话不多说了,上一篇的链接在这里:http://club.jr.jd.com/quant/topic/883453 上篇帖子前半部分为介绍隐式马尔科夫的idea和模型能够解决的问题,这部分知乎和各类csdn机器学习社区很多,大家可以多多补充。今天主要是来补充在京东量化平台的代码的,欢迎讨论。 主要用到...
TroianS 评论于2016-12-20 10:36:39
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num=0.1 pv=context.portfolio.portfolio_value mv=context.portfolio.cash price=data_dict[stock].last if stock not in context.portfo...
Q1_001 回复于2016-12-09 22:57:14
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不多废话,直接教贴,本帖是面向新手的,以及不知道怎么通过帮助把功能实现出来的人,高手跳过 代码一个大框架,几个小框架,比如导入,init函数立下一些规则和全局变量,用来在整个代码中使用,before_trade,然后是handle_data主要算法逻辑; import pandas as pd im...
Insomniabeta 回复于2017-05-22 15:16:31
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在一些选股策略中可能要使用到指数成分股的历史行情数据,平台的API中get_price可以实现类似的功能,但只能在ipython notebook中调用,我们可以尝试利用get_index_constituents获取指数成分股,借助get_history获取所需要的行情数据和交易日期,然后通过传递...
hhhhi 回复于2016-12-08 09:53:42
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上一篇的地址在这里:http://club.jr.jd.com/quant/topic/930606 在开始写代码之前我们把在上一篇里讲到的几个因子拿过来: 1、市净率<8 2、市销率0.4 3、总资产周转率>0.4 4、总市值越小越好 一、写策略代码 1、我建议用京东自带的 代码生成器写策略 第二...
ma-robot 回复于6天前
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说明:本教程只适合入门,只为交流,大神勿扰。码字不易,红包不要,只求点赞,谢谢。 一、先来个图吧,据说这是行规。 二、思路:本文的主题是成长股,可是什么样的才符合成长标准呢?这个话题就大了去了,讲上几堂课也讲不完。不过小剑我告诉大家一个简单的方法,就是找出一个已经成长起来的股票去看他的财务指标。比如...
剑_雪 评论于2017-03-12 16:44:10
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今天想跟大家分享的是一个高卖低买的交易策略,这类策略各种论坛里面很多,主要是各类版本都有,这里仅供大家参考。 频率需要按照分钟回测,策略的参数设置比较多,所以可能在一些时间段需要具体调整。目前是从2013年回测到股灾1.0(2015.6中旬)之前。里面涉及到分钟回测的函数等等,大家可以按需自取~~~...
xyb75 回复于2017-05-23 10:57:01
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想相信评价一个策略是否优秀、有价值的 一定不是单单看他的回测收益和年化收益。 那如何进行评价,希望大家来说说。 比如:这个回测的结果,改如何评判呢?
momox 回复于2016-12-05 16:46:38
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评价一个策略的优劣,除了看总收益以外,另外一个非常重要的指标就是Max Drawdown,对于基金经理而言,最大回撤的意义远大于总收益。因为牛市的存在,我们可以很轻松的写出收益率非常恐怖的策略。然而同样是因为牛市过后股灾的存在,很多收益很好的策略的Max Drawdown早就突破了清...
ccvertj 回复于2017-05-14 20:33:50
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更正一下:由于回测是按天回测(不是分钟),导致策略实际上是按收盘价在买卖,而不是2点半的价格买卖。不过我也试了一下,两者差别不大。 策略很简单。每天下午2点半,在中证全指的成份股里,从当前市场报价中,选出价格最低的10只股。 然后轮动,只要持仓股不是最低的 就卖掉。
shuhangdeng 回复于2016-12-28 10:09:01
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回复 5
关于机器学习如何应用到量化投资上已经有了很多的想法,小编最近关注的一个高质量公众号上整理出了一些想法,在这里分享给大家: 一、什么是机器学习 机械的定义避开不谈,回答也不追求全面准确。明确一点,机器学习的主要目的在于发现规律或重现规律。(此处不谈非监督学习、强化学习,也不谈降维、集成算法)。什么是发...
小鹏北京 回复于2017-04-28 15:04:45
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在编写策略的时候,我们都想把风险降到最低,于是在选择股票池的时候,为了更贴近实际操作,我们需要把“停牌”“退市”“ST”品种删除在我们的标的之外。JD的策略平台为我们提供了非常人性的函数可以很方便做到这一点。不过,在实际的调试中我发现了一个小小的问题。 在lect的代码中,他用到了这样...
ccvertj 回复于2017-04-01 22:00:51
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由于之前对文本挖掘有点了解,最近一直想将这种想法应用于策略选股上,之前自己做的是关于P2P的一个舆情分析,最后通过主题模型能够找出客户对每款P2P产品评论的主题,从而能够反映出使用者对这个产品的看法,也能根据关键词排名发现产品的优缺点;同时,也通过情感分析,计算出每种产品的情感得分,...
JD量化平台 回复于2017-02-10 11:46:07
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上升三角形简介: 做技术分析的宽友肯定研究过或者听说过上升三角形形态。上升三角形是指股价在某水平呈现强大的卖压,股价从低点回升到该水平便告回落,但市场的购买力十分强,股价为回到上次低点即告反弹,这种持续情形使得股价随一条阻力水平线波动并逐渐收窄。若把每一个短期波动高点连接起来,刻画出一条水平阻力线;...
lcet 评论于2016-11-07 15:36:37
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如果大家处于Python入门阶段或者机器学习的初级阶段,可以尝试用著名统计学家Fisher统计的Iris(鸢尾草分类)数据进行试验,这段code来源于sk-learn官网,为了更好地说明结果,我做了一些改进: #testcode: x = calentropy(trainlabel) #sp...
smile627124 回复于2016-10-26 09:33:21
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回复 7
如今,大数据(Big Data)和数据挖掘(Data Mining)成为了一个热门话题和学术研究课题,但很多人对于它们的定义却只停留在数据量庞大而造成计算困难的层面。实际上,大数据往往代表的是大量的、不完全的、有噪声的、模糊的数据,而数据挖掘是指从大数据中提取隐含的、事先不知道的、但又是潜在有用的信...
月亮买卖 回复于2017-05-15 11:12:08
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回复 17
使用talib写过技术分析策略的宽友可能发现了talib计算出的一些指标和平时使用的行情软件(如通达信,同花顺等)中给出的指标数值并不一致。如果我们仔细查看talib和行情软件中对于相同指标的算法,就会发现对于指标中使用的SMA的定义并不一样。 在talib中SMA表示的是简单移动平均(simple...
qzhouayi704 回复于2017-05-29 23:58:06
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我是小白,也是刚开始学习,下面就是资料的地址 学习资料 http://yun.baidu.com/share/home?uk=3877084383&view=share#category/type=0 python书籍 链接:http://pan.baidu.com/s/1gdZ7lzd密码:b41...
艺海 回复于2017-06-07 17:42:30
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Python(英国发音:/ˈpaɪθən/ 美国发音:/ˈpaɪθɑːn/), 是一种面向对象、解释型计算机程序设计语言,由Guido van Rossum于1989年发明,第一个公开发行版发行于1991年。Python是纯粹的自由软件,源代码和解释器CPython遵循GPL(GNUGeneral...
jd186810qsp 回复于2016-08-02 04:24:25
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java学习笔记,上面讲的案例很不错,很适合初学者学习。
Q1_001 回复于2016-05-04 13:02:50
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回复 2
中国股市创立以来的二十多年间,股市从公开的投融资平台,变成了许多股民一夜暴富的梦境。股市沦为赌场,散户们被当作“韭菜”。 抛开牛市的狂热和股灾的哀嚎,我们需要静下心来想一想,是不是我们应该用更理性或是更科学的方法来对待股市投资这样一件严肃的事情呢? 新兴的量化交易正在尝试提供一种理性投资的解决方案,...
johan_qingpowang 回复于2016-06-22 22:16:55
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TroianS 评论于2016-12-20 10:36:39
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Insomniabeta 回复于2017-05-22 15:16:31
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在一些选股策略中可能要使用到指数成分股的历史行情数据,平台的API中get_price可以实现类似的功能,但只能在ipython notebook中调用,我们可以尝试利用get_index_constituents获取指数成分股,借助get_history获取所需要的行情数据和交易日期,然后通过传递...
hhhhi 回复于2016-12-08 09:53:42
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ma-robot 回复于6天前
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说明:本教程只适合入门,只为交流,大神勿扰。码字不易,红包不要,只求点赞,谢谢。 一、先来个图吧,据说这是行规。 二、思路:本文的主题是成长股,可是什么样的才符合成长标准呢?这个话题就大了去了,讲上几堂课也讲不完。不过小剑我告诉大家一个简单的方法,就是找出一个已经成长起来的股票去看他的财务指标。比如...
剑_雪 评论于2017-03-12 16:44:10
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xyb75 回复于2017-05-23 10:57:01
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momox 回复于2016-12-05 16:46:38
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评价一个策略的优劣,除了看总收益以外,另外一个非常重要的指标就是Max Drawdown,对于基金经理而言,最大回撤的意义远大于总收益。因为牛市的存在,我们可以很轻松的写出收益率非常恐怖的策略。然而同样是因为牛市过后股灾的存在,很多收益很好的策略的Max Drawdown早就突破了清...
ccvertj 回复于2017-05-14 20:33:50
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更正一下:由于回测是按天回测(不是分钟),导致策略实际上是按收盘价在买卖,而不是2点半的价格买卖。不过我也试了一下,两者差别不大。 策略很简单。每天下午2点半,在中证全指的成份股里,从当前市场报价中,选出价格最低的10只股。 然后轮动,只要持仓股不是最低的 就卖掉。
shuhangdeng 回复于2016-12-28 10:09:01
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小鹏北京 回复于2017-04-28 15:04:45
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由于之前对文本挖掘有点了解,最近一直想将这种想法应用于策略选股上,之前自己做的是关于P2P的一个舆情分析,最后通过主题模型能够找出客户对每款P2P产品评论的主题,从而能够反映出使用者对这个产品的看法,也能根据关键词排名发现产品的优缺点;同时,也通过情感分析,计算出每种产品的情感得分,...
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smile627124 回复于2016-10-26 09:33:21
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如今,大数据(Big Data)和数据挖掘(Data Mining)成为了一个热门话题和学术研究课题,但很多人对于它们的定义却只停留在数据量庞大而造成计算困难的层面。实际上,大数据往往代表的是大量的、不完全的、有噪声的、模糊的数据,而数据挖掘是指从大数据中提取隐含的、事先不知道的、但又是潜在有用的信...
月亮买卖 回复于2017-05-15 11:12:08
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我是小白,也是刚开始学习,下面就是资料的地址 学习资料 http://yun.baidu.com/share/home?uk=3877084383&view=share#category/type=0 python书籍 链接:http://pan.baidu.com/s/1gdZ7lzd密码:b41...
艺海 回复于2017-06-07 17:42:30
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中国股市创立以来的二十多年间,股市从公开的投融资平台,变成了许多股民一夜暴富的梦境。股市沦为赌场,散户们被当作“韭菜”。 抛开牛市的狂热和股灾的哀嚎,我们需要静下心来想一想,是不是我们应该用更理性或是更科学的方法来对待股市投资这样一件严肃的事情呢? 新兴的量化交易正在尝试提供一种理性投资的解决方案,...
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更正一下:由于回测是按天回测(不是分钟),导致策略实际上是按收盘价在买卖,而不是2点半的价格买卖。不过我也试了一下,两者差别不大。 策略很简单。每天下午2点半,在中证全指的成份股里,从当前市场报价中,选出价格最低的10只股。 然后轮动,只要持仓股不是最低的 就卖掉。
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不多废话,直接教贴,本帖是面向新手的,以及不知道怎么通过帮助把功能实现出来的人,高手跳过 代码一个大框架,几个小框架,比如导入,init函数立下一些规则和全局变量,用来在整个代码中使用,before_trade,然后是handle_data主要算法逻辑; import pandas as pd im...
Insomniabeta 回复于2017-05-22 15:16:31
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在一些选股策略中可能要使用到指数成分股的历史行情数据,平台的API中get_price可以实现类似的功能,但只能在ipython notebook中调用,我们可以尝试利用get_index_constituents获取指数成分股,借助get_history获取所需要的行情数据和交易日期,然后通过传递...
hhhhi 回复于2016-12-08 09:53:42
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上一篇的地址在这里:http://club.jr.jd.com/quant/topic/930606 在开始写代码之前我们把在上一篇里讲到的几个因子拿过来: 1、市净率<8 2、市销率0.4 3、总资产周转率>0.4 4、总市值越小越好 一、写策略代码 1、我建议用京东自带的 代码生成器写策略 第二...
ma-robot 回复于6天前
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说明:本教程只适合入门,只为交流,大神勿扰。码字不易,红包不要,只求点赞,谢谢。 一、先来个图吧,据说这是行规。 二、思路:本文的主题是成长股,可是什么样的才符合成长标准呢?这个话题就大了去了,讲上几堂课也讲不完。不过小剑我告诉大家一个简单的方法,就是找出一个已经成长起来的股票去看他的财务指标。比如...
剑_雪 评论于2017-03-12 16:44:10
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今天想跟大家分享的是一个高卖低买的交易策略,这类策略各种论坛里面很多,主要是各类版本都有,这里仅供大家参考。 频率需要按照分钟回测,策略的参数设置比较多,所以可能在一些时间段需要具体调整。目前是从2013年回测到股灾1.0(2015.6中旬)之前。里面涉及到分钟回测的函数等等,大家可以按需自取~~~...
xyb75 回复于2017-05-23 10:57:01
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想相信评价一个策略是否优秀、有价值的 一定不是单单看他的回测收益和年化收益。 那如何进行评价,希望大家来说说。 比如:这个回测的结果,改如何评判呢?
momox 回复于2016-12-05 16:46:38
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评价一个策略的优劣,除了看总收益以外,另外一个非常重要的指标就是Max Drawdown,对于基金经理而言,最大回撤的意义远大于总收益。因为牛市的存在,我们可以很轻松的写出收益率非常恐怖的策略。然而同样是因为牛市过后股灾的存在,很多收益很好的策略的Max Drawdown早就突破了清...
ccvertj 回复于2017-05-14 20:33:50
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更正一下:由于回测是按天回测(不是分钟),导致策略实际上是按收盘价在买卖,而不是2点半的价格买卖。不过我也试了一下,两者差别不大。 策略很简单。每天下午2点半,在中证全指的成份股里,从当前市场报价中,选出价格最低的10只股。 然后轮动,只要持仓股不是最低的 就卖掉。
shuhangdeng 回复于2016-12-28 10:09:01
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关于机器学习如何应用到量化投资上已经有了很多的想法,小编最近关注的一个高质量公众号上整理出了一些想法,在这里分享给大家: 一、什么是机器学习 机械的定义避开不谈,回答也不追求全面准确。明确一点,机器学习的主要目的在于发现规律或重现规律。(此处不谈非监督学习、强化学习,也不谈降维、集成算法)。什么是发...
小鹏北京 回复于2017-04-28 15:04:45
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在编写策略的时候,我们都想把风险降到最低,于是在选择股票池的时候,为了更贴近实际操作,我们需要把“停牌”“退市”“ST”品种删除在我们的标的之外。JD的策略平台为我们提供了非常人性的函数可以很方便做到这一点。不过,在实际的调试中我发现了一个小小的问题。 在lect的代码中,他用到了这样...
ccvertj 回复于2017-04-01 22:00:51
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由于之前对文本挖掘有点了解,最近一直想将这种想法应用于策略选股上,之前自己做的是关于P2P的一个舆情分析,最后通过主题模型能够找出客户对每款P2P产品评论的主题,从而能够反映出使用者对这个产品的看法,也能根据关键词排名发现产品的优缺点;同时,也通过情感分析,计算出每种产品的情感得分,...
JD量化平台 回复于2017-02-10 11:46:07
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上升三角形简介: 做技术分析的宽友肯定研究过或者听说过上升三角形形态。上升三角形是指股价在某水平呈现强大的卖压,股价从低点回升到该水平便告回落,但市场的购买力十分强,股价为回到上次低点即告反弹,这种持续情形使得股价随一条阻力水平线波动并逐渐收窄。若把每一个短期波动高点连接起来,刻画出一条水平阻力线;...
lcet 评论于2016-11-07 15:36:37
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如果大家处于Python入门阶段或者机器学习的初级阶段,可以尝试用著名统计学家Fisher统计的Iris(鸢尾草分类)数据进行试验,这段code来源于sk-learn官网,为了更好地说明结果,我做了一些改进: #testcode: x = calentropy(trainlabel) #sp...
smile627124 回复于2016-10-26 09:33:21
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如今,大数据(Big Data)和数据挖掘(Data Mining)成为了一个热门话题和学术研究课题,但很多人对于它们的定义却只停留在数据量庞大而造成计算困难的层面。实际上,大数据往往代表的是大量的、不完全的、有噪声的、模糊的数据,而数据挖掘是指从大数据中提取隐含的、事先不知道的、但又是潜在有用的信...
月亮买卖 回复于2017-05-15 11:12:08
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使用talib写过技术分析策略的宽友可能发现了talib计算出的一些指标和平时使用的行情软件(如通达信,同花顺等)中给出的指标数值并不一致。如果我们仔细查看talib和行情软件中对于相同指标的算法,就会发现对于指标中使用的SMA的定义并不一样。 在talib中SMA表示的是简单移动平均(simple...
qzhouayi704 回复于2017-05-29 23:58:06
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我是小白,也是刚开始学习,下面就是资料的地址 学习资料 http://yun.baidu.com/share/home?uk=3877084383&view=share#category/type=0 python书籍 链接:http://pan.baidu.com/s/1gdZ7lzd密码:b41...
艺海 回复于2017-06-07 17:42:30
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Python(英国发音:/ˈpaɪθən/ 美国发音:/ˈpaɪθɑːn/), 是一种面向对象、解释型计算机程序设计语言,由Guido van Rossum于1989年发明,第一个公开发行版发行于1991年。Python是纯粹的自由软件,源代码和解释器CPython遵循GPL(GNUGeneral...
jd186810qsp 回复于2016-08-02 04:24:25
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java学习笔记,上面讲的案例很不错,很适合初学者学习。
Q1_001 回复于2016-05-04 13:02:50
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中国股市创立以来的二十多年间,股市从公开的投融资平台,变成了许多股民一夜暴富的梦境。股市沦为赌场,散户们被当作“韭菜”。 抛开牛市的狂热和股灾的哀嚎,我们需要静下心来想一想,是不是我们应该用更理性或是更科学的方法来对待股市投资这样一件严肃的事情呢? 新兴的量化交易正在尝试提供一种理性投资的解决方案,...
johan_qingpowang 回复于2016-06-22 22:16:55
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