LTCM基金与相对价值投资 在国际市场上,不管是从1946年琼斯推出第一只多空组合的对冲基金开始,还是1956年到1966年投资组合理论和资本资产定价模型正式确立,抑或是以1978年富国银行设立第一只量化公募基金为标志,量化投资都走过了一段并不算短的历史。围绕着金融衍生品的使用和对冲基金形式,关于量...
量化萌娘夕立酱 发表于2017-04-14 18:51:17
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以下为分钟策略获取当日开盘价的两种方法,但都无法获得准确的开盘价。请问,分钟回测如何获取当日开盘价?
younnnnm 回复于2017-04-17 11:36:32
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量化投资的领军人物,一般公认为是詹姆斯·西蒙斯。从数学天才到交易模型专家再到投资奇才,关于西蒙斯的传奇广为流传。事实上,跟所有其他大师一样,西蒙斯也是站到前辈的肩膀上才取得引人注目的成就。量化之源可以追溯到20世纪初,法国人路易·巴舍利耶1900年首创了数理金融方法。路易是第一位用量化描述布朗运动的...
量化萌娘夕立酱 发表于2017-04-14 18:41:44
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均线是我们常用的技术指标,下边和大家一起探讨一下如何运营均线来判断买卖点: 均线买点解读: 买点1、平均线由下降逐渐走平,且有向上抬头的迹象,而股价自均线的下方向上突破平均线时是买进信号。 解读:均线系统由下降转为水平不是一朝一夕可以形成,需要很长时间。随着时间的推移,在这一价位区的换手越来越多。此...
老聋子 回复于2017-04-13 12:37:00
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我想建个DF 存放一些行情数据 现在是用股票号码做为DF的index 我能不股票号和日期做DF的index呢? 应该怎么定义
小鹏北京 回复于2017-04-13 10:00:33
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binbin策略
pcdog 回复于2017-04-12 22:58:20
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有些新手会问量化投资为什么这么多模型,,为什么不找一个收益率最高的做?为什么不找一个夏普比率最高的做?我今天来分享一下为什么量化投资必须要多个模型。 首先看几个概念:收益和波动,赔率和概率,优化和过度拟合 收益和波动 “Outperforming the market with low volat...
量化萌娘夕立酱 发表于2017-04-12 19:25:10
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投资过程中应该注意投资时机的把控、认真注意公司估值和公司现金流,把控住这几个要素就能在投资中减少失误的概率: 尽量使用你的优势。买入的最好时机是当所有人都从一个特定种类的资产出逃的时候。试图选择市场时机是一个傻瓜游戏,市场是不能选择时机的,这有足够的证据证明。 减少投资风险的最佳路径是认真注意你的估...
量化萌娘夕立酱 发表于2017-04-11 19:45:19
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分享一个比较牛逼的策略,请大伙踊跃跟投
小鹏北京 回复于2017-04-11 12:59:46
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早晨有京东快递通知前台签收, 我还说呢,刚在地铁上下的单买了个激光笔,这才一个小时就到了,也太神速了。 到前台,看到是一个大包,看标签上写着收件人小鹏北京,这时我还没想起是什么。 接过快递,凭手感大概猜到是靠垫了, 打开一看,还不错,发张照片鲜卑一下。 欢迎大家积极回帖,让我下期再得个礼物。
小鹏北京 评论于2017-04-11 12:57:31
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选股是否有有一套法则,下边和大家一起探讨选股的7大法则: 万能选测股法=大盘+题材+主力+均线趋势+ MACD+ k线逻辑+心理障碍 1、大盘 只有在大盘安全时买股持股做多,如果大盘不安全或者自己看不清楚时,则空仓观望。判断大盘的方法,也是用这个公式。心理障碍防范:多巴胺...
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汇量化英雄 谁与争锋 最强王者 股王策略
最强王者归来 回复于2017-04-10 06:23:44
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写给自己看的东西,不喜勿喷! ----------------量化方面-------------------------------------------- [失败] 1、期初编写的以财务因子的策略是失败的,分析原因是因为本身这个策略在构建的时候还是基于小市值的核心,而一季度小市值已经不受市场待见...
jd_ytro 回复于2017-04-08 11:51:15
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在大盘偏弱的背景下,个股机会明显减少,投资风险也随之加大,如何在弱市中规避投资风险,同时把握弱市中的机会,为后市的运做赢得主动是摆在每个投资者,包括机构投资者面前的课题。有效的方案应该是多样化的,只要运做合理都可以收到良好的效果,在此,笔者提出一套选超跌股的操作策略。 选择超跌股的理由: 一、风险提...
量化萌娘夕立酱 发表于2017-04-07 20:43:23
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关于量化交易,描写对冲基金行业的《富可敌国》一书中对世界上最成功的量化对冲基金公司——西蒙斯领导的文艺复兴科技公司有一段有趣的描述: “文艺复兴科技公司宴请了500投资者。一名科学家自告奋勇地帮助西蒙斯写一个程序以搞定座位安排,他对某些人能与另外某些人相处融洽给出一个概率,然后让计算机优化餐桌摆设。...
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一、【盘中焦点】 14:10 BAT会不会参与联通混改:腾讯“暂不回应”,阿里不予置评 13:49 中广核技:公司收购的中联银杉位于雄安新区内 13:26 中铁:在雄安区料占相当份额建设,首季新签合同增加 二、【尾盘分析】 受政策预期变化影响。市场预期“雄安新区”将主要由大央企主导,小企业没份。所以...
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完全不能用ipython notebook啊?! out_file也不知道输出到什么地方去了
zhuojun91 回复于2017-04-05 22:38:35
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对止损的认知 何为止损?止损字面上意思就是止住损失。如果单单这么理解,或许并不利于我们止损的执行,因为很少人会愿意承认自己的损失或者说失败。那么再问,何为止损?我将止损视为自己为博取某段利润所需要承受的代价,就跟买彩票是一个样,止损是购买彩票的成本,这个成本的投入是为了博取更大的利润。在自己想要抓取...
量化萌娘夕立酱 发表于2017-04-05 20:00:23
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文是基于一篇JP MORGAN(摩根大通,摩根大通是全球盈利最佳的银行之一)量化的学习笔记。 我们首先定义价值策略为做多trailing P/E排名底部的股票,同时做空排名居前的;动量策略遵循常规的做多按照过去12个月(剔除最近一个月)收益率排名居前的股票,同时做空排名末尾的。从下图(以MSCI...
量化萌娘夕立酱 发表于2017-03-30 18:10:33
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思路:对于不同的股票,如果营业利润率上涨了相同的比例,而股价上涨幅度不同,那么就买入上涨幅度较小的。 具体选股策略:1、对沪深300所有股票计算当前价格p与一年前的价格p0的比例,并用这个比例除以(1+营业利润同比增长率)。2、筛选出营业利润同比增长率大于0的股票。3、选出前30只股票。 每日止损条...
yansifei20cho 回复于2016-10-24 13:44:41
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每个人都有潜在的能量,只是很容易的被习惯所掩盖,被时间所迷离,被惰性所消磨。投资亦是如此,现在的坎坷不是我们的终点,累了就停下来,不要沮丧和迷惘,抬头一看发现一脸阳光。 黄金就本季度的数据来看,COMEX黄金期货上涨8.4%,这是一年以来最亮眼的表现了。纠其背后的原因,特朗普领头的西...
理财魔法师 发表于2017-04-02 20:59:35
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在编写策略的时候,我们都想把风险降到最低,于是在选择股票池的时候,为了更贴近实际操作,我们需要把“停牌”“退市”“ST”品种删除在我们的标的之外。JD的策略平台为我们提供了非常人性的函数可以很方便做到这一点。不过,在实际的调试中我发现了一个小小的问题。 在lect的代码中,他用到了这样...
ccvertj 回复于2017-04-01 22:00:51
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[入门教程],大神轻拍! “法玛三因子”是个什么鬼? 尤金-法玛、彼得-汉森和罗伯特-希勒这三位学者因对资产定价领域的相关贡献得奖是2013年的诺贝尔经济学奖一个非常热门的话题。 就是上面这个老头他提出的“三因子模型”是广受华尔街欢迎的法宝。 这三个因子一个叫贝塔,一个叫市值,一个叫估值——更简单地...
ccvertj 回复于2017-04-01 21:47:17
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“量化投资策略的核心在于建立具有核心竞争力的模型。”一个好的模型必须花时间进行本土化创新和改造以适应市场价值的挖掘。同时,还需要将对市场的“敏感”植入模型当中,关注更加新颖、更加广泛的数据来源。 谈到模型在量化投资中的作用,雷俊说:“量化模型的采用必须与投资理念密切结合,并不是越复杂的模型越好,与投...
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亲爱的京东Quanter们,转眼间策略榜就到了第三期了,大家的热情越来越高,我们的奖项也是越来越赞! 第三期我们玩个大的,那就是参与就有奖,2月第一次上榜的用户们有福啦~ 第3期·2月榜单新鲜出炉!快看看获奖名单有没有你! #一重奖# 最强量化达人奖 榜...
JDQuant量化平台 回复于2017-03-10 13:28:31
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LTCM基金与相对价值投资 在国际市场上,不管是从1946年琼斯推出第一只多空组合的对冲基金开始,还是1956年到1966年投资组合理论和资本资产定价模型正式确立,抑或是以1978年富国银行设立第一只量化公募基金为标志,量化投资都走过了一段并不算短的历史。围绕着金融衍生品的使用和对冲基金形式,关于量...
量化萌娘夕立酱 发表于2017-04-14 18:51:17
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量化投资的领军人物,一般公认为是詹姆斯·西蒙斯。从数学天才到交易模型专家再到投资奇才,关于西蒙斯的传奇广为流传。事实上,跟所有其他大师一样,西蒙斯也是站到前辈的肩膀上才取得引人注目的成就。量化之源可以追溯到20世纪初,法国人路易·巴舍利耶1900年首创了数理金融方法。路易是第一位用量化描述布朗运动的...
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老聋子 回复于2017-04-13 12:37:00
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写给自己看的东西,不喜勿喷! ----------------量化方面-------------------------------------------- [失败] 1、期初编写的以财务因子的策略是失败的,分析原因是因为本身这个策略在构建的时候还是基于小市值的核心,而一季度小市值已经不受市场待见...
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一、【盘中焦点】 14:10 BAT会不会参与联通混改:腾讯“暂不回应”,阿里不予置评 13:49 中广核技:公司收购的中联银杉位于雄安新区内 13:26 中铁:在雄安区料占相当份额建设,首季新签合同增加 二、【尾盘分析】 受政策预期变化影响。市场预期“雄安新区”将主要由大央企主导,小企业没份。所以...
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思路:对于不同的股票,如果营业利润率上涨了相同的比例,而股价上涨幅度不同,那么就买入上涨幅度较小的。 具体选股策略:1、对沪深300所有股票计算当前价格p与一年前的价格p0的比例,并用这个比例除以(1+营业利润同比增长率)。2、筛选出营业利润同比增长率大于0的股票。3、选出前30只股票。 每日止损条...
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完全不能用ipython notebook啊?! out_file也不知道输出到什么地方去了
zhuojun91 回复于2017-04-05 22:38:35
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对止损的认知 何为止损?止损字面上意思就是止住损失。如果单单这么理解,或许并不利于我们止损的执行,因为很少人会愿意承认自己的损失或者说失败。那么再问,何为止损?我将止损视为自己为博取某段利润所需要承受的代价,就跟买彩票是一个样,止损是购买彩票的成本,这个成本的投入是为了博取更大的利润。在自己想要抓取...
量化萌娘夕立酱 发表于2017-04-05 20:00:23
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文是基于一篇JP MORGAN(摩根大通,摩根大通是全球盈利最佳的银行之一)量化的学习笔记。 我们首先定义价值策略为做多trailing P/E排名底部的股票,同时做空排名居前的;动量策略遵循常规的做多按照过去12个月(剔除最近一个月)收益率排名居前的股票,同时做空排名末尾的。从下图(以MSCI...
量化萌娘夕立酱 发表于2017-03-30 18:10:33
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思路:对于不同的股票,如果营业利润率上涨了相同的比例,而股价上涨幅度不同,那么就买入上涨幅度较小的。 具体选股策略:1、对沪深300所有股票计算当前价格p与一年前的价格p0的比例,并用这个比例除以(1+营业利润同比增长率)。2、筛选出营业利润同比增长率大于0的股票。3、选出前30只股票。 每日止损条...
yansifei20cho 回复于2016-10-24 13:44:41
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每个人都有潜在的能量,只是很容易的被习惯所掩盖,被时间所迷离,被惰性所消磨。投资亦是如此,现在的坎坷不是我们的终点,累了就停下来,不要沮丧和迷惘,抬头一看发现一脸阳光。 黄金就本季度的数据来看,COMEX黄金期货上涨8.4%,这是一年以来最亮眼的表现了。纠其背后的原因,特朗普领头的西...
理财魔法师 发表于2017-04-02 20:59:35
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在编写策略的时候,我们都想把风险降到最低,于是在选择股票池的时候,为了更贴近实际操作,我们需要把“停牌”“退市”“ST”品种删除在我们的标的之外。JD的策略平台为我们提供了非常人性的函数可以很方便做到这一点。不过,在实际的调试中我发现了一个小小的问题。 在lect的代码中,他用到了这样...
ccvertj 回复于2017-04-01 22:00:51
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[入门教程],大神轻拍! “法玛三因子”是个什么鬼? 尤金-法玛、彼得-汉森和罗伯特-希勒这三位学者因对资产定价领域的相关贡献得奖是2013年的诺贝尔经济学奖一个非常热门的话题。 就是上面这个老头他提出的“三因子模型”是广受华尔街欢迎的法宝。 这三个因子一个叫贝塔,一个叫市值,一个叫估值——更简单地...
ccvertj 回复于2017-04-01 21:47:17
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“量化投资策略的核心在于建立具有核心竞争力的模型。”一个好的模型必须花时间进行本土化创新和改造以适应市场价值的挖掘。同时,还需要将对市场的“敏感”植入模型当中,关注更加新颖、更加广泛的数据来源。 谈到模型在量化投资中的作用,雷俊说:“量化模型的采用必须与投资理念密切结合,并不是越复杂的模型越好,与投...
量化萌娘夕立酱 发表于2017-04-01 19:34:02
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亲爱的京东Quanter们,转眼间策略榜就到了第三期了,大家的热情越来越高,我们的奖项也是越来越赞! 第三期我们玩个大的,那就是参与就有奖,2月第一次上榜的用户们有福啦~ 第3期·2月榜单新鲜出炉!快看看获奖名单有没有你! #一重奖# 最强量化达人奖 榜...
JDQuant量化平台 回复于2017-03-10 13:28:31
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LTCM基金与相对价值投资 在国际市场上,不管是从1946年琼斯推出第一只多空组合的对冲基金开始,还是1956年到1966年投资组合理论和资本资产定价模型正式确立,抑或是以1978年富国银行设立第一只量化公募基金为标志,量化投资都走过了一段并不算短的历史。围绕着金融衍生品的使用和对冲基金形式,关于量...
量化萌娘夕立酱 发表于2017-04-14 18:51:17
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以下为分钟策略获取当日开盘价的两种方法,但都无法获得准确的开盘价。请问,分钟回测如何获取当日开盘价?
younnnnm 回复于2017-04-17 11:36:32
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量化投资的领军人物,一般公认为是詹姆斯·西蒙斯。从数学天才到交易模型专家再到投资奇才,关于西蒙斯的传奇广为流传。事实上,跟所有其他大师一样,西蒙斯也是站到前辈的肩膀上才取得引人注目的成就。量化之源可以追溯到20世纪初,法国人路易·巴舍利耶1900年首创了数理金融方法。路易是第一位用量化描述布朗运动的...
量化萌娘夕立酱 发表于2017-04-14 18:41:44
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均线是我们常用的技术指标,下边和大家一起探讨一下如何运营均线来判断买卖点: 均线买点解读: 买点1、平均线由下降逐渐走平,且有向上抬头的迹象,而股价自均线的下方向上突破平均线时是买进信号。 解读:均线系统由下降转为水平不是一朝一夕可以形成,需要很长时间。随着时间的推移,在这一价位区的换手越来越多。此...
老聋子 回复于2017-04-13 12:37:00
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我想建个DF 存放一些行情数据 现在是用股票号码做为DF的index 我能不股票号和日期做DF的index呢? 应该怎么定义
小鹏北京 回复于2017-04-13 10:00:33
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binbin策略
pcdog 回复于2017-04-12 22:58:20
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有些新手会问量化投资为什么这么多模型,,为什么不找一个收益率最高的做?为什么不找一个夏普比率最高的做?我今天来分享一下为什么量化投资必须要多个模型。 首先看几个概念:收益和波动,赔率和概率,优化和过度拟合 收益和波动 “Outperforming the market with low volat...
量化萌娘夕立酱 发表于2017-04-12 19:25:10
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投资过程中应该注意投资时机的把控、认真注意公司估值和公司现金流,把控住这几个要素就能在投资中减少失误的概率: 尽量使用你的优势。买入的最好时机是当所有人都从一个特定种类的资产出逃的时候。试图选择市场时机是一个傻瓜游戏,市场是不能选择时机的,这有足够的证据证明。 减少投资风险的最佳路径是认真注意你的估...
量化萌娘夕立酱 发表于2017-04-11 19:45:19
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分享一个比较牛逼的策略,请大伙踊跃跟投
小鹏北京 回复于2017-04-11 12:59:46
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早晨有京东快递通知前台签收, 我还说呢,刚在地铁上下的单买了个激光笔,这才一个小时就到了,也太神速了。 到前台,看到是一个大包,看标签上写着收件人小鹏北京,这时我还没想起是什么。 接过快递,凭手感大概猜到是靠垫了, 打开一看,还不错,发张照片鲜卑一下。 欢迎大家积极回帖,让我下期再得个礼物。
小鹏北京 评论于2017-04-11 12:57:31
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选股是否有有一套法则,下边和大家一起探讨选股的7大法则: 万能选测股法=大盘+题材+主力+均线趋势+ MACD+ k线逻辑+心理障碍 1、大盘 只有在大盘安全时买股持股做多,如果大盘不安全或者自己看不清楚时,则空仓观望。判断大盘的方法,也是用这个公式。心理障碍防范:多巴胺...
量化萌娘夕立酱 发表于2017-04-10 20:52:06
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汇量化英雄 谁与争锋 最强王者 股王策略
最强王者归来 回复于2017-04-10 06:23:44
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写给自己看的东西,不喜勿喷! ----------------量化方面-------------------------------------------- [失败] 1、期初编写的以财务因子的策略是失败的,分析原因是因为本身这个策略在构建的时候还是基于小市值的核心,而一季度小市值已经不受市场待见...
jd_ytro 回复于2017-04-08 11:51:15
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在大盘偏弱的背景下,个股机会明显减少,投资风险也随之加大,如何在弱市中规避投资风险,同时把握弱市中的机会,为后市的运做赢得主动是摆在每个投资者,包括机构投资者面前的课题。有效的方案应该是多样化的,只要运做合理都可以收到良好的效果,在此,笔者提出一套选超跌股的操作策略。 选择超跌股的理由: 一、风险提...
量化萌娘夕立酱 发表于2017-04-07 20:43:23
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关于量化交易,描写对冲基金行业的《富可敌国》一书中对世界上最成功的量化对冲基金公司——西蒙斯领导的文艺复兴科技公司有一段有趣的描述: “文艺复兴科技公司宴请了500投资者。一名科学家自告奋勇地帮助西蒙斯写一个程序以搞定座位安排,他对某些人能与另外某些人相处融洽给出一个概率,然后让计算机优化餐桌摆设。...
量化萌娘夕立酱 发表于2017-04-06 19:18:12
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一、【盘中焦点】 14:10 BAT会不会参与联通混改:腾讯“暂不回应”,阿里不予置评 13:49 中广核技:公司收购的中联银杉位于雄安新区内 13:26 中铁:在雄安区料占相当份额建设,首季新签合同增加 二、【尾盘分析】 受政策预期变化影响。市场预期“雄安新区”将主要由大央企主导,小企业没份。所以...
JDJR201607 回复于2017-04-06 18:07:07
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zhuojun91 回复于2017-04-05 22:38:35
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对止损的认知 何为止损?止损字面上意思就是止住损失。如果单单这么理解,或许并不利于我们止损的执行,因为很少人会愿意承认自己的损失或者说失败。那么再问,何为止损?我将止损视为自己为博取某段利润所需要承受的代价,就跟买彩票是一个样,止损是购买彩票的成本,这个成本的投入是为了博取更大的利润。在自己想要抓取...
量化萌娘夕立酱 发表于2017-04-05 20:00:23
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文是基于一篇JP MORGAN(摩根大通,摩根大通是全球盈利最佳的银行之一)量化的学习笔记。 我们首先定义价值策略为做多trailing P/E排名底部的股票,同时做空排名居前的;动量策略遵循常规的做多按照过去12个月(剔除最近一个月)收益率排名居前的股票,同时做空排名末尾的。从下图(以MSCI...
量化萌娘夕立酱 发表于2017-03-30 18:10:33
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思路:对于不同的股票,如果营业利润率上涨了相同的比例,而股价上涨幅度不同,那么就买入上涨幅度较小的。 具体选股策略:1、对沪深300所有股票计算当前价格p与一年前的价格p0的比例,并用这个比例除以(1+营业利润同比增长率)。2、筛选出营业利润同比增长率大于0的股票。3、选出前30只股票。 每日止损条...
yansifei20cho 回复于2016-10-24 13:44:41
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每个人都有潜在的能量,只是很容易的被习惯所掩盖,被时间所迷离,被惰性所消磨。投资亦是如此,现在的坎坷不是我们的终点,累了就停下来,不要沮丧和迷惘,抬头一看发现一脸阳光。 黄金就本季度的数据来看,COMEX黄金期货上涨8.4%,这是一年以来最亮眼的表现了。纠其背后的原因,特朗普领头的西...
理财魔法师 发表于2017-04-02 20:59:35
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在编写策略的时候,我们都想把风险降到最低,于是在选择股票池的时候,为了更贴近实际操作,我们需要把“停牌”“退市”“ST”品种删除在我们的标的之外。JD的策略平台为我们提供了非常人性的函数可以很方便做到这一点。不过,在实际的调试中我发现了一个小小的问题。 在lect的代码中,他用到了这样...
ccvertj 回复于2017-04-01 22:00:51
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[入门教程],大神轻拍! “法玛三因子”是个什么鬼? 尤金-法玛、彼得-汉森和罗伯特-希勒这三位学者因对资产定价领域的相关贡献得奖是2013年的诺贝尔经济学奖一个非常热门的话题。 就是上面这个老头他提出的“三因子模型”是广受华尔街欢迎的法宝。 这三个因子一个叫贝塔,一个叫市值,一个叫估值——更简单地...
ccvertj 回复于2017-04-01 21:47:17
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“量化投资策略的核心在于建立具有核心竞争力的模型。”一个好的模型必须花时间进行本土化创新和改造以适应市场价值的挖掘。同时,还需要将对市场的“敏感”植入模型当中,关注更加新颖、更加广泛的数据来源。 谈到模型在量化投资中的作用,雷俊说:“量化模型的采用必须与投资理念密切结合,并不是越复杂的模型越好,与投...
量化萌娘夕立酱 发表于2017-04-01 19:34:02
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亲爱的京东Quanter们,转眼间策略榜就到了第三期了,大家的热情越来越高,我们的奖项也是越来越赞! 第三期我们玩个大的,那就是参与就有奖,2月第一次上榜的用户们有福啦~ 第3期·2月榜单新鲜出炉!快看看获奖名单有没有你! #一重奖# 最强量化达人奖 榜...
JDQuant量化平台 回复于2017-03-10 13:28:31
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