在买卖,而不是2点半的价格买卖。不过我也试了一下,两者差别不大。 策略很简单。每天下午2点半,在中证全指的成份股里,从当前市场报价中,选出价格最低的10只股。 然后轮动,只要持仓股不是最低的 就卖掉。
shuhangdeng 回复于2016-12-28 10:09:01
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1、选股池为中证全指,因为中证全指将ST和上市时间短的股票都排除掉了。 2、近12个月滚动经营性现金流为正。 3、在上面两点的基础上,按市值排序,取前20个个股。 4、大盘层面:如果上证50和中小板指数近20日收益率不全低于1% 4、个股层面:计算RSI(6,12,24),如果不是(6日rsi<12...
f3n0kaka 回复于2017-01-14 11:29:00
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这一个礼拜A股市场红红火火,上证指数已经一举突破了前期阻力位3140,今天更是放量上涨突破3200,达到阶段新高。如果大家回看上周的日K线,会发现从11月1日到11月3日形成了“两阳夹一阴”的K线组合,这种形态在技术分析中称为“多方炮”,后市有大概率会上涨。而11月1日到11月7日的K线更是形成了“...
leadman 回复于2016-11-23 09:01:14
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参考 基于京东平台的因子测试 这篇文章(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/862631) 从沪深300成分股里选取: pb_ratio;debt_to_asset_ratio;inc_earnings_per_share;inc_revenue 这几个指标均在...
jd_550513994 回复于2016-11-14 14:08:57
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在上期文章中我与大家分享了上升三角形整理形态的演示量化策略。不过从回测结果中大家也可以看出来,上升三角形是典型的牛市策略,即在牛市当中可以取得远超大盘的收益。然而在熊市或者震荡市中,采用上升三角形形态策略的回测结果却并不理想,回撤幅度较大。为了解决这个问题,我对上期的简单上升三角形策略做了优化。优化...
orochiqwe 回复于2017-01-09 15:43:46
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在原帖(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/846196)基础上 加入了:只有沪深300和行业指数近20日收益率为正,才将该行业股票加入选股池。这一条件虽然简单的,但是还是挺有效的。 去掉了:选股条件里的均线多头排列 存在的问题:由于是按月调仓,选股比较依赖于每...
binli_yale 回复于2016-11-04 17:06:47
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羊驼策略到底是个什么鬼?这还要从美国《旧金山纪事报》曾做过大猩猩选股实验说起。他们让大猩猩随机选择写有股票代码的纸板,一共选择了5支。然后,用大猩猩挑选的股票组合与《华尔街日报》8位知名分析师精心计算分析挑选的5只股票相比较,在持有一段时间之后,大猩猩随机抽取购买的股票,票面价值竟超过操盘手...
meiyalei 回复于2017-02-09 10:40:49
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上升三角形简介: 做技术分析的宽友肯定研究过或者听说过上升三角形形态。上升三角形是指股价在某水平呈现强大的卖压,股价从低点回升到该水平便告回落,但市场的购买力十分强,股价为回到上次低点即告反弹,这种持续情形使得股价随一条阻力水平线波动并逐渐收窄。若把每一个短期波动高点连接起来,刻画出一条水平阻力线;...
lcet 评论于2016-11-07 15:36:37
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在一个单纯做多才能盈利的单边市场,我们需要选择好投资标的才能获利。 怎么样选择,选择什么样的标的这是一门大学问。 我们完全从形而上学的角度去把握,即我们不求完全掌握股票上涨的本质,我们从股票上涨的现象入手。 股票上涨,有什么现象? 在一个二维空间里,最显著的现象就是,价格从低涨到高。 我们再加一维,...
TroianS 回复于2016-11-03 10:33:01
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使用talib写过技术分析策略的宽友可能发现了talib计算出的一些指标和平时使用的行情软件(如通达信,同花顺等)中给出的指标数值并不一致。如果我们仔细查看talib和行情软件中对于相同指标的算法,就会发现对于指标中使用的SMA的定义并不一样。 在talib中SMA表示的是简单移动平均(simple...
lcet 评论于2016-10-25 11:52:05
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思路:对于不同的股票,如果营业利润率上涨了相同的比例,而股价上涨幅度不同,那么就买入上涨幅度较小的。 具体选股策略:1、对沪深300所有股票计算当前价格p与一年前的价格p0的比例,并用这个比例除以(1+营业利润同比增长率)。2、筛选出营业利润同比增长率大于0的股票。3、选出前30只股票。 每日止损条...
yansifei20cho 回复于2016-10-24 13:44:41
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分享一个比较牛逼的策略,请大伙踊跃跟投
jd_NasiDe 回复于2017-01-18 18:45:23
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Just_try_again
aqmther 回复于2016-10-25 14:21:51
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有些股票的历史数据没有复权。如程序,请技术人员检查一下。
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市值小策略
Q1_001 发表于2016-09-14 12:52:42
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python技术指标均线应用
Q1_001 发表于2016-08-29 17:42:52
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python技术指标kdj应用,代码看策略示例
小鹏北京 回复于2016-11-15 12:27:59
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参考了 广发金工的 《基于市场情绪平稳度的股指期货日内交易策略》,当然为了把它用到A股上,做了一点删减和修改。 具体做法如下: 1、选定窗口期35天,逐日计算沪深300的最大回撤,并计算平均值。 2、如果第一步计算的平均值小于4%,且在此期间股价收益率为正,则买入300etf.否则清仓。
剑_雪 回复于2016-12-12 14:12:04
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郭牛 回复于2016-12-05 17:24:26
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漂流的人儿 评论于1天前
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1、选股池为中证全指,因为中证全指将ST和上市时间短的股票都排除掉了。 2、近12个月滚动经营性现金流为正。 3、在上面两点的基础上,按市值排序,取前20个个股。 4、大盘层面:如果上证50和中小板指数近20日收益率不全低于1% 4、个股层面:计算RSI(6,12,24),如果不是(6日rsi<12...
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这一个礼拜A股市场红红火火,上证指数已经一举突破了前期阻力位3140,今天更是放量上涨突破3200,达到阶段新高。如果大家回看上周的日K线,会发现从11月1日到11月3日形成了“两阳夹一阴”的K线组合,这种形态在技术分析中称为“多方炮”,后市有大概率会上涨。而11月1日到11月7日的K线更是形成了“...
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binli_yale 回复于2016-11-04 17:06:47
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上升三角形简介: 做技术分析的宽友肯定研究过或者听说过上升三角形形态。上升三角形是指股价在某水平呈现强大的卖压,股价从低点回升到该水平便告回落,但市场的购买力十分强,股价为回到上次低点即告反弹,这种持续情形使得股价随一条阻力水平线波动并逐渐收窄。若把每一个短期波动高点连接起来,刻画出一条水平阻力线;...
lcet 评论于2016-11-07 15:36:37
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在一个单纯做多才能盈利的单边市场,我们需要选择好投资标的才能获利。 怎么样选择,选择什么样的标的这是一门大学问。 我们完全从形而上学的角度去把握,即我们不求完全掌握股票上涨的本质,我们从股票上涨的现象入手。 股票上涨,有什么现象? 在一个二维空间里,最显著的现象就是,价格从低涨到高。 我们再加一维,...
TroianS 回复于2016-11-03 10:33:01
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剑_雪 回复于2016-12-12 14:12:04
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6月之前的历史数据存在问题,使用中以000001.SZ为例,历史数据与实际股票实时交易数据存在差异,6月15日向前数据开始收盘价显示为浮点小数位3-4位 ,影响指标均值计算产生偏差。 以指标MACD、均线等买入信号为准检测,发现2016年6后信号发出时间点与股票交易软件上的基本一致,...
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参考了 广发金工的 《基于市场情绪平稳度的股指期货日内交易策略》,当然为了把它用到A股上,做了一点删减和修改。 具体做法如下: 1、选定窗口期35天,逐日计算沪深300的最大回撤,并计算平均值。 2、如果第一步计算的平均值小于4%,且在此期间股价收益率为正,则买入300etf.否则清仓。
剑_雪 回复于2016-12-12 14:12:04
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6月之前的历史数据存在问题,使用中以000001.SZ为例,历史数据与实际股票实时交易数据存在差异,6月15日向前数据开始收盘价显示为浮点小数位3-4位 ,影响指标均值计算产生偏差。 以指标MACD、均线等买入信号为准检测,发现2016年6后信号发出时间点与股票交易软件上的基本一致,...
郭牛 回复于2016-12-05 17:24:26
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过滤查询零值,获取流通股、上市天数、计算当日换手率 import numpy as np import pandas as pd import talib import datetime from collections import Iterable def init(context):...
漂流的人儿 评论于1天前
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比较简单,效果一般,仅仅是测试用。
JD量化平台 评论于2017-02-10 11:38:06
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因子选择参考了社区里的这两篇文章。1、基于京东平台的因子测试(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/862631);2、基于京东平台的因子测试(续)(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/878096) 选取的因子包括:mark...
mraining 评论于2016-12-01 18:23:48
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今天想跟大家分享的是一个高卖低买的交易策略,这类策略各种论坛里面很多,主要是各类版本都有,这里仅供大家参考。 频率需要按照分钟回测,策略的参数设置比较多,所以可能在一些时间段需要具体调整。目前是从2013年回测到股灾1.0(2015.6中旬)之前。里面涉及到分钟回测的函数等等,大家可以按需自取~~~...
王明帅NewEraBlank 回复于2016-12-05 16:54:09
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mas策略
mas策略
Q1_001 发表于2016-11-26 20:01:49
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java简单买卖策略
everyjd 回复于2016-12-04 22:14:21
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更正一下:由于回测是按天回测(不是分钟),导致策略实际上是按收盘价在买卖,而不是2点半的价格买卖。不过我也试了一下,两者差别不大。 策略很简单。每天下午2点半,在中证全指的成份股里,从当前市场报价中,选出价格最低的10只股。 然后轮动,只要持仓股不是最低的 就卖掉。
shuhangdeng 回复于2016-12-28 10:09:01
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1、选股池为中证全指,因为中证全指将ST和上市时间短的股票都排除掉了。 2、近12个月滚动经营性现金流为正。 3、在上面两点的基础上,按市值排序,取前20个个股。 4、大盘层面:如果上证50和中小板指数近20日收益率不全低于1% 4、个股层面:计算RSI(6,12,24),如果不是(6日rsi<12...
f3n0kaka 回复于2017-01-14 11:29:00
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这一个礼拜A股市场红红火火,上证指数已经一举突破了前期阻力位3140,今天更是放量上涨突破3200,达到阶段新高。如果大家回看上周的日K线,会发现从11月1日到11月3日形成了“两阳夹一阴”的K线组合,这种形态在技术分析中称为“多方炮”,后市有大概率会上涨。而11月1日到11月7日的K线更是形成了“...
leadman 回复于2016-11-23 09:01:14
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参考 基于京东平台的因子测试 这篇文章(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/862631) 从沪深300成分股里选取: pb_ratio;debt_to_asset_ratio;inc_earnings_per_share;inc_revenue 这几个指标均在...
jd_550513994 回复于2016-11-14 14:08:57
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在上期文章中我与大家分享了上升三角形整理形态的演示量化策略。不过从回测结果中大家也可以看出来,上升三角形是典型的牛市策略,即在牛市当中可以取得远超大盘的收益。然而在熊市或者震荡市中,采用上升三角形形态策略的回测结果却并不理想,回撤幅度较大。为了解决这个问题,我对上期的简单上升三角形策略做了优化。优化...
orochiqwe 回复于2017-01-09 15:43:46
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在原帖(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/846196)基础上 加入了:只有沪深300和行业指数近20日收益率为正,才将该行业股票加入选股池。这一条件虽然简单的,但是还是挺有效的。 去掉了:选股条件里的均线多头排列 存在的问题:由于是按月调仓,选股比较依赖于每...
binli_yale 回复于2016-11-04 17:06:47
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羊驼策略到底是个什么鬼?这还要从美国《旧金山纪事报》曾做过大猩猩选股实验说起。他们让大猩猩随机选择写有股票代码的纸板,一共选择了5支。然后,用大猩猩挑选的股票组合与《华尔街日报》8位知名分析师精心计算分析挑选的5只股票相比较,在持有一段时间之后,大猩猩随机抽取购买的股票,票面价值竟超过操盘手...
meiyalei 回复于2017-02-09 10:40:49
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上升三角形简介: 做技术分析的宽友肯定研究过或者听说过上升三角形形态。上升三角形是指股价在某水平呈现强大的卖压,股价从低点回升到该水平便告回落,但市场的购买力十分强,股价为回到上次低点即告反弹,这种持续情形使得股价随一条阻力水平线波动并逐渐收窄。若把每一个短期波动高点连接起来,刻画出一条水平阻力线;...
lcet 评论于2016-11-07 15:36:37
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在一个单纯做多才能盈利的单边市场,我们需要选择好投资标的才能获利。 怎么样选择,选择什么样的标的这是一门大学问。 我们完全从形而上学的角度去把握,即我们不求完全掌握股票上涨的本质,我们从股票上涨的现象入手。 股票上涨,有什么现象? 在一个二维空间里,最显著的现象就是,价格从低涨到高。 我们再加一维,...
TroianS 回复于2016-11-03 10:33:01
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使用talib写过技术分析策略的宽友可能发现了talib计算出的一些指标和平时使用的行情软件(如通达信,同花顺等)中给出的指标数值并不一致。如果我们仔细查看talib和行情软件中对于相同指标的算法,就会发现对于指标中使用的SMA的定义并不一样。 在talib中SMA表示的是简单移动平均(simple...
lcet 评论于2016-10-25 11:52:05
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思路:对于不同的股票,如果营业利润率上涨了相同的比例,而股价上涨幅度不同,那么就买入上涨幅度较小的。 具体选股策略:1、对沪深300所有股票计算当前价格p与一年前的价格p0的比例,并用这个比例除以(1+营业利润同比增长率)。2、筛选出营业利润同比增长率大于0的股票。3、选出前30只股票。 每日止损条...
yansifei20cho 回复于2016-10-24 13:44:41
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分享一个比较牛逼的策略,请大伙踊跃跟投
jd_NasiDe 回复于2017-01-18 18:45:23
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Just_try_again
aqmther 回复于2016-10-25 14:21:51
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有些股票的历史数据没有复权。如程序,请技术人员检查一下。
JD量化平台 回复于2017-02-10 11:44:08
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市值小策略
Q1_001 发表于2016-09-14 12:52:42
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python技术指标均线应用
Q1_001 发表于2016-08-29 17:42:52
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python技术指标kdj应用,代码看策略示例
小鹏北京 回复于2016-11-15 12:27:59
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