简单买卖投资型策略
Q1_001 发表于2017-02-20 14:55:15
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第一篇在这里 :http://club.jr.jd.com/quant/topic/1119807 实践思路 为了测验本策略在实际交易中对抗风险和把握机会的能力,我们把操作标的定为159915 创业板ETF,时间定为2016年1月1日至2017年1月1日 分两次进行测验,第一次在20...
剑_雪 发表于2017-02-14 21:41:36
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这是一个简单的策略,适合刚入门的时候做研究(这两天辞职了,处理很多事情,没有太仔细看,我不太确定,可能代码里还有一些问题) 这个策略基本思路是这样的,升序的排列出小市值的票作为候选股池。 无脑买入:低开(今天的开盘价低于昨日最低价并且未跌停的) 无脑卖出:超跌幅线,超回撤线,达到盈利线,高开(高于昨...
mzcyc 回复于2017-02-18 22:53:02
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命题:“高股息策略”长期有效吗? 平台:京东量化 语言:python 杰里米J.西格尔在《投资者的未来》一书中阐述了一个重要观点:高股息率股票具备长期投资价值。 股息率,是一年的总派息额与当时市价的比例。在投资实践中,股息率是衡量企业是否具有投资价值的重要标尺之一。西格尔在他...
Q1_001 回复于2017-02-23 15:28:33
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命题:找出连续下跌的K线 实现平台:京东量化 语言:python 今天有个朋友问我,能不能找到那些连续下跌6天以上的个股,对这样的个股进行买入,概率上说应该风险较小,听起来蛮不错。 果真是如此吗?让事实说话,下面我们一起编码,把连续下跌的股票找出来。...
剑_雪 回复于2017-01-25 10:33:12
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RSI是金融市场中常用的价格技术指标,由J.Welles Wilder。它描述了在过去的一段时间内,某资产上涨力量和下跌力量的相对强弱,可以用来进行择时判断。 具体计算方法如下: 首先取得股票价格序列P,并取差分,得到DiffP,为每日股票涨跌序列。对DiffP进行如下处理。先令所有正数保持不变...
QuantLJZ 发表于2017-01-22 16:49:39
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很高兴能在第一个月能进入前十拿到奖品,其实大家应该看到了策略榜上靠前的策略多数都是小市值,在这里给大家一个简单的思路,参考社区的小市值修改一下我们可以做一个简单的小市值策略。我把社区的策略做了如下几点修改 调仓设置为每周五收盘前10分钟 现在当前市值最小的50只股票,排除新股 买入市值最小的股票池中...
TroianS 回复于2017-02-08 16:07:02
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怎么日志没有打印每天的股票池?谢谢
f3n0kaka 评论于2017-01-22 19:15:22
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test
JJ_Jiang 发表于2017-01-07 00:03:59
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文章可以在这里下载:https://arxiv.org/abs/1601.00991 这篇文章给出了101个alpha的计算公式,本文验证了第一个alpha。效果嘛还是有的,alpha排名前20的组合收益率和大盘差不多,但是排名后20的组合收益率显著低于大盘。由于国外是可以多空双向交易的,因此总的来...
剑_雪 回复于2017-01-01 10:31:13
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这个策略的核心思想就是工行、农行、建行、中行四大行的股票按照每天的涨幅买入涨幅最小的那只股票。其中加了大盘的止损。类似的策略因为采用了未来数据,造成回测奇高,但是如果按照真实的状况,收益相对于止损还有进步空间,大家可以通过设置、改变大盘止损的参数自行实验,有好的结果希望多多分享哦
TroianS 评论于2016-12-22 09:18:11
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这是一个简易的二八轮动以及Dual Trust突破择时的策略。以下是雪球网张翼轸对二八轮动的阐述: “二八,是中国市场的一个说法,指的是大小盘轮动。之所以会有二八轮动模型,就在于中国的股票风格特质很明显,时而喜欢炒作大蓝筹(比如2007年后半段和2014年末),时而又喜欢炒作中小盘股(A股的大多数时...
知飞-新元blank 回复于2016-12-15 12:12:32
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传统资产定价理论中,将股票的价格变化归因于系统性风险(市场中影响所有股票的风险),和特异性风险(每个股票特有的风险)。经典理论认为,由于特异性风险可以通过分散化对冲,故在定价中不能获得超额收益。而国外研究表明,从实证结果来看,全球多个金融市场中都出现了特异性风险小的股票反而有超额收益的现象。本文利用...
higuain2020 回复于2016-12-16 08:56:58
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参考了 广发金工的 《基于市场情绪平稳度的股指期货日内交易策略》,当然为了把它用到A股上,做了一点删减和修改。 具体做法如下: 1、选定窗口期35天,逐日计算沪深300的最大回撤,并计算平均值。 2、如果第一步计算的平均值小于4%,且在此期间股价收益率为正,则买入300etf.否则清仓。
剑_雪 回复于2016-12-12 14:12:04
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6月之前的历史数据存在问题,使用中以000001.SZ为例,历史数据与实际股票实时交易数据存在差异,6月15日向前数据开始收盘价显示为浮点小数位3-4位 ,影响指标均值计算产生偏差。 以指标MACD、均线等买入信号为准检测,发现2016年6后信号发出时间点与股票交易软件上的基本一致,...
郭牛 回复于2016-12-05 17:24:26
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过滤查询零值,获取流通股、上市天数、计算当日换手率 import numpy as np import pandas as pd import talib import datetime from collections import Iterable def init(context):...
漂流的人儿 评论于2017-03-23 11:10:06
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比较简单,效果一般,仅仅是测试用。
JD量化平台 评论于2017-02-10 11:38:06
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因子选择参考了社区里的这两篇文章。1、基于京东平台的因子测试(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/862631);2、基于京东平台的因子测试(续)(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/878096) 选取的因子包括:mark...
mraining 评论于2016-12-01 18:23:48
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今天想跟大家分享的是一个高卖低买的交易策略,这类策略各种论坛里面很多,主要是各类版本都有,这里仅供大家参考。 频率需要按照分钟回测,策略的参数设置比较多,所以可能在一些时间段需要具体调整。目前是从2013年回测到股灾1.0(2015.6中旬)之前。里面涉及到分钟回测的函数等等,大家可以按需自取~~~...
知飞-新元blank 回复于2016-12-05 16:54:09
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mas策略
mas策略
Q1_001 发表于2016-11-26 20:01:49
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java简单买卖策略
everyjd 回复于2016-12-04 22:14:21
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更正一下:由于回测是按天回测(不是分钟),导致策略实际上是按收盘价在买卖,而不是2点半的价格买卖。不过我也试了一下,两者差别不大。 策略很简单。每天下午2点半,在中证全指的成份股里,从当前市场报价中,选出价格最低的10只股。 然后轮动,只要持仓股不是最低的 就卖掉。
shuhangdeng 回复于2016-12-28 10:09:01
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1、选股池为中证全指,因为中证全指将ST和上市时间短的股票都排除掉了。 2、近12个月滚动经营性现金流为正。 3、在上面两点的基础上,按市值排序,取前20个个股。 4、大盘层面:如果上证50和中小板指数近20日收益率不全低于1% 4、个股层面:计算RSI(6,12,24),如果不是(6日rsi<12...
f3n0kaka 回复于2017-01-14 11:29:00
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这一个礼拜A股市场红红火火,上证指数已经一举突破了前期阻力位3140,今天更是放量上涨突破3200,达到阶段新高。如果大家回看上周的日K线,会发现从11月1日到11月3日形成了“两阳夹一阴”的K线组合,这种形态在技术分析中称为“多方炮”,后市有大概率会上涨。而11月1日到11月7日的K线更是形成了“...
小鹏北京 回复于12小时前
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参考 基于京东平台的因子测试 这篇文章(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/862631) 从沪深300成分股里选取: pb_ratio;debt_to_asset_ratio;inc_earnings_per_share;inc_revenue 这几个指标均在...
jd_550513994 回复于2016-11-14 14:08:57
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RSI是金融市场中常用的价格技术指标,由J.Welles Wilder。它描述了在过去的一段时间内,某资产上涨力量和下跌力量的相对强弱,可以用来进行择时判断。 具体计算方法如下: 首先取得股票价格序列P,并取差分,得到DiffP,为每日股票涨跌序列。对DiffP进行如下处理。先令所有正数保持不变...
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传统资产定价理论中,将股票的价格变化归因于系统性风险(市场中影响所有股票的风险),和特异性风险(每个股票特有的风险)。经典理论认为,由于特异性风险可以通过分散化对冲,故在定价中不能获得超额收益。而国外研究表明,从实证结果来看,全球多个金融市场中都出现了特异性风险小的股票反而有超额收益的现象。本文利用...
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6月之前的历史数据存在问题,使用中以000001.SZ为例,历史数据与实际股票实时交易数据存在差异,6月15日向前数据开始收盘价显示为浮点小数位3-4位 ,影响指标均值计算产生偏差。 以指标MACD、均线等买入信号为准检测,发现2016年6后信号发出时间点与股票交易软件上的基本一致,...
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1、选股池为中证全指,因为中证全指将ST和上市时间短的股票都排除掉了。 2、近12个月滚动经营性现金流为正。 3、在上面两点的基础上,按市值排序,取前20个个股。 4、大盘层面:如果上证50和中小板指数近20日收益率不全低于1% 4、个股层面:计算RSI(6,12,24),如果不是(6日rsi<12...
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java简单买卖策略
everyjd 回复于2016-12-04 22:14:21
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更正一下:由于回测是按天回测(不是分钟),导致策略实际上是按收盘价在买卖,而不是2点半的价格买卖。不过我也试了一下,两者差别不大。 策略很简单。每天下午2点半,在中证全指的成份股里,从当前市场报价中,选出价格最低的10只股。 然后轮动,只要持仓股不是最低的 就卖掉。
shuhangdeng 回复于2016-12-28 10:09:01
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1、选股池为中证全指,因为中证全指将ST和上市时间短的股票都排除掉了。 2、近12个月滚动经营性现金流为正。 3、在上面两点的基础上,按市值排序,取前20个个股。 4、大盘层面:如果上证50和中小板指数近20日收益率不全低于1% 4、个股层面:计算RSI(6,12,24),如果不是(6日rsi<12...
f3n0kaka 回复于2017-01-14 11:29:00
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这一个礼拜A股市场红红火火,上证指数已经一举突破了前期阻力位3140,今天更是放量上涨突破3200,达到阶段新高。如果大家回看上周的日K线,会发现从11月1日到11月3日形成了“两阳夹一阴”的K线组合,这种形态在技术分析中称为“多方炮”,后市有大概率会上涨。而11月1日到11月7日的K线更是形成了“...
小鹏北京 回复于12小时前
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参考 基于京东平台的因子测试 这篇文章(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/862631) 从沪深300成分股里选取: pb_ratio;debt_to_asset_ratio;inc_earnings_per_share;inc_revenue 这几个指标均在...
jd_550513994 回复于2016-11-14 14:08:57
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简单买卖投资型策略
Q1_001 发表于2017-02-20 14:55:15
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第一篇在这里 :http://club.jr.jd.com/quant/topic/1119807 实践思路 为了测验本策略在实际交易中对抗风险和把握机会的能力,我们把操作标的定为159915 创业板ETF,时间定为2016年1月1日至2017年1月1日 分两次进行测验,第一次在20...
剑_雪 发表于2017-02-14 21:41:36
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这是一个简单的策略,适合刚入门的时候做研究(这两天辞职了,处理很多事情,没有太仔细看,我不太确定,可能代码里还有一些问题) 这个策略基本思路是这样的,升序的排列出小市值的票作为候选股池。 无脑买入:低开(今天的开盘价低于昨日最低价并且未跌停的) 无脑卖出:超跌幅线,超回撤线,达到盈利线,高开(高于昨...
mzcyc 回复于2017-02-18 22:53:02
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命题:“高股息策略”长期有效吗? 平台:京东量化 语言:python 杰里米J.西格尔在《投资者的未来》一书中阐述了一个重要观点:高股息率股票具备长期投资价值。 股息率,是一年的总派息额与当时市价的比例。在投资实践中,股息率是衡量企业是否具有投资价值的重要标尺之一。西格尔在他...
Q1_001 回复于2017-02-23 15:28:33
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命题:找出连续下跌的K线 实现平台:京东量化 语言:python 今天有个朋友问我,能不能找到那些连续下跌6天以上的个股,对这样的个股进行买入,概率上说应该风险较小,听起来蛮不错。 果真是如此吗?让事实说话,下面我们一起编码,把连续下跌的股票找出来。...
剑_雪 回复于2017-01-25 10:33:12
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RSI是金融市场中常用的价格技术指标,由J.Welles Wilder。它描述了在过去的一段时间内,某资产上涨力量和下跌力量的相对强弱,可以用来进行择时判断。 具体计算方法如下: 首先取得股票价格序列P,并取差分,得到DiffP,为每日股票涨跌序列。对DiffP进行如下处理。先令所有正数保持不变...
QuantLJZ 发表于2017-01-22 16:49:39
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很高兴能在第一个月能进入前十拿到奖品,其实大家应该看到了策略榜上靠前的策略多数都是小市值,在这里给大家一个简单的思路,参考社区的小市值修改一下我们可以做一个简单的小市值策略。我把社区的策略做了如下几点修改 调仓设置为每周五收盘前10分钟 现在当前市值最小的50只股票,排除新股 买入市值最小的股票池中...
TroianS 回复于2017-02-08 16:07:02
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怎么日志没有打印每天的股票池?谢谢
f3n0kaka 评论于2017-01-22 19:15:22
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test
JJ_Jiang 发表于2017-01-07 00:03:59
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文章可以在这里下载:https://arxiv.org/abs/1601.00991 这篇文章给出了101个alpha的计算公式,本文验证了第一个alpha。效果嘛还是有的,alpha排名前20的组合收益率和大盘差不多,但是排名后20的组合收益率显著低于大盘。由于国外是可以多空双向交易的,因此总的来...
剑_雪 回复于2017-01-01 10:31:13
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这个策略的核心思想就是工行、农行、建行、中行四大行的股票按照每天的涨幅买入涨幅最小的那只股票。其中加了大盘的止损。类似的策略因为采用了未来数据,造成回测奇高,但是如果按照真实的状况,收益相对于止损还有进步空间,大家可以通过设置、改变大盘止损的参数自行实验,有好的结果希望多多分享哦
TroianS 评论于2016-12-22 09:18:11
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这是一个简易的二八轮动以及Dual Trust突破择时的策略。以下是雪球网张翼轸对二八轮动的阐述: “二八,是中国市场的一个说法,指的是大小盘轮动。之所以会有二八轮动模型,就在于中国的股票风格特质很明显,时而喜欢炒作大蓝筹(比如2007年后半段和2014年末),时而又喜欢炒作中小盘股(A股的大多数时...
知飞-新元blank 回复于2016-12-15 12:12:32
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传统资产定价理论中,将股票的价格变化归因于系统性风险(市场中影响所有股票的风险),和特异性风险(每个股票特有的风险)。经典理论认为,由于特异性风险可以通过分散化对冲,故在定价中不能获得超额收益。而国外研究表明,从实证结果来看,全球多个金融市场中都出现了特异性风险小的股票反而有超额收益的现象。本文利用...
higuain2020 回复于2016-12-16 08:56:58
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参考了 广发金工的 《基于市场情绪平稳度的股指期货日内交易策略》,当然为了把它用到A股上,做了一点删减和修改。 具体做法如下: 1、选定窗口期35天,逐日计算沪深300的最大回撤,并计算平均值。 2、如果第一步计算的平均值小于4%,且在此期间股价收益率为正,则买入300etf.否则清仓。
剑_雪 回复于2016-12-12 14:12:04
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6月之前的历史数据存在问题,使用中以000001.SZ为例,历史数据与实际股票实时交易数据存在差异,6月15日向前数据开始收盘价显示为浮点小数位3-4位 ,影响指标均值计算产生偏差。 以指标MACD、均线等买入信号为准检测,发现2016年6后信号发出时间点与股票交易软件上的基本一致,...
郭牛 回复于2016-12-05 17:24:26
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过滤查询零值,获取流通股、上市天数、计算当日换手率 import numpy as np import pandas as pd import talib import datetime from collections import Iterable def init(context):...
漂流的人儿 评论于2017-03-23 11:10:06
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比较简单,效果一般,仅仅是测试用。
JD量化平台 评论于2017-02-10 11:38:06
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因子选择参考了社区里的这两篇文章。1、基于京东平台的因子测试(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/862631);2、基于京东平台的因子测试(续)(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/878096) 选取的因子包括:mark...
mraining 评论于2016-12-01 18:23:48
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今天想跟大家分享的是一个高卖低买的交易策略,这类策略各种论坛里面很多,主要是各类版本都有,这里仅供大家参考。 频率需要按照分钟回测,策略的参数设置比较多,所以可能在一些时间段需要具体调整。目前是从2013年回测到股灾1.0(2015.6中旬)之前。里面涉及到分钟回测的函数等等,大家可以按需自取~~~...
知飞-新元blank 回复于2016-12-05 16:54:09
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mas策略
mas策略
Q1_001 发表于2016-11-26 20:01:49
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java简单买卖策略
everyjd 回复于2016-12-04 22:14:21
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更正一下:由于回测是按天回测(不是分钟),导致策略实际上是按收盘价在买卖,而不是2点半的价格买卖。不过我也试了一下,两者差别不大。 策略很简单。每天下午2点半,在中证全指的成份股里,从当前市场报价中,选出价格最低的10只股。 然后轮动,只要持仓股不是最低的 就卖掉。
shuhangdeng 回复于2016-12-28 10:09:01
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1、选股池为中证全指,因为中证全指将ST和上市时间短的股票都排除掉了。 2、近12个月滚动经营性现金流为正。 3、在上面两点的基础上,按市值排序,取前20个个股。 4、大盘层面:如果上证50和中小板指数近20日收益率不全低于1% 4、个股层面:计算RSI(6,12,24),如果不是(6日rsi<12...
f3n0kaka 回复于2017-01-14 11:29:00
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这一个礼拜A股市场红红火火,上证指数已经一举突破了前期阻力位3140,今天更是放量上涨突破3200,达到阶段新高。如果大家回看上周的日K线,会发现从11月1日到11月3日形成了“两阳夹一阴”的K线组合,这种形态在技术分析中称为“多方炮”,后市有大概率会上涨。而11月1日到11月7日的K线更是形成了“...
小鹏北京 回复于12小时前
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参考 基于京东平台的因子测试 这篇文章(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/862631) 从沪深300成分股里选取: pb_ratio;debt_to_asset_ratio;inc_earnings_per_share;inc_revenue 这几个指标均在...
jd_550513994 回复于2016-11-14 14:08:57
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