请问有没有参数扫描的功能? 好比说,我通过设置不同的参数返回不同的历史回测结果。 能不能实现自动扫描的功能呢,而不是手动修改后点击回测。 请求指导中。。。。。。 万分感谢! 提供两个小代码,也许用得着。 #持仓天数 def buy_days_cal(context): for sto in...
量化的叶子 评论于2016-11-30 20:57:33
浏览 463
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今天想跟大家分享的是一个高卖低买的交易策略,这类策略各种论坛里面很多,主要是各类版本都有,这里仅供大家参考。 频率需要按照分钟回测,策略的参数设置比较多,所以可能在一些时间段需要具体调整。目前是从2013年回测到股灾1.0(2015.6中旬)之前。里面涉及到分钟回测的函数等等,大家可以按需自取~~~...
xyb75 回复于2017-05-23 10:57:01
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想相信评价一个策略是否优秀、有价值的 一定不是单单看他的回测收益和年化收益。 那如何进行评价,希望大家来说说。 比如:这个回测的结果,改如何评判呢?
momox 回复于2016-12-05 16:46:38
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#过滤次新股、是否涨跌停、是否停牌等条件 def filcon(context,bar_dict,tar_list): def zdt_trade(stock, context, bar_dict): yesterday = history(2,'1d', 'close...
jsjlihaijian 回复于2017-03-29 15:23:21
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规则请留意帖子最后部分 第一步:点击导航策略榜(如下图) 第二步:点击我要发布策略(如下图) 第三步:点击发布规则查看策略榜规则(如下图) 第四步:点击发布策略(如下图) 第五步:选择策略 第六步:填写策略名称、描述(很重要,请认真填写哟) 第七步:信息登记(为拿奖做好准备吧~) 第八步:策略发布成...
交易者张三千 回复于2016-12-24 21:43:08
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揭开”量化投资“的神秘面纱 量化投资在一定程度上已经被别有用心地神话或者说标签化了,就像当下风头正劲的“互联网金融”一样,很多时候都被包装成了看似“高端大气”、且可能“一夜暴富”的卖点或者噱头。追根溯源,其实量化就是指运用数学或者统计模型来模拟金融市场的未来走向,从而预估金融产品的潜在收益。在前文中...
ssddddssff 回复于2016-12-02 11:13:07
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#京东Python API正在研究中 #相关函数有待转化 def jincha(context, bar_dict, his): #站上5日线 def zs5(context, bar_dict, his): ma_n = pd.rolling_mean(hi...
一一而二 回复于2016-12-01 17:27:09
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链接:《如何控制回撤》 http://club.jr.jd.com/quant/topic/913308 在上面那个帖子当中,我统计了A股市场站在30日平均线上的股票个数,利用这个比例来判断大盘的“牛”“熊”状态。不要小看这个小技巧,我曾经在老版的飞狐交易师中利用这个原理编写了一个...
剑_雪 评论于2017-03-23 14:26:31
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mas策略
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Q1_001 发表于2016-11-26 20:01:49
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java简单买卖策略
everyjd 回复于2016-12-04 22:14:21
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评价一个策略的优劣,除了看总收益以外,另外一个非常重要的指标就是Max Drawdown,对于基金经理而言,最大回撤的意义远大于总收益。因为牛市的存在,我们可以很轻松的写出收益率非常恐怖的策略。然而同样是因为牛市过后股灾的存在,很多收益很好的策略的Max Drawdown早就突破了清...
ccvertj 回复于2017-05-14 20:33:50
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更正一下:由于回测是按天回测(不是分钟),导致策略实际上是按收盘价在买卖,而不是2点半的价格买卖。不过我也试了一下,两者差别不大。 策略很简单。每天下午2点半,在中证全指的成份股里,从当前市场报价中,选出价格最低的10只股。 然后轮动,只要持仓股不是最低的 就卖掉。
shuhangdeng 回复于2016-12-28 10:09:01
浏览 1172
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关于机器学习如何应用到量化投资上已经有了很多的想法,小编最近关注的一个高质量公众号上整理出了一些想法,在这里分享给大家: 一、什么是机器学习 机械的定义避开不谈,回答也不追求全面准确。明确一点,机器学习的主要目的在于发现规律或重现规律。(此处不谈非监督学习、强化学习,也不谈降维、集成算法)。什么是发...
小鹏北京 回复于2017-04-28 15:04:45
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今天想跟大家分享的是成长股内在价值的投资策略。策略思路主要如下: 利用格雷姆大师的股票内在价值计算公式(如下),也就是通过考察公司的盈利能力和成长能力两个维度,衡量股票的未来价值。如果内在价值高于现在股价,则应当买入;否则卖出。 具体方法如下: 1.,每年调整股池3次,i=3,即每年1、5、9月调;...
TroianS 回复于2016-11-28 10:42:00
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high_price = get_history(250,'1d','high')[context.stock].values 上述代码是获取250个历史数据的最高价,但是我在实际应用的时候发现,它不包括交易日当天的数据,怎么办? 我想获取过去250个k线的最高价(包含交易日当天数据),应该怎么写这...
JD量化平台 回复于2017-02-10 11:44:45
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有些策略需要接受外网数据的。
JD量化平台 回复于2016-11-24 08:40:22
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欢迎来到京东量化平台,好的开始是成功的一半!那么对于即将开展的量化之旅,第一步要怎么做?小编带你3分钟快速入门! 1、 评估自己所属的级别,因地制宜的了解量化平台 A.入门级别:就是喜欢量化投资,想要了解和学习量化策略 B.探索级别:有一定程度的基础,探索更好用的量化平台操作体验 C....
isuccess188 回复于2017-01-30 19:59:38
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1、选股池为中证全指,因为中证全指将ST和上市时间短的股票都排除掉了。 2、近12个月滚动经营性现金流为正。 3、在上面两点的基础上,按市值排序,取前20个个股。 4、大盘层面:如果上证50和中小板指数近20日收益率不全低于1% 4、个股层面:计算RSI(6,12,24),如果不是(6日rsi<12...
f3n0kaka 回复于2017-01-14 11:29:00
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不知道大家有没有发现,策略很有可能会把一字板的新股纳入买入对象,实际操作中,这样的品种是买不到的。为了让我们的策略更加贴近实盘,我们需要把新股排除在股票池之外。 下面的函数可以做到这点: import time import datetime #是否上市天在days天内 def is_ne...
jueying9988 回复于2016-11-25 16:36:08
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新人第一帖,我爱量化社区
muguang_1992 评论于2017-01-11 15:17:18
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隐马尔可夫模型(Hidden Markov Model,HMM)是统计模型,它用来描述一个含有隐含未知参数的马尔可夫过程。 马尔可夫过程(马尔可夫链),因安德烈·马尔可夫(A.A.Markov,1856-1922)得名,是指数学中具有马尔可夫性质的离散事件随机过程。在给定当前知识或信息的情况下,过去...
jd_rose_9346 回复于2016-11-16 12:06:25
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get_history 获取历史行情数据 get_price 获取历史行情数据 这两个有什么区别?
JD量化平台 回复于2016-11-15 15:54:36
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比如最简单的, kdj 金叉买入 死叉卖出的交易策略,用python应该怎么写。
JD量化平台 回复于2016-11-21 10:49:29
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这一个礼拜A股市场红红火火,上证指数已经一举突破了前期阻力位3140,今天更是放量上涨突破3200,达到阶段新高。如果大家回看上周的日K线,会发现从11月1日到11月3日形成了“两阳夹一阴”的K线组合,这种形态在技术分析中称为“多方炮”,后市有大概率会上涨。而11月1日到11月7日的K线更是形成了“...
小鹏北京 回复于2017-04-28 15:19:40
浏览 1494
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参考 基于京东平台的因子测试 这篇文章(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/862631) 从沪深300成分股里选取: pb_ratio;debt_to_asset_ratio;inc_earnings_per_share;inc_revenue 这几个指标均在...
jd_550513994 回复于2016-11-14 14:08:57
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#过滤次新股、是否涨跌停、是否停牌等条件 def filcon(context,bar_dict,tar_list): def zdt_trade(stock, context, bar_dict): yesterday = history(2,'1d', 'close...
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规则请留意帖子最后部分 第一步:点击导航策略榜(如下图) 第二步:点击我要发布策略(如下图) 第三步:点击发布规则查看策略榜规则(如下图) 第四步:点击发布策略(如下图) 第五步:选择策略 第六步:填写策略名称、描述(很重要,请认真填写哟) 第七步:信息登记(为拿奖做好准备吧~) 第八步:策略发布成...
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更正一下:由于回测是按天回测(不是分钟),导致策略实际上是按收盘价在买卖,而不是2点半的价格买卖。不过我也试了一下,两者差别不大。 策略很简单。每天下午2点半,在中证全指的成份股里,从当前市场报价中,选出价格最低的10只股。 然后轮动,只要持仓股不是最低的 就卖掉。
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high_price = get_history(250,'1d','high')[context.stock].values 上述代码是获取250个历史数据的最高价,但是我在实际应用的时候发现,它不包括交易日当天的数据,怎么办? 我想获取过去250个k线的最高价(包含交易日当天数据),应该怎么写这...
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get_history 获取历史行情数据 get_price 获取历史行情数据 这两个有什么区别?
JD量化平台 回复于2016-11-15 15:54:36
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比如最简单的, kdj 金叉买入 死叉卖出的交易策略,用python应该怎么写。
JD量化平台 回复于2016-11-21 10:49:29
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这一个礼拜A股市场红红火火,上证指数已经一举突破了前期阻力位3140,今天更是放量上涨突破3200,达到阶段新高。如果大家回看上周的日K线,会发现从11月1日到11月3日形成了“两阳夹一阴”的K线组合,这种形态在技术分析中称为“多方炮”,后市有大概率会上涨。而11月1日到11月7日的K线更是形成了“...
小鹏北京 回复于2017-04-28 15:19:40
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参考 基于京东平台的因子测试 这篇文章(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/862631) 从沪深300成分股里选取: pb_ratio;debt_to_asset_ratio;inc_earnings_per_share;inc_revenue 这几个指标均在...
jd_550513994 回复于2016-11-14 14:08:57
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请问有没有参数扫描的功能? 好比说,我通过设置不同的参数返回不同的历史回测结果。 能不能实现自动扫描的功能呢,而不是手动修改后点击回测。 请求指导中。。。。。。 万分感谢! 提供两个小代码,也许用得着。 #持仓天数 def buy_days_cal(context): for sto in...
量化的叶子 评论于2016-11-30 20:57:33
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今天想跟大家分享的是一个高卖低买的交易策略,这类策略各种论坛里面很多,主要是各类版本都有,这里仅供大家参考。 频率需要按照分钟回测,策略的参数设置比较多,所以可能在一些时间段需要具体调整。目前是从2013年回测到股灾1.0(2015.6中旬)之前。里面涉及到分钟回测的函数等等,大家可以按需自取~~~...
xyb75 回复于2017-05-23 10:57:01
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想相信评价一个策略是否优秀、有价值的 一定不是单单看他的回测收益和年化收益。 那如何进行评价,希望大家来说说。 比如:这个回测的结果,改如何评判呢?
momox 回复于2016-12-05 16:46:38
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#过滤次新股、是否涨跌停、是否停牌等条件 def filcon(context,bar_dict,tar_list): def zdt_trade(stock, context, bar_dict): yesterday = history(2,'1d', 'close...
jsjlihaijian 回复于2017-03-29 15:23:21
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规则请留意帖子最后部分 第一步:点击导航策略榜(如下图) 第二步:点击我要发布策略(如下图) 第三步:点击发布规则查看策略榜规则(如下图) 第四步:点击发布策略(如下图) 第五步:选择策略 第六步:填写策略名称、描述(很重要,请认真填写哟) 第七步:信息登记(为拿奖做好准备吧~) 第八步:策略发布成...
交易者张三千 回复于2016-12-24 21:43:08
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揭开”量化投资“的神秘面纱 量化投资在一定程度上已经被别有用心地神话或者说标签化了,就像当下风头正劲的“互联网金融”一样,很多时候都被包装成了看似“高端大气”、且可能“一夜暴富”的卖点或者噱头。追根溯源,其实量化就是指运用数学或者统计模型来模拟金融市场的未来走向,从而预估金融产品的潜在收益。在前文中...
ssddddssff 回复于2016-12-02 11:13:07
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#京东Python API正在研究中 #相关函数有待转化 def jincha(context, bar_dict, his): #站上5日线 def zs5(context, bar_dict, his): ma_n = pd.rolling_mean(hi...
一一而二 回复于2016-12-01 17:27:09
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链接:《如何控制回撤》 http://club.jr.jd.com/quant/topic/913308 在上面那个帖子当中,我统计了A股市场站在30日平均线上的股票个数,利用这个比例来判断大盘的“牛”“熊”状态。不要小看这个小技巧,我曾经在老版的飞狐交易师中利用这个原理编写了一个...
剑_雪 评论于2017-03-23 14:26:31
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mas策略
mas策略
Q1_001 发表于2016-11-26 20:01:49
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java简单买卖策略
everyjd 回复于2016-12-04 22:14:21
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评价一个策略的优劣,除了看总收益以外,另外一个非常重要的指标就是Max Drawdown,对于基金经理而言,最大回撤的意义远大于总收益。因为牛市的存在,我们可以很轻松的写出收益率非常恐怖的策略。然而同样是因为牛市过后股灾的存在,很多收益很好的策略的Max Drawdown早就突破了清...
ccvertj 回复于2017-05-14 20:33:50
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更正一下:由于回测是按天回测(不是分钟),导致策略实际上是按收盘价在买卖,而不是2点半的价格买卖。不过我也试了一下,两者差别不大。 策略很简单。每天下午2点半,在中证全指的成份股里,从当前市场报价中,选出价格最低的10只股。 然后轮动,只要持仓股不是最低的 就卖掉。
shuhangdeng 回复于2016-12-28 10:09:01
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关于机器学习如何应用到量化投资上已经有了很多的想法,小编最近关注的一个高质量公众号上整理出了一些想法,在这里分享给大家: 一、什么是机器学习 机械的定义避开不谈,回答也不追求全面准确。明确一点,机器学习的主要目的在于发现规律或重现规律。(此处不谈非监督学习、强化学习,也不谈降维、集成算法)。什么是发...
小鹏北京 回复于2017-04-28 15:04:45
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今天想跟大家分享的是成长股内在价值的投资策略。策略思路主要如下: 利用格雷姆大师的股票内在价值计算公式(如下),也就是通过考察公司的盈利能力和成长能力两个维度,衡量股票的未来价值。如果内在价值高于现在股价,则应当买入;否则卖出。 具体方法如下: 1.,每年调整股池3次,i=3,即每年1、5、9月调;...
TroianS 回复于2016-11-28 10:42:00
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high_price = get_history(250,'1d','high')[context.stock].values 上述代码是获取250个历史数据的最高价,但是我在实际应用的时候发现,它不包括交易日当天的数据,怎么办? 我想获取过去250个k线的最高价(包含交易日当天数据),应该怎么写这...
JD量化平台 回复于2017-02-10 11:44:45
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有些策略需要接受外网数据的。
JD量化平台 回复于2016-11-24 08:40:22
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欢迎来到京东量化平台,好的开始是成功的一半!那么对于即将开展的量化之旅,第一步要怎么做?小编带你3分钟快速入门! 1、 评估自己所属的级别,因地制宜的了解量化平台 A.入门级别:就是喜欢量化投资,想要了解和学习量化策略 B.探索级别:有一定程度的基础,探索更好用的量化平台操作体验 C....
isuccess188 回复于2017-01-30 19:59:38
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1、选股池为中证全指,因为中证全指将ST和上市时间短的股票都排除掉了。 2、近12个月滚动经营性现金流为正。 3、在上面两点的基础上,按市值排序,取前20个个股。 4、大盘层面:如果上证50和中小板指数近20日收益率不全低于1% 4、个股层面:计算RSI(6,12,24),如果不是(6日rsi<12...
f3n0kaka 回复于2017-01-14 11:29:00
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不知道大家有没有发现,策略很有可能会把一字板的新股纳入买入对象,实际操作中,这样的品种是买不到的。为了让我们的策略更加贴近实盘,我们需要把新股排除在股票池之外。 下面的函数可以做到这点: import time import datetime #是否上市天在days天内 def is_ne...
jueying9988 回复于2016-11-25 16:36:08
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新人第一帖,我爱量化社区
muguang_1992 评论于2017-01-11 15:17:18
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隐马尔可夫模型(Hidden Markov Model,HMM)是统计模型,它用来描述一个含有隐含未知参数的马尔可夫过程。 马尔可夫过程(马尔可夫链),因安德烈·马尔可夫(A.A.Markov,1856-1922)得名,是指数学中具有马尔可夫性质的离散事件随机过程。在给定当前知识或信息的情况下,过去...
jd_rose_9346 回复于2016-11-16 12:06:25
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get_history 获取历史行情数据 get_price 获取历史行情数据 这两个有什么区别?
JD量化平台 回复于2016-11-15 15:54:36
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比如最简单的, kdj 金叉买入 死叉卖出的交易策略,用python应该怎么写。
JD量化平台 回复于2016-11-21 10:49:29
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这一个礼拜A股市场红红火火,上证指数已经一举突破了前期阻力位3140,今天更是放量上涨突破3200,达到阶段新高。如果大家回看上周的日K线,会发现从11月1日到11月3日形成了“两阳夹一阴”的K线组合,这种形态在技术分析中称为“多方炮”,后市有大概率会上涨。而11月1日到11月7日的K线更是形成了“...
小鹏北京 回复于2017-04-28 15:19:40
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参考 基于京东平台的因子测试 这篇文章(链接:http://club.jr.jd.com/quant/topic/862631) 从沪深300成分股里选取: pb_ratio;debt_to_asset_ratio;inc_earnings_per_share;inc_revenue 这几个指标均在...
jd_550513994 回复于2016-11-14 14:08:57
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