现在市面上比较流行的量化平台除了京东量化平台,还有优矿,聚宽,米筐等。这些平台大体上提供类似的服务,但在细节上又有所不同。 量化平台的服务本质在于通过封装好的回测函数和金融数据库,帮助用户快捷的实现策略编程和回测。这个过程中免去了用户自己寻找数据,撰写回测算法的庞大工程,使得用户的策略想法可以很快的...
jd151228fbd 发表于2017-01-06 17:19:40
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买入规则: 1.用“活跃度排序”选出排名前500的股票 2.用“均线多头”从这500只股票里再进行筛选 3.再用"活跃度排序"选出排名前10的股票。 单只股票一次买入5%-10%。如果符合下面的仓位控制满仓标准则买入10%,否则买入5%。活跃度排名靠前的股票优选买入。一旦盘中符合如上买入规则则盘中买...
-园艺师 回复于2017-01-05 17:28:12
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我们需要统计这几个指标: [超额收益为正的月数占比] [收益为正的月数占比] [相对最大回撤] 步骤: 1、回测你的策略,然后把回测结果导出来,然后另存为一个csv文件 2、把上面那个结果文件我这里是,把这个文件上传到京东的研究里。 3、下面开始写代码: import pandas as pd im...
younnnnm 回复于2017-01-05 12:35:24
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过去不代表未来
剑_雪 回复于2017-01-03 16:26:16
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文章可以在这里下载:https://arxiv.org/abs/1601.00991 这篇文章给出了101个alpha的计算公式,本文验证了第一个alpha。效果嘛还是有的,alpha排名前20的组合收益率和大盘差不多,但是排名后20的组合收益率显著低于大盘。由于国外是可以多空双向交易的,因此总的来...
剑_雪 回复于2017-01-01 10:31:13
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量化投资行业中最重要的环节就是策略开发了。 先从准备知识的角度来看,量化交易需要三类知识:数学,金融,计算机。其中,金融知识需要宽客了解各种金融资产的性质和交易规则,数学模型负责在这样给定的规则系统下探寻获取超额收益的机会,而计算机编程能力使得这样的投资模型得以自动化实现。 CS/EE等理工科专...
JD量化平台 发表于2016-12-30 11:57:29
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写策略需要了解的语法包括两方面,一方面是语言本身的语法(包括相关库),另一方面是量化平台提供的api。量化平台提供的api帮助文件里都有了,大家可以很方便的在这个网址查看:http://quant.jd.com/help。本文主要介绍写策略经常用到的库(datetime、numpy、...
JD量化平台 发表于2016-12-30 11:56:41
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今天我们来介绍一种常用的反映股票和期货中短期趋势的指标-KDJ 顾名思义KDJ主要由K、D、J三条线组成,它综合考虑了最高价、最低价和收盘价三个因素,K线主要体现股价在近期行情趋势中的位置,D线体现了平均位置,J线则反映了K线和D线的一种加权后的距离,在具体使用KDJ...
JD量化平台 发表于2016-12-30 11:46:36
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中国股市创立以来的二十多年间,股市从公开的投融资平台,变成了许多股民一夜暴富的梦境。股市沦为赌场,散户们被当作“韭菜”。 抛开牛市的狂热和股灾的哀嚎,我们需要静下心来想一想,是不是我们应该用更理性或是更科学的方法来对待股市投资这样一件严肃的事情呢? 新兴的量化交易正在尝试提供一种理性投资的解决方案,...
johan_qingpowang 回复于2016-06-22 22:16:55
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在一些选股策略中可能要使用到指数成分股的历史行情数据,平台的API中get_price可以实现类似的功能,但只能在ipython notebook中调用,我们可以尝试利用get_index_constituents获取指数成分股,借助get_history获取所需要的行情数据和交易日期,然后通过传递...
hhhhi 回复于2016-12-08 09:53:42
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java学习笔记,上面讲的案例很不错,很适合初学者学习。
Q1_001 回复于2016-05-04 13:02:50
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更正一下:由于回测是按天回测(不是分钟),导致策略实际上是按收盘价在买卖,而不是2点半的价格买卖。不过我也试了一下,两者差别不大。 策略很简单。每天下午2点半,在中证全指的成份股里,从当前市场报价中,选出价格最低的10只股。 然后轮动,只要持仓股不是最低的 就卖掉。
shuhangdeng 回复于2016-12-28 10:09:01
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话不多说了,上一篇的链接在这里:http://club.jr.jd.com/quant/topic/883453 上篇帖子前半部分为介绍隐式马尔科夫的idea和模型能够解决的问题,这部分知乎和各类csdn机器学习社区很多,大家可以多多补充。今天主要是来补充在京东量化平台的代码的,欢迎讨论。 主要用到...
TroianS 评论于2016-12-20 10:36:39
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已经编译好久了。。。
TroianS 回复于2016-12-27 16:38:30
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原帖子在这里:http://club.jr.jd.com/quant/topic/970449 因为京东说我贴的代码超过2000个字了,竟然不能在原贴回复。 首先我把他的要求罗列如下: 1.用“活跃度排序”选出排名前500的股票 2.用“均线多头”从这500只股票里再进行筛选 3.再用"活跃度排序"...
jueying9988 回复于2016-12-27 13:47:52
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这是一个趋势跟随的策略。从本质上说,策略就两种,趋势跟随(trend—following)与均值回归(mean—reversion)。关于跟踪趋势有很多种方法,如我们常见的移动平均线,动量以及布林通道等等,都是其变体。这种策略,一般来说,收益特点就是经常小亏,但不会错过大行情,且在大行情中很容易就把...
TroianS 回复于2016-12-27 10:27:27
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比如指定某只股票,突破某个价位后,就以市价买入该股票。 就是在2016.11.10这天,当股价突破28.2(这就是触发条件),就以市价买入该只股票。 请问这个策略用python代码怎么实现。谢谢。
Q1_001 回复于2016-12-25 20:41:29
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http://v.youku.com/v_show/id_XMTgxNDg1MDYzNg==.html 初始化类函数 http://v.youku.com/v_show/id_XMTgxNDc4NTQ4NA==.html 任务事件类函数 其它视频将会陆续更新,谢谢大家关注~
Q1_001 回复于2016-12-25 15:53:31
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1.设一个股票池,在股票池里放入十只指定代码的股票 2.每只股票设定两个买入价位,到了每一个价位,买入5%,到了第二个价位再买入5%。 3.每只股票设定两个卖出价位,第了第一个价位卖出一半,到了第二个价位再卖出另外一半。 我想按如上条件写一个量化程序,但不懂PYTHON代码编写。请懂程序编写的朋友指...
魁冠文扬 回复于2016-12-23 20:52:15
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比如你要求控制最大回撤,就必须提供指数样本吧。提供行业成分信息吧。 还有能不能支持一下R和matlab?
alperooa 回复于2016-12-23 19:01:35
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macd_line分钟策略
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新手上路,如何持续安全建仓与减仓与安全建仓
隐蔽ID用户是神秘人 回复于2016-05-26 20:53:41
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能不能支持一下Matlab和C/C++ 毕竟用户量也很大。 还有策略是否能在本地运行 策略放在云端感觉怪怪的
idreamedadream 回复于2016-07-13 19:48:54
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中秋节到了,祝大家中秋快乐,团团圆园!
idreamedadream 回复于2016-09-22 15:38:44
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呵呵 交易时不判断违规,等策略运行很久后才判断
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现在市面上比较流行的量化平台除了京东量化平台,还有优矿,聚宽,米筐等。这些平台大体上提供类似的服务,但在细节上又有所不同。 量化平台的服务本质在于通过封装好的回测函数和金融数据库,帮助用户快捷的实现策略编程和回测。这个过程中免去了用户自己寻找数据,撰写回测算法的庞大工程,使得用户的策略想法可以很快的...
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我们需要统计这几个指标: [超额收益为正的月数占比] [收益为正的月数占比] [相对最大回撤] 步骤: 1、回测你的策略,然后把回测结果导出来,然后另存为一个csv文件 2、把上面那个结果文件我这里是,把这个文件上传到京东的研究里。 3、下面开始写代码: import pandas as pd im...
younnnnm 回复于2017-01-05 12:35:24
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量化投资行业中最重要的环节就是策略开发了。 先从准备知识的角度来看,量化交易需要三类知识:数学,金融,计算机。其中,金融知识需要宽客了解各种金融资产的性质和交易规则,数学模型负责在这样给定的规则系统下探寻获取超额收益的机会,而计算机编程能力使得这样的投资模型得以自动化实现。 CS/EE等理工科专...
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中国股市创立以来的二十多年间,股市从公开的投融资平台,变成了许多股民一夜暴富的梦境。股市沦为赌场,散户们被当作“韭菜”。 抛开牛市的狂热和股灾的哀嚎,我们需要静下心来想一想,是不是我们应该用更理性或是更科学的方法来对待股市投资这样一件严肃的事情呢? 新兴的量化交易正在尝试提供一种理性投资的解决方案,...
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在一些选股策略中可能要使用到指数成分股的历史行情数据,平台的API中get_price可以实现类似的功能,但只能在ipython notebook中调用,我们可以尝试利用get_index_constituents获取指数成分股,借助get_history获取所需要的行情数据和交易日期,然后通过传递...
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这是一个趋势跟随的策略。从本质上说,策略就两种,趋势跟随(trend—following)与均值回归(mean—reversion)。关于跟踪趋势有很多种方法,如我们常见的移动平均线,动量以及布林通道等等,都是其变体。这种策略,一般来说,收益特点就是经常小亏,但不会错过大行情,且在大行情中很容易就把...
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比如指定某只股票,突破某个价位后,就以市价买入该股票。 就是在2016.11.10这天,当股价突破28.2(这就是触发条件),就以市价买入该只股票。 请问这个策略用python代码怎么实现。谢谢。
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呵呵 交易时不判断违规,等策略运行很久后才判断
Q1_001 回复于2016-07-11 16:05:12
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现在市面上比较流行的量化平台除了京东量化平台,还有优矿,聚宽,米筐等。这些平台大体上提供类似的服务,但在细节上又有所不同。 量化平台的服务本质在于通过封装好的回测函数和金融数据库,帮助用户快捷的实现策略编程和回测。这个过程中免去了用户自己寻找数据,撰写回测算法的庞大工程,使得用户的策略想法可以很快的...
jd151228fbd 发表于2017-01-06 17:19:40
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买入规则: 1.用“活跃度排序”选出排名前500的股票 2.用“均线多头”从这500只股票里再进行筛选 3.再用"活跃度排序"选出排名前10的股票。 单只股票一次买入5%-10%。如果符合下面的仓位控制满仓标准则买入10%,否则买入5%。活跃度排名靠前的股票优选买入。一旦盘中符合如上买入规则则盘中买...
-园艺师 回复于2017-01-05 17:28:12
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我们需要统计这几个指标: [超额收益为正的月数占比] [收益为正的月数占比] [相对最大回撤] 步骤: 1、回测你的策略,然后把回测结果导出来,然后另存为一个csv文件 2、把上面那个结果文件我这里是,把这个文件上传到京东的研究里。 3、下面开始写代码: import pandas as pd im...
younnnnm 回复于2017-01-05 12:35:24
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过去不代表未来
剑_雪 回复于2017-01-03 16:26:16
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文章可以在这里下载:https://arxiv.org/abs/1601.00991 这篇文章给出了101个alpha的计算公式,本文验证了第一个alpha。效果嘛还是有的,alpha排名前20的组合收益率和大盘差不多,但是排名后20的组合收益率显著低于大盘。由于国外是可以多空双向交易的,因此总的来...
剑_雪 回复于2017-01-01 10:31:13
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量化投资行业中最重要的环节就是策略开发了。 先从准备知识的角度来看,量化交易需要三类知识:数学,金融,计算机。其中,金融知识需要宽客了解各种金融资产的性质和交易规则,数学模型负责在这样给定的规则系统下探寻获取超额收益的机会,而计算机编程能力使得这样的投资模型得以自动化实现。 CS/EE等理工科专...
JD量化平台 发表于2016-12-30 11:57:29
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写策略需要了解的语法包括两方面,一方面是语言本身的语法(包括相关库),另一方面是量化平台提供的api。量化平台提供的api帮助文件里都有了,大家可以很方便的在这个网址查看:http://quant.jd.com/help。本文主要介绍写策略经常用到的库(datetime、numpy、...
JD量化平台 发表于2016-12-30 11:56:41
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今天我们来介绍一种常用的反映股票和期货中短期趋势的指标-KDJ 顾名思义KDJ主要由K、D、J三条线组成,它综合考虑了最高价、最低价和收盘价三个因素,K线主要体现股价在近期行情趋势中的位置,D线体现了平均位置,J线则反映了K线和D线的一种加权后的距离,在具体使用KDJ...
JD量化平台 发表于2016-12-30 11:46:36
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中国股市创立以来的二十多年间,股市从公开的投融资平台,变成了许多股民一夜暴富的梦境。股市沦为赌场,散户们被当作“韭菜”。 抛开牛市的狂热和股灾的哀嚎,我们需要静下心来想一想,是不是我们应该用更理性或是更科学的方法来对待股市投资这样一件严肃的事情呢? 新兴的量化交易正在尝试提供一种理性投资的解决方案,...
johan_qingpowang 回复于2016-06-22 22:16:55
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在一些选股策略中可能要使用到指数成分股的历史行情数据,平台的API中get_price可以实现类似的功能,但只能在ipython notebook中调用,我们可以尝试利用get_index_constituents获取指数成分股,借助get_history获取所需要的行情数据和交易日期,然后通过传递...
hhhhi 回复于2016-12-08 09:53:42
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java学习笔记,上面讲的案例很不错,很适合初学者学习。
Q1_001 回复于2016-05-04 13:02:50
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更正一下:由于回测是按天回测(不是分钟),导致策略实际上是按收盘价在买卖,而不是2点半的价格买卖。不过我也试了一下,两者差别不大。 策略很简单。每天下午2点半,在中证全指的成份股里,从当前市场报价中,选出价格最低的10只股。 然后轮动,只要持仓股不是最低的 就卖掉。
shuhangdeng 回复于2016-12-28 10:09:01
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话不多说了,上一篇的链接在这里:http://club.jr.jd.com/quant/topic/883453 上篇帖子前半部分为介绍隐式马尔科夫的idea和模型能够解决的问题,这部分知乎和各类csdn机器学习社区很多,大家可以多多补充。今天主要是来补充在京东量化平台的代码的,欢迎讨论。 主要用到...
TroianS 评论于2016-12-20 10:36:39
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已经编译好久了。。。
TroianS 回复于2016-12-27 16:38:30
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原帖子在这里:http://club.jr.jd.com/quant/topic/970449 因为京东说我贴的代码超过2000个字了,竟然不能在原贴回复。 首先我把他的要求罗列如下: 1.用“活跃度排序”选出排名前500的股票 2.用“均线多头”从这500只股票里再进行筛选 3.再用"活跃度排序"...
jueying9988 回复于2016-12-27 13:47:52
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这是一个趋势跟随的策略。从本质上说,策略就两种,趋势跟随(trend—following)与均值回归(mean—reversion)。关于跟踪趋势有很多种方法,如我们常见的移动平均线,动量以及布林通道等等,都是其变体。这种策略,一般来说,收益特点就是经常小亏,但不会错过大行情,且在大行情中很容易就把...
TroianS 回复于2016-12-27 10:27:27
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比如指定某只股票,突破某个价位后,就以市价买入该股票。 就是在2016.11.10这天,当股价突破28.2(这就是触发条件),就以市价买入该只股票。 请问这个策略用python代码怎么实现。谢谢。
Q1_001 回复于2016-12-25 20:41:29
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http://v.youku.com/v_show/id_XMTgxNDg1MDYzNg==.html 初始化类函数 http://v.youku.com/v_show/id_XMTgxNDc4NTQ4NA==.html 任务事件类函数 其它视频将会陆续更新,谢谢大家关注~
Q1_001 回复于2016-12-25 15:53:31
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1.设一个股票池,在股票池里放入十只指定代码的股票 2.每只股票设定两个买入价位,到了每一个价位,买入5%,到了第二个价位再买入5%。 3.每只股票设定两个卖出价位,第了第一个价位卖出一半,到了第二个价位再卖出另外一半。 我想按如上条件写一个量化程序,但不懂PYTHON代码编写。请懂程序编写的朋友指...
魁冠文扬 回复于2016-12-23 20:52:15
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比如你要求控制最大回撤,就必须提供指数样本吧。提供行业成分信息吧。 还有能不能支持一下R和matlab?
alperooa 回复于2016-12-23 19:01:35
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macd_line分钟策略
Q1_001 回复于2016-05-10 18:01:37
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,试水
新手上路,如何持续安全建仓与减仓与安全建仓
隐蔽ID用户是神秘人 回复于2016-05-26 20:53:41
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能不能支持一下Matlab和C/C++ 毕竟用户量也很大。 还有策略是否能在本地运行 策略放在云端感觉怪怪的
idreamedadream 回复于2016-07-13 19:48:54
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中秋节到了,祝大家中秋快乐,团团圆园!
idreamedadream 回复于2016-09-22 15:38:44
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呵呵 交易时不判断违规,等策略运行很久后才判断
Q1_001 回复于2016-07-11 16:05:12
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