多因子模型是量化选股中最重要的一类模型,其基本思想就是找到某些和收益率最相关的指标。并根据该指标,构建股票组合,期望该组合在未来的一段时间跑赢或者跑输指数。参考目前中国资本市的交易规则和产品,如果跑赢,则可以做多该组合,同时做空期指,赚取正向阿尔法收益;如果是跑输,则可以做多期指,融券做空该组合,赚...
人帮帮 发表于2016-06-16 15:08:52
浏览 1167
回复 0
http://www.ebooksbucket.com/uploads/economicsandfinance/finance/Python_for_Finance.pdf
飞得更高828 发表于2016-05-20 18:35:06
浏览 845
回复 0
涨跌停能买进卖出么?
Q1_001 回复于2016-05-17 10:01:00
浏览 528
回复 1
正常回测了一段时间后出现这个错误
TinyQuant 回复于2016-05-23 15:25:20
浏览 497
回复 1
如果要取500只证券的历史数据,包括开盘、收盘、最高、最低,成交量,成交额,必须要用get_history一项一项写for循环吗?那样速度多慢啊 有没有直接给一个list进去,返回一个矩阵之类的结果的函数?
jd_zhongs307 评论于2016-06-06 20:25:00
浏览 519
回复 3
回测默认是日频回测,如何实现分钟回测?
yaoliyang 回复于2016-06-05 23:53:33
浏览 452
回复 1
很高兴能在京东量化平台看到发布的大数据信息,但是针对出具的大数据样式不看好,跟一个表格展示没区别,查询目标信息的便捷性太差了,大家可以探讨给出一些修改建议啊 !!!!
老豆-老豆 发表于2016-06-04 23:51:15
浏览 458
回复 0
2016-01-05 00:00:00 INFO 100 2016-01-06 00:00:00 INFO 100 2016-01-07 00:00:00 INFO 100 2016-01-08 00:00:00 INFO 100 2016-01-11 00:00:00 INFO 100 看日志发现...
hhhhi 回复于2016-05-16 16:01:50
浏览 495
回复 1
代码如下: y = get_history(110, '1m', 'close')["600004.SH"] 它说“history回溯频率不对!” 怎么回事?
richardhi 评论于2016-06-07 14:59:55
浏览 505
回复 1
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。量化投资技术包括多种具体方法,在投资品种选择、投资时机选择、股指期货套利、商品期货...
Q1_001 发表于2016-05-03 18:54:59
浏览 1219
回复 0
价值投资策略
Q1_001 发表于2016-05-09 21:56:32
浏览 1176
回复 0
布林带量化策略
Q1_001 发表于2016-05-09 16:11:32
浏览 1261
回复 0
下载地址:http://lyneteam.eu/Cours/Bourse/Quantitative_Trading__How_to_Build_Your_Own_Algorithmic_Trading_Business,_2009_Edition.pdf
nring3 回复于2016-05-19 14:23:16
浏览 545
回复 1
参加竞赛的选手有些是日策略,但是我们的实盘模拟只有分钟级,那么如何使日策略在分钟级回测和实盘模拟中跑出的结果与在日回测中完全一致。使用在http://club.jr.jd.com/quant/topic/743526帖子中提出的方法,可以解决这个问题。
lcet 发表于2016-06-03 16:11:53
浏览 608
回复 0
竞赛规则里有: 首日上市新股或复牌首日股票不可投。那么python代码中如何判断一只股票是“首日上市新股或复牌首日”呢? 谢谢!
hhhhi 回复于2016-06-11 23:58:05
浏览 502
回复 1
看看能不能发出去
Q1_001 回复于2016-05-31 20:18:17
浏览 488
回复 1
谁能告诉我出现这种错误这该怎么改!!!问了群里也没人理!!!这奇葩的错误提示连哪行错了都不说!!!查询数据没有起码告诉我到底哪行出问题了啊!!!把能改的地方全改了也不行,每次就是这个错误!!!连DEBUG都无法进行,还怎么搞比赛啊!!!
richardhi 评论于2016-06-06 13:49:54
浏览 544
回复 3
本人Python零基础,求教大神,假如现在有一个context.stocks,怎么样插入一段代码,把其中的ST股去掉?
jd_mma207 回复于2016-05-15 05:36:32
浏览 539
回复 2
is_st()排除了ST和ST*,但是没有筛除待退市股票,请问应如何筛除?比如20150707的000594
Q1_001 评论于2016-05-17 10:01:40
浏览 758
回复 1
根据法国政府预算监督人、法国著名经济学家暨爱德蒙得罗斯柴尔德(Edmond de Rothschild)银行首席经济学家玛蒂尔德·勒莫瓦纳(Mathilde Lemoine)的研究,如果英国选择退欧,欧元区经济体将受益;同时随着金融活动从英国首都伦敦城外移,将导致英镑暴跌。 勒莫瓦纳认为,届时英...
Q1_001 发表于2016-05-03 19:11:19
浏览 1101
回复 0
有没有一个简单的Demo,否则不知道如何开始呀?
Q1_001 回复于2016-05-10 18:06:27
浏览 1023
回复 1
initializers.instruments((universe, fundamentalData) -> { universe.all().filter(instrument -> { return instrument.getOrderBookID().endsWith("SH")||ins...
Q1_001 回复于2016-05-11 20:34:30
浏览 844
回复 1
开始报了么?没找到链接阿
ChenZhiguo 回复于2016-05-09 19:20:07
浏览 960
回复 1
帮助文档和示例都已经ready了!
Q1_001 回复于2016-05-10 15:12:23
浏览 785
回复 1
MACD策略选股
Q1_001 发表于2016-06-05 11:54:11
浏览 1931
回复 0
多因子模型是量化选股中最重要的一类模型,其基本思想就是找到某些和收益率最相关的指标。并根据该指标,构建股票组合,期望该组合在未来的一段时间跑赢或者跑输指数。参考目前中国资本市的交易规则和产品,如果跑赢,则可以做多该组合,同时做空期指,赚取正向阿尔法收益;如果是跑输,则可以做多期指,融券做空该组合,赚...
人帮帮 发表于2016-06-16 15:08:52
浏览 1167
回复 0
http://www.ebooksbucket.com/uploads/economicsandfinance/finance/Python_for_Finance.pdf
飞得更高828 发表于2016-05-20 18:35:06
浏览 845
回复 0
涨跌停能买进卖出么?
Q1_001 回复于2016-05-17 10:01:00
浏览 528
回复 1
正常回测了一段时间后出现这个错误
TinyQuant 回复于2016-05-23 15:25:20
浏览 497
回复 1
如果要取500只证券的历史数据,包括开盘、收盘、最高、最低,成交量,成交额,必须要用get_history一项一项写for循环吗?那样速度多慢啊 有没有直接给一个list进去,返回一个矩阵之类的结果的函数?
jd_zhongs307 评论于2016-06-06 20:25:00
浏览 519
回复 3
回测默认是日频回测,如何实现分钟回测?
yaoliyang 回复于2016-06-05 23:53:33
浏览 452
回复 1
很高兴能在京东量化平台看到发布的大数据信息,但是针对出具的大数据样式不看好,跟一个表格展示没区别,查询目标信息的便捷性太差了,大家可以探讨给出一些修改建议啊 !!!!
老豆-老豆 发表于2016-06-04 23:51:15
浏览 458
回复 0
2016-01-05 00:00:00 INFO 100 2016-01-06 00:00:00 INFO 100 2016-01-07 00:00:00 INFO 100 2016-01-08 00:00:00 INFO 100 2016-01-11 00:00:00 INFO 100 看日志发现...
hhhhi 回复于2016-05-16 16:01:50
浏览 495
回复 1
代码如下: y = get_history(110, '1m', 'close')["600004.SH"] 它说“history回溯频率不对!” 怎么回事?
richardhi 评论于2016-06-07 14:59:55
浏览 505
回复 1
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。量化投资技术包括多种具体方法,在投资品种选择、投资时机选择、股指期货套利、商品期货...
Q1_001 发表于2016-05-03 18:54:59
浏览 1219
回复 0
价值投资策略
Q1_001 发表于2016-05-09 21:56:32
浏览 1176
回复 0
布林带量化策略
Q1_001 发表于2016-05-09 16:11:32
浏览 1261
回复 0
下载地址:http://lyneteam.eu/Cours/Bourse/Quantitative_Trading__How_to_Build_Your_Own_Algorithmic_Trading_Business,_2009_Edition.pdf
nring3 回复于2016-05-19 14:23:16
浏览 545
回复 1
参加竞赛的选手有些是日策略,但是我们的实盘模拟只有分钟级,那么如何使日策略在分钟级回测和实盘模拟中跑出的结果与在日回测中完全一致。使用在http://club.jr.jd.com/quant/topic/743526帖子中提出的方法,可以解决这个问题。
lcet 发表于2016-06-03 16:11:53
浏览 608
回复 0
竞赛规则里有: 首日上市新股或复牌首日股票不可投。那么python代码中如何判断一只股票是“首日上市新股或复牌首日”呢? 谢谢!
hhhhi 回复于2016-06-11 23:58:05
浏览 502
回复 1
看看能不能发出去
Q1_001 回复于2016-05-31 20:18:17
浏览 488
回复 1
谁能告诉我出现这种错误这该怎么改!!!问了群里也没人理!!!这奇葩的错误提示连哪行错了都不说!!!查询数据没有起码告诉我到底哪行出问题了啊!!!把能改的地方全改了也不行,每次就是这个错误!!!连DEBUG都无法进行,还怎么搞比赛啊!!!
richardhi 评论于2016-06-06 13:49:54
浏览 544
回复 3
本人Python零基础,求教大神,假如现在有一个context.stocks,怎么样插入一段代码,把其中的ST股去掉?
jd_mma207 回复于2016-05-15 05:36:32
浏览 539
回复 2
is_st()排除了ST和ST*,但是没有筛除待退市股票,请问应如何筛除?比如20150707的000594
Q1_001 评论于2016-05-17 10:01:40
浏览 758
回复 1
根据法国政府预算监督人、法国著名经济学家暨爱德蒙得罗斯柴尔德(Edmond de Rothschild)银行首席经济学家玛蒂尔德·勒莫瓦纳(Mathilde Lemoine)的研究,如果英国选择退欧,欧元区经济体将受益;同时随着金融活动从英国首都伦敦城外移,将导致英镑暴跌。 勒莫瓦纳认为,届时英...
Q1_001 发表于2016-05-03 19:11:19
浏览 1101
回复 0
有没有一个简单的Demo,否则不知道如何开始呀?
Q1_001 回复于2016-05-10 18:06:27
浏览 1023
回复 1
initializers.instruments((universe, fundamentalData) -> { universe.all().filter(instrument -> { return instrument.getOrderBookID().endsWith("SH")||ins...
Q1_001 回复于2016-05-11 20:34:30
浏览 844
回复 1
开始报了么?没找到链接阿
ChenZhiguo 回复于2016-05-09 19:20:07
浏览 960
回复 1
帮助文档和示例都已经ready了!
Q1_001 回复于2016-05-10 15:12:23
浏览 785
回复 1
MACD策略选股
Q1_001 发表于2016-06-05 11:54:11
浏览 1931
回复 0
多因子模型是量化选股中最重要的一类模型,其基本思想就是找到某些和收益率最相关的指标。并根据该指标,构建股票组合,期望该组合在未来的一段时间跑赢或者跑输指数。参考目前中国资本市的交易规则和产品,如果跑赢,则可以做多该组合,同时做空期指,赚取正向阿尔法收益;如果是跑输,则可以做多期指,融券做空该组合,赚...
人帮帮 发表于2016-06-16 15:08:52
浏览 1167
回复 0
http://www.ebooksbucket.com/uploads/economicsandfinance/finance/Python_for_Finance.pdf
飞得更高828 发表于2016-05-20 18:35:06
浏览 845
回复 0
涨跌停能买进卖出么?
Q1_001 回复于2016-05-17 10:01:00
浏览 528
回复 1
正常回测了一段时间后出现这个错误
TinyQuant 回复于2016-05-23 15:25:20
浏览 497
回复 1
如果要取500只证券的历史数据,包括开盘、收盘、最高、最低,成交量,成交额,必须要用get_history一项一项写for循环吗?那样速度多慢啊 有没有直接给一个list进去,返回一个矩阵之类的结果的函数?
jd_zhongs307 评论于2016-06-06 20:25:00
浏览 519
回复 3
回测默认是日频回测,如何实现分钟回测?
yaoliyang 回复于2016-06-05 23:53:33
浏览 452
回复 1
很高兴能在京东量化平台看到发布的大数据信息,但是针对出具的大数据样式不看好,跟一个表格展示没区别,查询目标信息的便捷性太差了,大家可以探讨给出一些修改建议啊 !!!!
老豆-老豆 发表于2016-06-04 23:51:15
浏览 458
回复 0
2016-01-05 00:00:00 INFO 100 2016-01-06 00:00:00 INFO 100 2016-01-07 00:00:00 INFO 100 2016-01-08 00:00:00 INFO 100 2016-01-11 00:00:00 INFO 100 看日志发现...
hhhhi 回复于2016-05-16 16:01:50
浏览 495
回复 1
代码如下: y = get_history(110, '1m', 'close')["600004.SH"] 它说“history回溯频率不对!” 怎么回事?
richardhi 评论于2016-06-07 14:59:55
浏览 505
回复 1
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。量化投资技术包括多种具体方法,在投资品种选择、投资时机选择、股指期货套利、商品期货...
Q1_001 发表于2016-05-03 18:54:59
浏览 1219
回复 0
价值投资策略
Q1_001 发表于2016-05-09 21:56:32
浏览 1176
回复 0
布林带量化策略
Q1_001 发表于2016-05-09 16:11:32
浏览 1261
回复 0
下载地址:http://lyneteam.eu/Cours/Bourse/Quantitative_Trading__How_to_Build_Your_Own_Algorithmic_Trading_Business,_2009_Edition.pdf
nring3 回复于2016-05-19 14:23:16
浏览 545
回复 1
参加竞赛的选手有些是日策略,但是我们的实盘模拟只有分钟级,那么如何使日策略在分钟级回测和实盘模拟中跑出的结果与在日回测中完全一致。使用在http://club.jr.jd.com/quant/topic/743526帖子中提出的方法,可以解决这个问题。
lcet 发表于2016-06-03 16:11:53
浏览 608
回复 0
竞赛规则里有: 首日上市新股或复牌首日股票不可投。那么python代码中如何判断一只股票是“首日上市新股或复牌首日”呢? 谢谢!
hhhhi 回复于2016-06-11 23:58:05
浏览 502
回复 1
看看能不能发出去
Q1_001 回复于2016-05-31 20:18:17
浏览 488
回复 1
谁能告诉我出现这种错误这该怎么改!!!问了群里也没人理!!!这奇葩的错误提示连哪行错了都不说!!!查询数据没有起码告诉我到底哪行出问题了啊!!!把能改的地方全改了也不行,每次就是这个错误!!!连DEBUG都无法进行,还怎么搞比赛啊!!!
richardhi 评论于2016-06-06 13:49:54
浏览 544
回复 3
本人Python零基础,求教大神,假如现在有一个context.stocks,怎么样插入一段代码,把其中的ST股去掉?
jd_mma207 回复于2016-05-15 05:36:32
浏览 539
回复 2
is_st()排除了ST和ST*,但是没有筛除待退市股票,请问应如何筛除?比如20150707的000594
Q1_001 评论于2016-05-17 10:01:40
浏览 758
回复 1
根据法国政府预算监督人、法国著名经济学家暨爱德蒙得罗斯柴尔德(Edmond de Rothschild)银行首席经济学家玛蒂尔德·勒莫瓦纳(Mathilde Lemoine)的研究,如果英国选择退欧,欧元区经济体将受益;同时随着金融活动从英国首都伦敦城外移,将导致英镑暴跌。 勒莫瓦纳认为,届时英...
Q1_001 发表于2016-05-03 19:11:19
浏览 1101
回复 0
有没有一个简单的Demo,否则不知道如何开始呀?
Q1_001 回复于2016-05-10 18:06:27
浏览 1023
回复 1
initializers.instruments((universe, fundamentalData) -> { universe.all().filter(instrument -> { return instrument.getOrderBookID().endsWith("SH")||ins...
Q1_001 回复于2016-05-11 20:34:30
浏览 844
回复 1
开始报了么?没找到链接阿
ChenZhiguo 回复于2016-05-09 19:20:07
浏览 960
回复 1
帮助文档和示例都已经ready了!
Q1_001 回复于2016-05-10 15:12:23
浏览 785
回复 1
MACD策略选股
Q1_001 发表于2016-06-05 11:54:11
浏览 1931
回复 0
多因子模型是量化选股中最重要的一类模型,其基本思想就是找到某些和收益率最相关的指标。并根据该指标,构建股票组合,期望该组合在未来的一段时间跑赢或者跑输指数。参考目前中国资本市的交易规则和产品,如果跑赢,则可以做多该组合,同时做空期指,赚取正向阿尔法收益;如果是跑输,则可以做多期指,融券做空该组合,赚...
人帮帮 发表于2016-06-16 15:08:52
浏览 1167
回复 0
http://www.ebooksbucket.com/uploads/economicsandfinance/finance/Python_for_Finance.pdf
飞得更高828 发表于2016-05-20 18:35:06
浏览 845
回复 0
涨跌停能买进卖出么?
Q1_001 回复于2016-05-17 10:01:00
浏览 528
回复 1
正常回测了一段时间后出现这个错误
TinyQuant 回复于2016-05-23 15:25:20
浏览 497
回复 1
如果要取500只证券的历史数据,包括开盘、收盘、最高、最低,成交量,成交额,必须要用get_history一项一项写for循环吗?那样速度多慢啊 有没有直接给一个list进去,返回一个矩阵之类的结果的函数?
jd_zhongs307 评论于2016-06-06 20:25:00
浏览 519
回复 3
回测默认是日频回测,如何实现分钟回测?
yaoliyang 回复于2016-06-05 23:53:33
浏览 452
回复 1
很高兴能在京东量化平台看到发布的大数据信息,但是针对出具的大数据样式不看好,跟一个表格展示没区别,查询目标信息的便捷性太差了,大家可以探讨给出一些修改建议啊 !!!!
老豆-老豆 发表于2016-06-04 23:51:15
浏览 458
回复 0
2016-01-05 00:00:00 INFO 100 2016-01-06 00:00:00 INFO 100 2016-01-07 00:00:00 INFO 100 2016-01-08 00:00:00 INFO 100 2016-01-11 00:00:00 INFO 100 看日志发现...
hhhhi 回复于2016-05-16 16:01:50
浏览 495
回复 1
代码如下: y = get_history(110, '1m', 'close')["600004.SH"] 它说“history回溯频率不对!” 怎么回事?
richardhi 评论于2016-06-07 14:59:55
浏览 505
回复 1
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。量化投资技术包括多种具体方法,在投资品种选择、投资时机选择、股指期货套利、商品期货...
Q1_001 发表于2016-05-03 18:54:59
浏览 1219
回复 0
价值投资策略
Q1_001 发表于2016-05-09 21:56:32
浏览 1176
回复 0
布林带量化策略
Q1_001 发表于2016-05-09 16:11:32
浏览 1261
回复 0
下载地址:http://lyneteam.eu/Cours/Bourse/Quantitative_Trading__How_to_Build_Your_Own_Algorithmic_Trading_Business,_2009_Edition.pdf
nring3 回复于2016-05-19 14:23:16
浏览 545
回复 1
参加竞赛的选手有些是日策略,但是我们的实盘模拟只有分钟级,那么如何使日策略在分钟级回测和实盘模拟中跑出的结果与在日回测中完全一致。使用在http://club.jr.jd.com/quant/topic/743526帖子中提出的方法,可以解决这个问题。
lcet 发表于2016-06-03 16:11:53
浏览 608
回复 0
竞赛规则里有: 首日上市新股或复牌首日股票不可投。那么python代码中如何判断一只股票是“首日上市新股或复牌首日”呢? 谢谢!
hhhhi 回复于2016-06-11 23:58:05
浏览 502
回复 1
看看能不能发出去
Q1_001 回复于2016-05-31 20:18:17
浏览 488
回复 1
谁能告诉我出现这种错误这该怎么改!!!问了群里也没人理!!!这奇葩的错误提示连哪行错了都不说!!!查询数据没有起码告诉我到底哪行出问题了啊!!!把能改的地方全改了也不行,每次就是这个错误!!!连DEBUG都无法进行,还怎么搞比赛啊!!!
richardhi 评论于2016-06-06 13:49:54
浏览 544
回复 3
本人Python零基础,求教大神,假如现在有一个context.stocks,怎么样插入一段代码,把其中的ST股去掉?
jd_mma207 回复于2016-05-15 05:36:32
浏览 539
回复 2
is_st()排除了ST和ST*,但是没有筛除待退市股票,请问应如何筛除?比如20150707的000594
Q1_001 评论于2016-05-17 10:01:40
浏览 758
回复 1
根据法国政府预算监督人、法国著名经济学家暨爱德蒙得罗斯柴尔德(Edmond de Rothschild)银行首席经济学家玛蒂尔德·勒莫瓦纳(Mathilde Lemoine)的研究,如果英国选择退欧,欧元区经济体将受益;同时随着金融活动从英国首都伦敦城外移,将导致英镑暴跌。 勒莫瓦纳认为,届时英...
Q1_001 发表于2016-05-03 19:11:19
浏览 1101
回复 0
有没有一个简单的Demo,否则不知道如何开始呀?
Q1_001 回复于2016-05-10 18:06:27
浏览 1023
回复 1
initializers.instruments((universe, fundamentalData) -> { universe.all().filter(instrument -> { return instrument.getOrderBookID().endsWith("SH")||ins...
Q1_001 回复于2016-05-11 20:34:30
浏览 844
回复 1
开始报了么?没找到链接阿
ChenZhiguo 回复于2016-05-09 19:20:07
浏览 960
回复 1
帮助文档和示例都已经ready了!
Q1_001 回复于2016-05-10 15:12:23
浏览 785
回复 1
MACD策略选股
Q1_001 发表于2016-06-05 11:54:11
浏览 1931
回复 0
Copyright © 2004-2017 京东JD.com 版权所有 | 投资有风险,购买需谨慎