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新手上路,如何持续安全建仓与减仓与安全建仓
隐蔽ID用户是神秘人 回复于2016-05-26 20:53:41
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能不能支持一下Matlab和C/C++ 毕竟用户量也很大。 还有策略是否能在本地运行 策略放在云端感觉怪怪的
idreamedadream 回复于2016-07-13 19:48:54
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中秋节到了,祝大家中秋快乐,团团圆园!
idreamedadream 回复于2016-09-22 15:38:44
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呵呵 交易时不判断违规,等策略运行很久后才判断
Q1_001 回复于2016-07-11 16:05:12
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比较火的Python教程,适合初学者。 中文,免费,零起点,完整示例,基于最新的Python 3版本 http://www.liaoxuefeng.com/wiki/0014316089557264a6b348958f449949df42a6d3a2e542c000
younnnnm 回复于2016-05-03 20:01:37
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把沪深里所有股票中连续2天涨停的股票选出来,然后在第二天开盘时以市价均仓位全部买入。请问这个策略应该怎么写? 谁帮我写出来,红包奖励哈。
交易者张三千 回复于2016-12-22 23:32:07
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这个策略的核心思想就是工行、农行、建行、中行四大行的股票按照每天的涨幅买入涨幅最小的那只股票。其中加了大盘的止损。类似的策略因为采用了未来数据,造成回测奇高,但是如果按照真实的状况,收益相对于止损还有进步空间,大家可以通过设置、改变大盘止损的参数自行实验,有好的结果希望多多分享哦
TroianS 评论于2016-12-22 09:18:11
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每天买入沪深300 头一天涨幅最高的3只股票怎么写?
TroianS 回复于2016-12-20 11:32:53
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我想了解一下,遇到分红除权的时候, 平台会对股价和持股量做调整吗??
小鹏北京 发表于2016-12-19 15:04:04
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#开盘前事件函数,每天开盘前执行 def before_trade(context): #选取PE大于15的前20个股票的财务数据 finance_df = get_fundamentals( query( fundamentals.equity_valu...
GaoVincentHero 回复于2016-12-15 14:23:04
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我写到后来返回了 一个股票和涨幅的字典 就不知道怎么比较这个 .values()了 请教一个简练的写法
devil615 发表于2016-12-18 00:02:21
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a=['000001.SH','000002.SH','000005.SH'] b=['000002.SH','000004.SH','000003.SH'] alllist = list(set(a).intersection(set(b))) p...
Quanter_vip 回复于2016-12-16 13:31:13
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传统资产定价理论中,将股票的价格变化归因于系统性风险(市场中影响所有股票的风险),和特异性风险(每个股票特有的风险)。经典理论认为,由于特异性风险可以通过分散化对冲,故在定价中不能获得超额收益。而国外研究表明,从实证结果来看,全球多个金融市场中都出现了特异性风险小的股票反而有超额收益的现象。本文利用...
higuain2020 回复于2016-12-16 08:56:58
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get_index_constituents('000300.SH') 这个函数怎么用, 返回的是什么结构的, 刚试了好几次也出不来。 谁能帮忙写个小例子,说明一下调用以后的结果怎么接收、怎么使用。 谢谢了。
younnnnm 回复于2016-12-14 20:21:33
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有行业板块指数吗?(如何查询所有板块) 如何引用 就是能显示历史数据中 某天的某板块涨跌幅
lcet 回复于2016-12-12 16:09:36
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我写了一个策略,这个策略从2016-05到现在的收益是这样的: 与之对比,我从社区中另外找了一个RSI策略,它的收益是这样的: 但是如果把回测时间放到2014年之前,我的策略一年下来的收益是负的,而这个RSI策略一年下来总能有个200%。 大家怎么看待这个问题?策略是否有其特定的时效性? 追求通用和...
jd_WDAAKX 评论于2016-12-12 00:08:39
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如题,请给个思路。
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python中有get_index_constituents, java中对应的是哪一个?
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List result = myfund.query(Fundamentals.pcf_ratio_ocfttm, Fundamentals.market_cap_2) //.where( Fundamentals.pcf_ratio_ocfttm.gt(0)...
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很简单的测试代码 IStatistics stat1 = stats.get("300061.SZ"); if( stat1!=null){ Double[] tmpPxIn = stat1.history(3,Period.DAY).g...
Q1_001 回复于2016-12-09 22:49:02
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能不能找出所有的小盘股,垃圾股 的方法是什么 ,还有如何进行分钟选股
QuantLJZ 回复于2016-12-09 10:59:51
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今天简单分享一下现在最为流行的两种量化方法,和量化方法本身需要注意的问题。资本资产定价模型将投资组合的期望收益由两部分组成:alpha收益为投资组合超越市场基准的收益,beta收益为投资组合承担市场系统风险而获得的收益。通过对冲交易剥离或降低投资组合的系统风险(beta收益),获取纯粹的alpha收...
Q1_001 回复于2016-12-06 17:18:48
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6月之前的历史数据存在问题,使用中以000001.SZ为例,历史数据与实际股票实时交易数据存在差异,6月15日向前数据开始收盘价显示为浮点小数位3-4位 ,影响指标均值计算产生偏差。 以指标MACD、均线等买入信号为准检测,发现2016年6后信号发出时间点与股票交易软件上的基本一致,...
郭牛 回复于2016-12-05 17:24:26
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由于量化交易平台的运行特性,增加基于交易时段的时间控制策略有助于更好保证总体策略的准确性。代码如下: import numpy as np import pandas as pd import talib import datetime import time def init(context)...
sadden123 回复于2016-12-05 14:26:06
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目前java代码回测碰到错误时会显示异常,但只显示了最后一条, 例如 java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 0, Size: 0 at java.util.ArrayList.rangeCheck(ArrayList.java:653) 这样无法...
everyjd 回复于2016-12-04 22:46:44
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隐蔽ID用户是神秘人 回复于2016-05-26 20:53:41
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能不能支持一下Matlab和C/C++ 毕竟用户量也很大。 还有策略是否能在本地运行 策略放在云端感觉怪怪的
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比较火的Python教程,适合初学者。 中文,免费,零起点,完整示例,基于最新的Python 3版本 http://www.liaoxuefeng.com/wiki/0014316089557264a6b348958f449949df42a6d3a2e542c000
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把沪深里所有股票中连续2天涨停的股票选出来,然后在第二天开盘时以市价均仓位全部买入。请问这个策略应该怎么写? 谁帮我写出来,红包奖励哈。
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这个策略的核心思想就是工行、农行、建行、中行四大行的股票按照每天的涨幅买入涨幅最小的那只股票。其中加了大盘的止损。类似的策略因为采用了未来数据,造成回测奇高,但是如果按照真实的状况,收益相对于止损还有进步空间,大家可以通过设置、改变大盘止损的参数自行实验,有好的结果希望多多分享哦
TroianS 评论于2016-12-22 09:18:11
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a=['000001.SH','000002.SH','000005.SH'] b=['000002.SH','000004.SH','000003.SH'] alllist = list(set(a).intersection(set(b))) p...
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传统资产定价理论中,将股票的价格变化归因于系统性风险(市场中影响所有股票的风险),和特异性风险(每个股票特有的风险)。经典理论认为,由于特异性风险可以通过分散化对冲,故在定价中不能获得超额收益。而国外研究表明,从实证结果来看,全球多个金融市场中都出现了特异性风险小的股票反而有超额收益的现象。本文利用...
higuain2020 回复于2016-12-16 08:56:58
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get_index_constituents('000300.SH') 这个函数怎么用, 返回的是什么结构的, 刚试了好几次也出不来。 谁能帮忙写个小例子,说明一下调用以后的结果怎么接收、怎么使用。 谢谢了。
younnnnm 回复于2016-12-14 20:21:33
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有行业板块指数吗?(如何查询所有板块) 如何引用 就是能显示历史数据中 某天的某板块涨跌幅
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我写了一个策略,这个策略从2016-05到现在的收益是这样的: 与之对比,我从社区中另外找了一个RSI策略,它的收益是这样的: 但是如果把回测时间放到2014年之前,我的策略一年下来的收益是负的,而这个RSI策略一年下来总能有个200%。 大家怎么看待这个问题?策略是否有其特定的时效性? 追求通用和...
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python中有get_index_constituents, java中对应的是哪一个?
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List result = myfund.query(Fundamentals.pcf_ratio_ocfttm, Fundamentals.market_cap_2) //.where( Fundamentals.pcf_ratio_ocfttm.gt(0)...
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很简单的测试代码 IStatistics stat1 = stats.get("300061.SZ"); if( stat1!=null){ Double[] tmpPxIn = stat1.history(3,Period.DAY).g...
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今天简单分享一下现在最为流行的两种量化方法,和量化方法本身需要注意的问题。资本资产定价模型将投资组合的期望收益由两部分组成:alpha收益为投资组合超越市场基准的收益,beta收益为投资组合承担市场系统风险而获得的收益。通过对冲交易剥离或降低投资组合的系统风险(beta收益),获取纯粹的alpha收...
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6月之前的历史数据存在问题,使用中以000001.SZ为例,历史数据与实际股票实时交易数据存在差异,6月15日向前数据开始收盘价显示为浮点小数位3-4位 ,影响指标均值计算产生偏差。 以指标MACD、均线等买入信号为准检测,发现2016年6后信号发出时间点与股票交易软件上的基本一致,...
郭牛 回复于2016-12-05 17:24:26
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由于量化交易平台的运行特性,增加基于交易时段的时间控制策略有助于更好保证总体策略的准确性。代码如下: import numpy as np import pandas as pd import talib import datetime import time def init(context)...
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目前java代码回测碰到错误时会显示异常,但只显示了最后一条, 例如 java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 0, Size: 0 at java.util.ArrayList.rangeCheck(ArrayList.java:653) 这样无法...
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把沪深里所有股票中连续2天涨停的股票选出来,然后在第二天开盘时以市价均仓位全部买入。请问这个策略应该怎么写? 谁帮我写出来,红包奖励哈。
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这个策略的核心思想就是工行、农行、建行、中行四大行的股票按照每天的涨幅买入涨幅最小的那只股票。其中加了大盘的止损。类似的策略因为采用了未来数据,造成回测奇高,但是如果按照真实的状况,收益相对于止损还有进步空间,大家可以通过设置、改变大盘止损的参数自行实验,有好的结果希望多多分享哦
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a=['000001.SH','000002.SH','000005.SH'] b=['000002.SH','000004.SH','000003.SH'] alllist = list(set(a).intersection(set(b))) p...
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传统资产定价理论中,将股票的价格变化归因于系统性风险(市场中影响所有股票的风险),和特异性风险(每个股票特有的风险)。经典理论认为,由于特异性风险可以通过分散化对冲,故在定价中不能获得超额收益。而国外研究表明,从实证结果来看,全球多个金融市场中都出现了特异性风险小的股票反而有超额收益的现象。本文利用...
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我写了一个策略,这个策略从2016-05到现在的收益是这样的: 与之对比,我从社区中另外找了一个RSI策略,它的收益是这样的: 但是如果把回测时间放到2014年之前,我的策略一年下来的收益是负的,而这个RSI策略一年下来总能有个200%。 大家怎么看待这个问题?策略是否有其特定的时效性? 追求通用和...
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今天简单分享一下现在最为流行的两种量化方法,和量化方法本身需要注意的问题。资本资产定价模型将投资组合的期望收益由两部分组成:alpha收益为投资组合超越市场基准的收益,beta收益为投资组合承担市场系统风险而获得的收益。通过对冲交易剥离或降低投资组合的系统风险(beta收益),获取纯粹的alpha收...
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6月之前的历史数据存在问题,使用中以000001.SZ为例,历史数据与实际股票实时交易数据存在差异,6月15日向前数据开始收盘价显示为浮点小数位3-4位 ,影响指标均值计算产生偏差。 以指标MACD、均线等买入信号为准检测,发现2016年6后信号发出时间点与股票交易软件上的基本一致,...
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这个策略的核心思想就是工行、农行、建行、中行四大行的股票按照每天的涨幅买入涨幅最小的那只股票。其中加了大盘的止损。类似的策略因为采用了未来数据,造成回测奇高,但是如果按照真实的状况,收益相对于止损还有进步空间,大家可以通过设置、改变大盘止损的参数自行实验,有好的结果希望多多分享哦
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传统资产定价理论中,将股票的价格变化归因于系统性风险(市场中影响所有股票的风险),和特异性风险(每个股票特有的风险)。经典理论认为,由于特异性风险可以通过分散化对冲,故在定价中不能获得超额收益。而国外研究表明,从实证结果来看,全球多个金融市场中都出现了特异性风险小的股票反而有超额收益的现象。本文利用...
higuain2020 回复于2016-12-16 08:56:58
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get_index_constituents('000300.SH') 这个函数怎么用, 返回的是什么结构的, 刚试了好几次也出不来。 谁能帮忙写个小例子,说明一下调用以后的结果怎么接收、怎么使用。 谢谢了。
younnnnm 回复于2016-12-14 20:21:33
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有行业板块指数吗?(如何查询所有板块) 如何引用 就是能显示历史数据中 某天的某板块涨跌幅
lcet 回复于2016-12-12 16:09:36
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我写了一个策略,这个策略从2016-05到现在的收益是这样的: 与之对比,我从社区中另外找了一个RSI策略,它的收益是这样的: 但是如果把回测时间放到2014年之前,我的策略一年下来的收益是负的,而这个RSI策略一年下来总能有个200%。 大家怎么看待这个问题?策略是否有其特定的时效性? 追求通用和...
jd_WDAAKX 评论于2016-12-12 00:08:39
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如题,请给个思路。
Q1_001 回复于2016-12-11 00:10:05
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python中有get_index_constituents, java中对应的是哪一个?
Q1_001 回复于2016-12-09 22:56:08
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List result = myfund.query(Fundamentals.pcf_ratio_ocfttm, Fundamentals.market_cap_2) //.where( Fundamentals.pcf_ratio_ocfttm.gt(0)...
Q1_001 回复于2016-12-09 22:52:31
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很简单的测试代码 IStatistics stat1 = stats.get("300061.SZ"); if( stat1!=null){ Double[] tmpPxIn = stat1.history(3,Period.DAY).g...
Q1_001 回复于2016-12-09 22:49:02
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能不能找出所有的小盘股,垃圾股 的方法是什么 ,还有如何进行分钟选股
QuantLJZ 回复于2016-12-09 10:59:51
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今天简单分享一下现在最为流行的两种量化方法,和量化方法本身需要注意的问题。资本资产定价模型将投资组合的期望收益由两部分组成:alpha收益为投资组合超越市场基准的收益,beta收益为投资组合承担市场系统风险而获得的收益。通过对冲交易剥离或降低投资组合的系统风险(beta收益),获取纯粹的alpha收...
Q1_001 回复于2016-12-06 17:18:48
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6月之前的历史数据存在问题,使用中以000001.SZ为例,历史数据与实际股票实时交易数据存在差异,6月15日向前数据开始收盘价显示为浮点小数位3-4位 ,影响指标均值计算产生偏差。 以指标MACD、均线等买入信号为准检测,发现2016年6后信号发出时间点与股票交易软件上的基本一致,...
郭牛 回复于2016-12-05 17:24:26
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由于量化交易平台的运行特性,增加基于交易时段的时间控制策略有助于更好保证总体策略的准确性。代码如下: import numpy as np import pandas as pd import talib import datetime import time def init(context)...
sadden123 回复于2016-12-05 14:26:06
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目前java代码回测碰到错误时会显示异常,但只显示了最后一条, 例如 java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 0, Size: 0 at java.util.ArrayList.rangeCheck(ArrayList.java:653) 这样无法...
everyjd 回复于2016-12-04 22:46:44
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