来京东量化平台好长时间,这些技巧你还不知道? 以下这些产品功能技巧你一定要知道! 【回测功能】平台回测功能:http://club.jr.jd.com/quant/topic/1104494 【实盘模拟】平台实盘模拟功能:http://club.jr.jd.com/quant/topic/10911...
JD量化平台 发表于2017-02-09 11:43:12
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想要获取实时行情进行数据分析或者交易,但是又不想自己构建回测、实盘的复杂框架?推荐京东量化平台。平台上提供了精准的沪深A股历史和实时行情数据,这些数据均是从国内知名金融终端购买,并且历史数据是经过严格清洗和合理化调整的,由京东大数据云平台后端支持。目前全部免费开放给quant、想要成为quant的小...
JD量化平台 发表于2017-01-25 15:42:57
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命题:找出连续下跌的K线 实现平台:京东量化 语言:python 今天有个朋友问我,能不能找到那些连续下跌6天以上的个股,对这样的个股进行买入,概率上说应该风险较小,听起来蛮不错。 果真是如此吗?让事实说话,下面我们一起编码,把连续下跌的股票找出来。...
0527bless 回复于2017-12-27 18:04:46
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感谢京东的攻城狮们为大伙提供了非常简便的函数来获得各种技术指标的数值。虽然一般来说在量化平台使用这些技术指标的体验没有软件端那么好,但这并不妨碍我们对指标的使用。下面,我就以Boll为例子,与大家一起分享一下对159915创业板ETF操作模式的思考。 首先我们以Bol...
alperooa 回复于2017-01-21 11:18:31
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京东量化平台除了提供从国内知名金融终端购买的大量金融数据外,还基于自身的数据优势免费提供独具特色的京东大数据,为用户的投资策略更好的服务。 京东大数据目前以京东行业数据为主,包括12个行业共524支股票的详细数据。京东行业数据从2015年1月开始,目前个护化妆、服装鞋...
量化玩下 回复于2017-11-30 21:39:40
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一.从文艺复兴科技,大奖章和HMM说起 Renaissance Technologies(Ren Tech)这家对冲基金的名字在量化圈算是如雷贯耳了。创始人数学家James Simons带领着一帮数学家、物理学家与市场博弈,其中最赚钱的投资组合就是1988年创立的Medallion Fund。199...
月亮买卖 回复于2017-05-15 10:46:35
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[入门教程],大神轻拍! “法玛三因子”是个什么鬼? 尤金-法玛、彼得-汉森和罗伯特-希勒这三位学者因对资产定价领域的相关贡献得奖是2013年的诺贝尔经济学奖一个非常热门的话题。 就是上面这个老头他提出的“三因子模型”是广受华尔街欢迎的法宝。 这三个因子一个叫贝塔,一个叫市值,一个叫估值——更简单地...
ccvertj 回复于2017-04-01 21:47:17
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做量化要有必要的工具。下面简单介绍一下我用的工具: (一) 软件推荐:python 常用的量化软件有python、matlab、java、C++。从开发难度而言python和matlab都比较容易,java和C++麻烦一些。从运行速度而言,C++、java要快于matlab和python。不过对于大...
不明真相的吃瓜院长 回复于2017-01-03 17:30:41
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随着量化投资的概念在国内逐渐流行,量化交易员这个听起来神秘又高大上的职业也逐渐走入人们的视野,笔者也曾经面试相关的岗位,有考核行测+投资理念的,也有考核各种衍生品相关知识外加编程及数据库相关知识的,大体上都要求有较好的数理分析和逻辑思维,至少掌握一门熟练的语言等,通常计算机水平对采用程序化交易方式来...
西风老神仙 回复于2017-08-20 15:43:45
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量化交易,指的是利用数学模型,在金融市场中寻找稳定超额收益的投资手段。量化交易有着挖掘信息能力强,不易受主观情绪影响,下单及时、准确,风险控制严格等特点,能够获得稳健的收益。而其相对于传统主观投资,上手难度也比较大,门槛较高。入门量化交易,主要需要了解如下几方面的知识。 1.数学/统计学知识...
京东金融官方助手 回复于2017-12-27 11:37:55
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1. 打开量化投资的黑箱 这本书的作者里什·纳兰(Rishi K. Narang)是华尔街顶级数量金融专家,资深对冲基金经理,自1996年开始,他就开始从事对冲基金事业,专注于量化交易策略。目前是特勒西斯资本有限责任公司(Telesis Capital LLC)的主要合伙人。在书中他站在一个非纯粹技...
欧阳诚锋 回复于2017-03-11 22:57:38
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量化交易策略,还是要从代码做起。 本期小编手把手带你入门量化交易,在京东量化平台完成简单的策略回测。不多说,go! 文章摘要 l 量化策略的基本构建流程 l 学习用python在京东量化平台创建一个策略 l 完成简单的策略回测 l 添加实盘模拟并订阅策略输出信号 ●量化策略的基本构建流程...
jd_nblike 回复于2017-11-04 01:22:38
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话不多说了,上一篇的链接在这里:http://club.jr.jd.com/quant/topic/883453 上篇帖子前半部分为介绍隐式马尔科夫的idea和模型能够解决的问题,这部分知乎和各类csdn机器学习社区很多,大家可以多多补充。今天主要是来补充在京东量化平台的代码的,欢迎讨论。 主要用到...
alphaQuant 回复于2017-07-28 06:56:29
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这是一个简易的二八轮动以及Dual Trust突破择时的策略。以下是雪球网张翼轸对二八轮动的阐述: “二八,是中国市场的一个说法,指的是大小盘轮动。之所以会有二八轮动模型,就在于中国的股票风格特质很明显,时而喜欢炒作大蓝筹(比如2007年后半段和2014年末),时而又喜欢炒作中小盘股(A股的大多数时...
铃星尘 回复于2017-07-16 08:24:44
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num=0.1 pv=context.portfolio.portfolio_value mv=context.portfolio.cash price=data_dict[stock].last if stock not in context.portfo...
Q1_001 回复于2016-12-09 22:57:14
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不多废话,直接教贴,本帖是面向新手的,以及不知道怎么通过帮助把功能实现出来的人,高手跳过 代码一个大框架,几个小框架,比如导入,init函数立下一些规则和全局变量,用来在整个代码中使用,before_trade,然后是handle_data主要算法逻辑; import pandas as pd im...
scientistfunducw 回复于2018-01-13 11:52:42
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在一些选股策略中可能要使用到指数成分股的历史行情数据,平台的API中get_price可以实现类似的功能,但只能在ipython notebook中调用,我们可以尝试利用get_index_constituents获取指数成分股,借助get_history获取所需要的行情数据和交易日期,然后通过传递...
hhhhi 回复于2016-12-08 09:53:42
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上一篇的地址在这里:http://club.jr.jd.com/quant/topic/930606 在开始写代码之前我们把在上一篇里讲到的几个因子拿过来: 1、市净率<8 2、市销率0.4 3、总资产周转率>0.4 4、总市值越小越好 一、写策略代码 1、我建议用京东自带的 代码生成器写策略 第二...
jacnes0 回复于2017-10-12 02:25:47
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说明:本教程只适合入门,只为交流,大神勿扰。码字不易,红包不要,只求点赞,谢谢。 一、先来个图吧,据说这是行规。 二、思路:本文的主题是成长股,可是什么样的才符合成长标准呢?这个话题就大了去了,讲上几堂课也讲不完。不过小剑我告诉大家一个简单的方法,就是找出一个已经成长起来的股票去看他的财务指标。比如...
剑_雪 评论于2017-03-12 16:44:10
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今天想跟大家分享的是一个高卖低买的交易策略,这类策略各种论坛里面很多,主要是各类版本都有,这里仅供大家参考。 频率需要按照分钟回测,策略的参数设置比较多,所以可能在一些时间段需要具体调整。目前是从2013年回测到股灾1.0(2015.6中旬)之前。里面涉及到分钟回测的函数等等,大家可以按需自取~~~...
xyb75 回复于2017-05-23 10:57:01
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想相信评价一个策略是否优秀、有价值的 一定不是单单看他的回测收益和年化收益。 那如何进行评价,希望大家来说说。 比如:这个回测的结果,改如何评判呢?
momox 回复于2016-12-05 16:46:38
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评价一个策略的优劣,除了看总收益以外,另外一个非常重要的指标就是Max Drawdown,对于基金经理而言,最大回撤的意义远大于总收益。因为牛市的存在,我们可以很轻松的写出收益率非常恐怖的策略。然而同样是因为牛市过后股灾的存在,很多收益很好的策略的Max Drawdown早就突破了清...
ccvertj 回复于2017-05-14 20:33:50
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回复 10
更正一下:由于回测是按天回测(不是分钟),导致策略实际上是按收盘价在买卖,而不是2点半的价格买卖。不过我也试了一下,两者差别不大。 策略很简单。每天下午2点半,在中证全指的成份股里,从当前市场报价中,选出价格最低的10只股。 然后轮动,只要持仓股不是最低的 就卖掉。
jd_蝙蝠男神1763 回复于2017-11-13 21:07:47
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关于机器学习如何应用到量化投资上已经有了很多的想法,小编最近关注的一个高质量公众号上整理出了一些想法,在这里分享给大家: 一、什么是机器学习 机械的定义避开不谈,回答也不追求全面准确。明确一点,机器学习的主要目的在于发现规律或重现规律。(此处不谈非监督学习、强化学习,也不谈降维、集成算法)。什么是发...
小鹏北京 回复于2017-04-28 15:04:45
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在编写策略的时候,我们都想把风险降到最低,于是在选择股票池的时候,为了更贴近实际操作,我们需要把“停牌”“退市”“ST”品种删除在我们的标的之外。JD的策略平台为我们提供了非常人性的函数可以很方便做到这一点。不过,在实际的调试中我发现了一个小小的问题。 在lect的代码中,他用到了这样...
ccvertj 回复于2017-04-01 22:00:51
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来京东量化平台好长时间,这些技巧你还不知道? 以下这些产品功能技巧你一定要知道! 【回测功能】平台回测功能:http://club.jr.jd.com/quant/topic/1104494 【实盘模拟】平台实盘模拟功能:http://club.jr.jd.com/quant/topic/10911...
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0527bless 回复于2017-12-27 18:04:46
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alperooa 回复于2017-01-21 11:18:31
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量化玩下 回复于2017-11-30 21:39:40
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月亮买卖 回复于2017-05-15 10:46:35
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[入门教程],大神轻拍! “法玛三因子”是个什么鬼? 尤金-法玛、彼得-汉森和罗伯特-希勒这三位学者因对资产定价领域的相关贡献得奖是2013年的诺贝尔经济学奖一个非常热门的话题。 就是上面这个老头他提出的“三因子模型”是广受华尔街欢迎的法宝。 这三个因子一个叫贝塔,一个叫市值,一个叫估值——更简单地...
ccvertj 回复于2017-04-01 21:47:17
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做量化要有必要的工具。下面简单介绍一下我用的工具: (一) 软件推荐:python 常用的量化软件有python、matlab、java、C++。从开发难度而言python和matlab都比较容易,java和C++麻烦一些。从运行速度而言,C++、java要快于matlab和python。不过对于大...
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量化交易,指的是利用数学模型,在金融市场中寻找稳定超额收益的投资手段。量化交易有着挖掘信息能力强,不易受主观情绪影响,下单及时、准确,风险控制严格等特点,能够获得稳健的收益。而其相对于传统主观投资,上手难度也比较大,门槛较高。入门量化交易,主要需要了解如下几方面的知识。 1.数学/统计学知识...
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欧阳诚锋 回复于2017-03-11 22:57:38
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量化交易策略,还是要从代码做起。 本期小编手把手带你入门量化交易,在京东量化平台完成简单的策略回测。不多说,go! 文章摘要 l 量化策略的基本构建流程 l 学习用python在京东量化平台创建一个策略 l 完成简单的策略回测 l 添加实盘模拟并订阅策略输出信号 ●量化策略的基本构建流程...
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不多废话,直接教贴,本帖是面向新手的,以及不知道怎么通过帮助把功能实现出来的人,高手跳过 代码一个大框架,几个小框架,比如导入,init函数立下一些规则和全局变量,用来在整个代码中使用,before_trade,然后是handle_data主要算法逻辑; import pandas as pd im...
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hhhhi 回复于2016-12-08 09:53:42
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说明:本教程只适合入门,只为交流,大神勿扰。码字不易,红包不要,只求点赞,谢谢。 一、先来个图吧,据说这是行规。 二、思路:本文的主题是成长股,可是什么样的才符合成长标准呢?这个话题就大了去了,讲上几堂课也讲不完。不过小剑我告诉大家一个简单的方法,就是找出一个已经成长起来的股票去看他的财务指标。比如...
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今天想跟大家分享的是一个高卖低买的交易策略,这类策略各种论坛里面很多,主要是各类版本都有,这里仅供大家参考。 频率需要按照分钟回测,策略的参数设置比较多,所以可能在一些时间段需要具体调整。目前是从2013年回测到股灾1.0(2015.6中旬)之前。里面涉及到分钟回测的函数等等,大家可以按需自取~~~...
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评价一个策略的优劣,除了看总收益以外,另外一个非常重要的指标就是Max Drawdown,对于基金经理而言,最大回撤的意义远大于总收益。因为牛市的存在,我们可以很轻松的写出收益率非常恐怖的策略。然而同样是因为牛市过后股灾的存在,很多收益很好的策略的Max Drawdown早就突破了清...
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量化交易策略,还是要从代码做起。 本期小编手把手带你入门量化交易,在京东量化平台完成简单的策略回测。不多说,go! 文章摘要 l 量化策略的基本构建流程 l 学习用python在京东量化平台创建一个策略 l 完成简单的策略回测 l 添加实盘模拟并订阅策略输出信号 ●量化策略的基本构建流程...
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话不多说了,上一篇的链接在这里:http://club.jr.jd.com/quant/topic/883453 上篇帖子前半部分为介绍隐式马尔科夫的idea和模型能够解决的问题,这部分知乎和各类csdn机器学习社区很多,大家可以多多补充。今天主要是来补充在京东量化平台的代码的,欢迎讨论。 主要用到...
alphaQuant 回复于2017-07-28 06:56:29
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这是一个简易的二八轮动以及Dual Trust突破择时的策略。以下是雪球网张翼轸对二八轮动的阐述: “二八,是中国市场的一个说法,指的是大小盘轮动。之所以会有二八轮动模型,就在于中国的股票风格特质很明显,时而喜欢炒作大蓝筹(比如2007年后半段和2014年末),时而又喜欢炒作中小盘股(A股的大多数时...
铃星尘 回复于2017-07-16 08:24:44
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num=0.1 pv=context.portfolio.portfolio_value mv=context.portfolio.cash price=data_dict[stock].last if stock not in context.portfo...
Q1_001 回复于2016-12-09 22:57:14
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不多废话,直接教贴,本帖是面向新手的,以及不知道怎么通过帮助把功能实现出来的人,高手跳过 代码一个大框架,几个小框架,比如导入,init函数立下一些规则和全局变量,用来在整个代码中使用,before_trade,然后是handle_data主要算法逻辑; import pandas as pd im...
scientistfunducw 回复于2018-01-13 11:52:42
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在一些选股策略中可能要使用到指数成分股的历史行情数据,平台的API中get_price可以实现类似的功能,但只能在ipython notebook中调用,我们可以尝试利用get_index_constituents获取指数成分股,借助get_history获取所需要的行情数据和交易日期,然后通过传递...
hhhhi 回复于2016-12-08 09:53:42
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上一篇的地址在这里:http://club.jr.jd.com/quant/topic/930606 在开始写代码之前我们把在上一篇里讲到的几个因子拿过来: 1、市净率<8 2、市销率0.4 3、总资产周转率>0.4 4、总市值越小越好 一、写策略代码 1、我建议用京东自带的 代码生成器写策略 第二...
jacnes0 回复于2017-10-12 02:25:47
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说明:本教程只适合入门,只为交流,大神勿扰。码字不易,红包不要,只求点赞,谢谢。 一、先来个图吧,据说这是行规。 二、思路:本文的主题是成长股,可是什么样的才符合成长标准呢?这个话题就大了去了,讲上几堂课也讲不完。不过小剑我告诉大家一个简单的方法,就是找出一个已经成长起来的股票去看他的财务指标。比如...
剑_雪 评论于2017-03-12 16:44:10
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今天想跟大家分享的是一个高卖低买的交易策略,这类策略各种论坛里面很多,主要是各类版本都有,这里仅供大家参考。 频率需要按照分钟回测,策略的参数设置比较多,所以可能在一些时间段需要具体调整。目前是从2013年回测到股灾1.0(2015.6中旬)之前。里面涉及到分钟回测的函数等等,大家可以按需自取~~~...
xyb75 回复于2017-05-23 10:57:01
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想相信评价一个策略是否优秀、有价值的 一定不是单单看他的回测收益和年化收益。 那如何进行评价,希望大家来说说。 比如:这个回测的结果,改如何评判呢?
momox 回复于2016-12-05 16:46:38
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评价一个策略的优劣,除了看总收益以外,另外一个非常重要的指标就是Max Drawdown,对于基金经理而言,最大回撤的意义远大于总收益。因为牛市的存在,我们可以很轻松的写出收益率非常恐怖的策略。然而同样是因为牛市过后股灾的存在,很多收益很好的策略的Max Drawdown早就突破了清...
ccvertj 回复于2017-05-14 20:33:50
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更正一下:由于回测是按天回测(不是分钟),导致策略实际上是按收盘价在买卖,而不是2点半的价格买卖。不过我也试了一下,两者差别不大。 策略很简单。每天下午2点半,在中证全指的成份股里,从当前市场报价中,选出价格最低的10只股。 然后轮动,只要持仓股不是最低的 就卖掉。
jd_蝙蝠男神1763 回复于2017-11-13 21:07:47
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关于机器学习如何应用到量化投资上已经有了很多的想法,小编最近关注的一个高质量公众号上整理出了一些想法,在这里分享给大家: 一、什么是机器学习 机械的定义避开不谈,回答也不追求全面准确。明确一点,机器学习的主要目的在于发现规律或重现规律。(此处不谈非监督学习、强化学习,也不谈降维、集成算法)。什么是发...
小鹏北京 回复于2017-04-28 15:04:45
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在编写策略的时候,我们都想把风险降到最低,于是在选择股票池的时候,为了更贴近实际操作,我们需要把“停牌”“退市”“ST”品种删除在我们的标的之外。JD的策略平台为我们提供了非常人性的函数可以很方便做到这一点。不过,在实际的调试中我发现了一个小小的问题。 在lect的代码中,他用到了这样...
ccvertj 回复于2017-04-01 22:00:51
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来京东量化平台好长时间,这些技巧你还不知道? 以下这些产品功能技巧你一定要知道! 【回测功能】平台回测功能:http://club.jr.jd.com/quant/topic/1104494 【实盘模拟】平台实盘模拟功能:http://club.jr.jd.com/quant/topic/10911...
JD量化平台 发表于2017-02-09 11:43:12
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想要获取实时行情进行数据分析或者交易,但是又不想自己构建回测、实盘的复杂框架?推荐京东量化平台。平台上提供了精准的沪深A股历史和实时行情数据,这些数据均是从国内知名金融终端购买,并且历史数据是经过严格清洗和合理化调整的,由京东大数据云平台后端支持。目前全部免费开放给quant、想要成为quant的小...
JD量化平台 发表于2017-01-25 15:42:57
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命题:找出连续下跌的K线 实现平台:京东量化 语言:python 今天有个朋友问我,能不能找到那些连续下跌6天以上的个股,对这样的个股进行买入,概率上说应该风险较小,听起来蛮不错。 果真是如此吗?让事实说话,下面我们一起编码,把连续下跌的股票找出来。...
0527bless 回复于2017-12-27 18:04:46
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感谢京东的攻城狮们为大伙提供了非常简便的函数来获得各种技术指标的数值。虽然一般来说在量化平台使用这些技术指标的体验没有软件端那么好,但这并不妨碍我们对指标的使用。下面,我就以Boll为例子,与大家一起分享一下对159915创业板ETF操作模式的思考。 首先我们以Bol...
alperooa 回复于2017-01-21 11:18:31
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京东量化平台除了提供从国内知名金融终端购买的大量金融数据外,还基于自身的数据优势免费提供独具特色的京东大数据,为用户的投资策略更好的服务。 京东大数据目前以京东行业数据为主,包括12个行业共524支股票的详细数据。京东行业数据从2015年1月开始,目前个护化妆、服装鞋...
量化玩下 回复于2017-11-30 21:39:40
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一.从文艺复兴科技,大奖章和HMM说起 Renaissance Technologies(Ren Tech)这家对冲基金的名字在量化圈算是如雷贯耳了。创始人数学家James Simons带领着一帮数学家、物理学家与市场博弈,其中最赚钱的投资组合就是1988年创立的Medallion Fund。199...
月亮买卖 回复于2017-05-15 10:46:35
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[入门教程],大神轻拍! “法玛三因子”是个什么鬼? 尤金-法玛、彼得-汉森和罗伯特-希勒这三位学者因对资产定价领域的相关贡献得奖是2013年的诺贝尔经济学奖一个非常热门的话题。 就是上面这个老头他提出的“三因子模型”是广受华尔街欢迎的法宝。 这三个因子一个叫贝塔,一个叫市值,一个叫估值——更简单地...
ccvertj 回复于2017-04-01 21:47:17
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做量化要有必要的工具。下面简单介绍一下我用的工具: (一) 软件推荐:python 常用的量化软件有python、matlab、java、C++。从开发难度而言python和matlab都比较容易,java和C++麻烦一些。从运行速度而言,C++、java要快于matlab和python。不过对于大...
不明真相的吃瓜院长 回复于2017-01-03 17:30:41
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随着量化投资的概念在国内逐渐流行,量化交易员这个听起来神秘又高大上的职业也逐渐走入人们的视野,笔者也曾经面试相关的岗位,有考核行测+投资理念的,也有考核各种衍生品相关知识外加编程及数据库相关知识的,大体上都要求有较好的数理分析和逻辑思维,至少掌握一门熟练的语言等,通常计算机水平对采用程序化交易方式来...
西风老神仙 回复于2017-08-20 15:43:45
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量化交易,指的是利用数学模型,在金融市场中寻找稳定超额收益的投资手段。量化交易有着挖掘信息能力强,不易受主观情绪影响,下单及时、准确,风险控制严格等特点,能够获得稳健的收益。而其相对于传统主观投资,上手难度也比较大,门槛较高。入门量化交易,主要需要了解如下几方面的知识。 1.数学/统计学知识...
京东金融官方助手 回复于2017-12-27 11:37:55
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1. 打开量化投资的黑箱 这本书的作者里什·纳兰(Rishi K. Narang)是华尔街顶级数量金融专家,资深对冲基金经理,自1996年开始,他就开始从事对冲基金事业,专注于量化交易策略。目前是特勒西斯资本有限责任公司(Telesis Capital LLC)的主要合伙人。在书中他站在一个非纯粹技...
欧阳诚锋 回复于2017-03-11 22:57:38
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量化交易策略,还是要从代码做起。 本期小编手把手带你入门量化交易,在京东量化平台完成简单的策略回测。不多说,go! 文章摘要 l 量化策略的基本构建流程 l 学习用python在京东量化平台创建一个策略 l 完成简单的策略回测 l 添加实盘模拟并订阅策略输出信号 ●量化策略的基本构建流程...
jd_nblike 回复于2017-11-04 01:22:38
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话不多说了,上一篇的链接在这里:http://club.jr.jd.com/quant/topic/883453 上篇帖子前半部分为介绍隐式马尔科夫的idea和模型能够解决的问题,这部分知乎和各类csdn机器学习社区很多,大家可以多多补充。今天主要是来补充在京东量化平台的代码的,欢迎讨论。 主要用到...
alphaQuant 回复于2017-07-28 06:56:29
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这是一个简易的二八轮动以及Dual Trust突破择时的策略。以下是雪球网张翼轸对二八轮动的阐述: “二八,是中国市场的一个说法,指的是大小盘轮动。之所以会有二八轮动模型,就在于中国的股票风格特质很明显,时而喜欢炒作大蓝筹(比如2007年后半段和2014年末),时而又喜欢炒作中小盘股(A股的大多数时...
铃星尘 回复于2017-07-16 08:24:44
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Q1_001 回复于2016-12-09 22:57:14
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不多废话,直接教贴,本帖是面向新手的,以及不知道怎么通过帮助把功能实现出来的人,高手跳过 代码一个大框架,几个小框架,比如导入,init函数立下一些规则和全局变量,用来在整个代码中使用,before_trade,然后是handle_data主要算法逻辑; import pandas as pd im...
scientistfunducw 回复于2018-01-13 11:52:42
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在一些选股策略中可能要使用到指数成分股的历史行情数据,平台的API中get_price可以实现类似的功能,但只能在ipython notebook中调用,我们可以尝试利用get_index_constituents获取指数成分股,借助get_history获取所需要的行情数据和交易日期,然后通过传递...
hhhhi 回复于2016-12-08 09:53:42
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jacnes0 回复于2017-10-12 02:25:47
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说明:本教程只适合入门,只为交流,大神勿扰。码字不易,红包不要,只求点赞,谢谢。 一、先来个图吧,据说这是行规。 二、思路:本文的主题是成长股,可是什么样的才符合成长标准呢?这个话题就大了去了,讲上几堂课也讲不完。不过小剑我告诉大家一个简单的方法,就是找出一个已经成长起来的股票去看他的财务指标。比如...
剑_雪 评论于2017-03-12 16:44:10
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今天想跟大家分享的是一个高卖低买的交易策略,这类策略各种论坛里面很多,主要是各类版本都有,这里仅供大家参考。 频率需要按照分钟回测,策略的参数设置比较多,所以可能在一些时间段需要具体调整。目前是从2013年回测到股灾1.0(2015.6中旬)之前。里面涉及到分钟回测的函数等等,大家可以按需自取~~~...
xyb75 回复于2017-05-23 10:57:01
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想相信评价一个策略是否优秀、有价值的 一定不是单单看他的回测收益和年化收益。 那如何进行评价,希望大家来说说。 比如:这个回测的结果,改如何评判呢?
momox 回复于2016-12-05 16:46:38
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评价一个策略的优劣,除了看总收益以外,另外一个非常重要的指标就是Max Drawdown,对于基金经理而言,最大回撤的意义远大于总收益。因为牛市的存在,我们可以很轻松的写出收益率非常恐怖的策略。然而同样是因为牛市过后股灾的存在,很多收益很好的策略的Max Drawdown早就突破了清...
ccvertj 回复于2017-05-14 20:33:50
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更正一下:由于回测是按天回测(不是分钟),导致策略实际上是按收盘价在买卖,而不是2点半的价格买卖。不过我也试了一下,两者差别不大。 策略很简单。每天下午2点半,在中证全指的成份股里,从当前市场报价中,选出价格最低的10只股。 然后轮动,只要持仓股不是最低的 就卖掉。
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关于机器学习如何应用到量化投资上已经有了很多的想法,小编最近关注的一个高质量公众号上整理出了一些想法,在这里分享给大家: 一、什么是机器学习 机械的定义避开不谈,回答也不追求全面准确。明确一点,机器学习的主要目的在于发现规律或重现规律。(此处不谈非监督学习、强化学习,也不谈降维、集成算法)。什么是发...
小鹏北京 回复于2017-04-28 15:04:45
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在编写策略的时候,我们都想把风险降到最低,于是在选择股票池的时候,为了更贴近实际操作,我们需要把“停牌”“退市”“ST”品种删除在我们的标的之外。JD的策略平台为我们提供了非常人性的函数可以很方便做到这一点。不过,在实际的调试中我发现了一个小小的问题。 在lect的代码中,他用到了这样...
ccvertj 回复于2017-04-01 22:00:51
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