竞赛规则里有: 首日上市新股或复牌首日股票不可投。那么python代码中如何判断一只股票是“首日上市新股或复牌首日”呢? 谢谢!
hhhhi 回复于2016-06-11 23:58:05
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开盘即买策略所需要的“量比”怎么获取?
平凡啊菜 回复于2016-06-08 13:54:29
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python api中那个task.daily的函数似乎有问题,我加了打印,发现不能每天调用。仅打印了三行
jd浅痕ly 评论于2016-06-15 21:56:18
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有没有会写代码的啊。
亚森罗平 评论于2016-06-10 08:34:35
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策略回测期短(一年)的话一般不会出现这个错误,但是一旦拉长到几年,时不时就出现一次,而且不止一个策略有这种情况。请问这是内存原因还是什么原因?要怎么解决?谢谢
Simon_hello 回复于2016-06-08 05:46:52
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代码如下: y = get_history(110, '1m', 'close')["600004.SH"] 它说“history回溯频率不对!” 怎么回事?
richardhi 评论于2016-06-07 14:59:55
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如果要取500只证券的历史数据,包括开盘、收盘、最高、最低,成交量,成交额,必须要用get_history一项一项写for循环吗?那样速度多慢啊 有没有直接给一个list进去,返回一个矩阵之类的结果的函数?
jd_zhongs307 评论于2016-06-06 20:25:00
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整体界面和米匡很像,但速度太慢,还进场崩溃
张永周 回复于2016-07-13 20:45:23
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股票[002800.SZ]目前暂时不支持 每次回测快要结束就跳回编译那个界面,然后给我报个这种错误。。。要怎么解决。。。跪求京东的大大们高效一点
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是不是用data_dict.sf这个东西啊,但是在before_trade这个函数里没法调用data_dict啊
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很高兴能在京东量化平台看到发布的大数据信息,但是针对出具的大数据样式不看好,跟一个表格展示没区别,查询目标信息的便捷性太差了,大家可以探讨给出一些修改建议啊 !!!!
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回测默认是日频回测,如何实现分钟回测?
yaoliyang 回复于2016-06-05 23:53:33
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同样的代码,未做任何变更,每次回测结果的收益竟然不一样,我也是醉了,这样我如何调整我的策略参数。
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这是一个趋势跟随的策略。从本质上说,策略就两种,趋势跟随(trend—following)与均值回归(mean—reversion)。关于跟踪趋势有很多种方法,如我们常见的移动平均线,动量以及布林通道等等,都是其变体。这种策略,一般来说,收益特点就是经常小亏,但不会错过大行情,且在大行情中很容易就把...
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set_universe会将每次新添加的不重复的股票添加股票池,那如何去掉已添加到股票池中的股票呢? 现在如果我每次开盘用set_universe订阅一次沪深300指数的所有股票,回测时会报股票池股票数不能超过500的错误。
张永周 回复于2016-07-14 09:43:30
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谁能告诉我get_history下面返回值get_history(2, '1d', 'open')[‘000300.SH’]的数据结构是什么 是list 还是pandas里面的Series 还有 2015-01-05 00:00:00 3566.09 13.21 2015-01-06 00:00:0...
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规则中说:使用默认设定,包括手续费,滑点,印花税,需要写入初始化的代码中么?还是系统已经自动设定好了?
张永周 回复于2016-07-13 20:42:54
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参加竞赛的选手有些是日策略,但是我们的实盘模拟只有分钟级,那么如何使日策略在分钟级回测和实盘模拟中跑出的结果与在日回测中完全一致。使用在http://club.jr.jd.com/quant/topic/743526帖子中提出的方法,可以解决这个问题。
lcet 发表于2016-06-03 16:11:53
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之前一直不太清楚task.daily和handle.data两个函数的区别,也发现有其他水友发帖表达了相似的困惑。今天详细研究了一下终于弄清楚了,和大家分享一下。一般来说日策略应该用日周期回测而分钟策略应该用分钟周期回测。而如果使用分钟周期回测用handle_data写成的日策略,将导致结果错误。因...
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京东大数据行业轮动策略
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rt, 出现这个bug,很多策略没法实现。请管理员看看!
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请教大神,怎么用python语言获取n天里面的最大值或最小值,就像股票软件里面常用的hhv函数和llv函数?
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竞赛规则里有: 首日上市新股或复牌首日股票不可投。那么python代码中如何判断一只股票是“首日上市新股或复牌首日”呢? 谢谢!
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有没有会写代码的啊。
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代码如下: y = get_history(110, '1m', 'close')["600004.SH"] 它说“history回溯频率不对!” 怎么回事?
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如果要取500只证券的历史数据,包括开盘、收盘、最高、最低,成交量,成交额,必须要用get_history一项一项写for循环吗?那样速度多慢啊 有没有直接给一个list进去,返回一个矩阵之类的结果的函数?
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这是一个趋势跟随的策略。从本质上说,策略就两种,趋势跟随(trend—following)与均值回归(mean—reversion)。关于跟踪趋势有很多种方法,如我们常见的移动平均线,动量以及布林通道等等,都是其变体。这种策略,一般来说,收益特点就是经常小亏,但不会错过大行情,且在大行情中很容易就把...
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之前一直不太清楚task.daily和handle.data两个函数的区别,也发现有其他水友发帖表达了相似的困惑。今天详细研究了一下终于弄清楚了,和大家分享一下。一般来说日策略应该用日周期回测而分钟策略应该用分钟周期回测。而如果使用分钟周期回测用handle_data写成的日策略,将导致结果错误。因...
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代码如下: y = get_history(110, '1m', 'close')["600004.SH"] 它说“history回溯频率不对!” 怎么回事?
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这是一个趋势跟随的策略。从本质上说,策略就两种,趋势跟随(trend—following)与均值回归(mean—reversion)。关于跟踪趋势有很多种方法,如我们常见的移动平均线,动量以及布林通道等等,都是其变体。这种策略,一般来说,收益特点就是经常小亏,但不会错过大行情,且在大行情中很容易就把...
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请教大神,怎么用python语言获取n天里面的最大值或最小值,就像股票软件里面常用的hhv函数和llv函数?
张永周 回复于2016-07-13 20:44:20
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