量化产品在投资运作中需注意的问题 1.量化产品的边界条件:条件越清晰,效果就越好 任何一种投资策略如果没有边界条件都是不合理的。例如,巴菲特的长期持有策略、价值投资等,在中国这个投机性非常强,以及考核机制并不完善的市场中并不是十分合适的,而且巴菲特本人的交易其实也十分频繁。巴菲特投资高盛可转债时,正...
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包括交易、持仓和日志,直接在网页查很不方便,最好能导出成Excel。谢谢!
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set_universe会将每次新添加的不重复的股票添加股票池,那如何去掉已添加到股票池中的股票呢? 现在如果我每次开盘用set_universe订阅一次沪深300指数的所有股票,回测时会报股票池股票数不能超过500的错误。
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帮助文档似乎没写例子,比如获取股票是否可以交易的0或1应该怎么写
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请问能调整两次指的是每个策略还是三个策略总共只能调整两次?
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股票[300518.SZ]目前暂时不支持 请看一下
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各路大神,我看API的帮助文件中说明程序的运行时间要么是开盘后,要么是收盘前,想问一下我要是想要在开盘前或者收盘后调用函数应该怎么写? 比如我想在9:20分运行买入的函数,参与集合竞价; 我想在收盘后的17:00运行我的选股策略,把满足条件的股票放到选股池里面去。 谢谢!
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比如说那最简单的样例,如果重复添加stockCode,像这样 initializers.instruments( (/* IInstrumentPicker */ universe) -> { universe.add(stockCode); universe.add(stockCode); } )...
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是不是用data_dict.sf这个东西啊,但是在before_trade这个函数里没法调用data_dict啊
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整体界面和米匡很像,但速度太慢,还进场崩溃
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#获取所有保险业行业的股票, 设为股票池 stocks = get_industry('J68') set_universe(stocks) 我通过上面的代码后print(stock)出来的股票怎么有352个?还一直重复?
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如题,求解答,感谢
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请教大神,怎么用python语言获取n天里面的最大值或最小值,就像股票软件里面常用的hhv函数和llv函数?
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策略在2015年8月7日之前一直运行正常,但在8月7号这天报错,请看一下原因。 报错信息: %s没有数据,请确定该股票是否已经退市!
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有没有能跟实盘对接的接口?
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我在选择股票的时候发现好多股票都不支持,请问怎么查看这个系统支持哪些股票呢?
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规则中说:使用默认设定,包括手续费,滑点,印花税,需要写入初始化的代码中么?还是系统已经自动设定好了?
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python什么版本啊?
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python 帮助文档的描述如下 #不使用默认值,手动设置交易费比例为0.05%,需注意其数值为0.05 context.set_commission(0.05) 但实际上假如是千分之一的手续费,按照描述设置参数0.1,回测结果错误,必须写0.001才行
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好像每次看回测历史的时候都要等很久,是不是重新跑的一次?
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为了调试,打印并且退出程序。但exit() 没法使用,求教如何才能达到目的?或者如何调试?
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如题 before_trade调用get_history获取前一个交易日的信息 在回测状态下跑没有问题 在模拟状态下报错 如果我要根据历史交易信息筛选股票,如何操作,task_dayly? 另外股票池不能超过500,这个值是怎么判断的,set_universe里的list不能超过? 还是整个交易日里...
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谁能告诉我get_history下面返回值get_history(2, '1d', 'open')[‘000300.SH’]的数据结构是什么 是list 还是pandas里面的Series 还有 2015-01-05 00:00:00 3566.09 13.21 2015-01-06 00:00:0...
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如何取得某一指数的历史成分股?如何取得当前交易的时间?
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各路大神,我看API的帮助文件中说明程序的运行时间要么是开盘后,要么是收盘前,想问一下我要是想要在开盘前或者收盘后调用函数应该怎么写? 比如我想在9:20分运行买入的函数,参与集合竞价; 我想在收盘后的17:00运行我的选股策略,把满足条件的股票放到选股池里面去。 谢谢!
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比如说那最简单的样例,如果重复添加stockCode,像这样 initializers.instruments( (/* IInstrumentPicker */ universe) -> { universe.add(stockCode); universe.add(stockCode); } )...
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python什么版本啊?
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python 帮助文档的描述如下 #不使用默认值,手动设置交易费比例为0.05%,需注意其数值为0.05 context.set_commission(0.05) 但实际上假如是千分之一的手续费,按照描述设置参数0.1,回测结果错误,必须写0.001才行
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如题 before_trade调用get_history获取前一个交易日的信息 在回测状态下跑没有问题 在模拟状态下报错 如果我要根据历史交易信息筛选股票,如何操作,task_dayly? 另外股票池不能超过500,这个值是怎么判断的,set_universe里的list不能超过? 还是整个交易日里...
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